数量关系论文十篇

数量关系论文篇1

论文关键词：线性代数，线性关系，知识体系

 

线性代数这门课程有一个特点：各部分内容相对独立，整个课程呈现出一种块状结构，原因是线性代数学科的形成过程本身就没有一条明确的主线。内容有行列式、矩阵、向量、线性方程组、特征值问题、二次型、线性空间与线性变换。我们几乎可以找到从线性方程组、行列式、向量、矩阵、多项式、线性空间、线性变换中的任何一个分块开始展开的教材，其展开过程主要取决于作者串联这些分块的形式逻辑的脉络[1]。实际上，课程内容的展开不仅取决于课程本身的逻辑，也应该充分考虑学生的接受能力的因素。行列式、矩阵运算和方程组求解通常都被认为容易被学生理解的内容，而向量组的线性关系问题是线性代数的难点。通常的线性代数知识体系是按照由易到难道顺序安排，这样似乎可以渐进地接受难点，但实际上有以下几个弊端：（1）由于难点出现的时间较迟，学生没有机会对难点进行重复运用和消化理解就已经进入课程的尾声；（2）从心理上讲，学生学习有先入为主的现象，最开始学到的知识最容易记住，因此难点后出现也不利于学生接受；（3）运用向量组的线性关系理论可以统领线性代数的重点内容，如果不尽早引入这个理论，就不容易将块状结构有机地结合起来。

1. 线性关系理论的基本概念及其表现

线性关系理论的基本概念包括：向量组的线性组合、向量的线性表示、向量组的线性相关性、向量组的线性无关性、向量组的最大无关组、向量组的秩等。

对任意一个向量组，以这个向量组为列向量组构造矩阵,可以通过对实施初等行变换判别列向量组的线性相关性，进而获得该向量组的最大无关组，同时可以获得向量组中任意一个向量由最大无关组线性表示的表示系数，也可以获得向量组的秩。可见，向量组的线性关系问题集中表现在矩阵的初等行变换过程中。可以认为数学论文，矩阵的初等行变换过程是向量组线性关系理论的外在表现。

2. 基于线性关系理论的线性代数知识体系与关联

线性代数中主要问题的解决都是通过解线性方程组实现的，可以说线性代数的核心内容是线性方程组,而研究线性方程组及其解靠的是矩阵及其矩阵的初等行变换。因此，以线性方程组为出发点，可以为以后解决问题奠定基础。

通过线性方程组可以引出矩阵概念，并引出矩阵的初等行变换方法，进一步引出向量概念，以及向量的线性运算和矩阵与向量乘法运算。在这些基本概念和运算的基础上，线性方程组可以表示矩阵形式和向量形式，其中，是线性方程组的系数矩阵，为矩阵的列向量组，是线性方程组的常数列向量[2]。

由向量形式方程组进一步讨论向量组的线性关系理论，为深入研究和理解线性代数的其它问题提供理论基础。从矩阵形式的方程组出发进一步讨论矩阵运算，特别是在向量组的最大无关组和向量组的秩的概念下，矩阵的秩的定义变得很简单，逆矩阵也很容易理解。行列式可以认为是方阵中的一个特殊概念，事实上，阶行列式也可以用个为向量定义[2]。在行列式和线性方程组概念下，很自然地讨论矩阵的特征值和特征向量问题。二次型标准形问题则在特征值和特征向量概念基础上处理。线性空间和线性变换则是向量方法和矩阵方法的升华[3]杂志网。

在这种知识体系下，向量和矩阵是线性代数的核心工具，矩阵的初等变换是代数的核心方法，而向量组的线性关系理论是核心理论。矩阵的初等变换这一方法不仅可用于求解线性方程组，他还可用于求矩阵的逆矩阵；求矩阵的秩；求向量组的极大无关组及其秩；求齐次线性方程组的基础解系；求向量空间的基及维数；求特征向量；求实二次型的标准形等。而对于这些问题的理性认识则需要向量组的线性关系理论。

3. 知识体系展开的基本逻辑

怎样设计线性代数课程的科学体系?这取决于我们对学科内容的本质的理解，对该学科在现代科学中的地位和作用的认识和课程的目标。在我国，理工科的线性代数教科书是把线性代数的各部分内容作为工具来掌握，而忽视了这门学科最终形成的思想基石――空间与变换，因此这样的课程并没有真正跨进线性代数的思想殿堂，顶多只能视为矩阵运算的初级教程。而我国数学专业的高等代数课程又过分沉湎于形式化概念的逻辑体系构建，而忽略了线性代数理论在现实生活中的鲜活背景和在现代科学技术中的应用前景，因此这样的课程在学完之后也不易明白学习该课程的目的和意义，甚至以为仅仅是学习其他课程的前期准备[1]。

很多文献([1][4][5])讨论了线性代数的知识体系，但是学者们基本上只考虑知识体系本身，而忽略了学生学习的心理因素。线性代数的一个公认特点是内容抽象，要真正掌握线性代数的原理与方法必须具备较强的抽象思维能力，即对形式概念的理解能力和形式逻辑的演绎能力，而这两种能力要求几乎超越了大多数学生在中学阶段的能力储备。面对抽象的课程内容和复杂度知识体系，学生在学习数学课程时往往会产生焦虑情绪[7]。按照块状结构安排线性代数的知识体系容易使学生产生焦虑情绪。

通常按照块状结构安排线性代数的知识体系，便于教师理解，但是，学生很难建立块状结构之间的联系。基于线性关系理论的线性代数知识体系是从学生认识能力出发数学论文，由现实世界的问题引出数学概念，使学生感到是因为解决现实的需要而学习新的数学概念、理论和方法。这种由现实问题到解决方法的逻辑关系称为生活逻辑，而按照块状结构形成的知识关系成为学科逻辑[7]。学科逻辑是出于本学科的研究者知识整理的需要，不适合向学生传授知识。基于线性关系理论的线性代数知识体系的基本逻辑关系是按生活逻辑展开的。首先，学生容易认识线性方程组与现实的联系，随着解决线性方程组问题过程的深化，提出矩阵和向量概念；进一步，矩阵和向量等新的元素需要进行运算，因此分别讨论向量运算（主要是线性关系理论和方法）和矩阵运算；具备了线性代数的核心工具（向量和矩阵）、核心方法（矩阵的初等变换）和核心理论（向量组的线性关系理论），就可以继续讨论特征值和特征向量，可以讨论二次型，也可以讨论线性空间和线性变换。整个线性代数知识是按照需求展开的，因此，很多过去块状结构中的知识内容（如矩阵、向量、线性方程组等）并非一次性的安排在一章之内，而是在不同的章节中逐渐深入展开。这样安排便于形成以矩阵初等变换为核心方法和向量组的线性关系理论为核心理论的主线，便于学生渐进理解线性代数的难点。

4. 结论

基于线性关系理论的线性代数知识体系将线性代数知识按生活逻辑展开，以向量和矩阵为核心工具，矩阵的初等变换为核心方法，以向量组的线性关系理论为核心理论，形成线性代数的知识主线。这种知识体系便于学生理解线性代数的难点，克服学习上的焦虑情绪。

参考文献

[1]刘学质.线性代数的体系与方法[J]. 重庆教育学院学报,2007.20(7):142-144.

[2]Peter D. Lax. 线性代数及其应用（第二版）[M]. 北京：人民邮电出版社, 2009.

[3]王玺等.线性代数[M]. 上海：同济大学出版社, 2009.

[4]彭德艳,金传榆.《线性代数》内容的关联性研究[J]. 大学数学，2007.23(1):170-175.

[5]贺继康.高等代数课程结构简论[J]. 陕西教育学院学报,2003.19(4):77-79.

[6]王玺.数学课堂教学中的学生情绪因素与教师行为分析[J]. 上海电力学院学报，2004.20(4):95-98.

[7]朱宁波,齐冰.学科课程内容组织的逻辑体系及其处理原则探析[J]. 辽宁师范大学学报(社会科学版)2007.30(1):61-63

数量关系论文篇2

关键词：灰色关联分析；高被引文章；高被引作者；被引频次；影响因子

中图分类号：G232 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2016）29-0173-04

论文的被引次数是反映论文学术影响力的重要指标之一。有学者研究认为，高被引论文对影响因子的贡献率普遍较高[1，2]。论文的引用情况也经常被用来评价科研人员的绩效[3-6]。利用论文的被引情况来反映论文的影响力时，一般又认为与作者的名气有关[7]，作者的名气越大，发表期刊的级别越高，被引次数应该就越高。有限的期刊资源更倾向于刊用名气大的作者的论文，长此以往，则形成期刊界的马太效应：对一些名家一稿难求，而大量名不见经传的作者的论文就会难以得到及时公开发表。这种主观的判断是否正确？什么条件的作者发表的论文被引频次高？作者如何提高自己论文的被引次数？本文以《灾害学》作为研究期刊，以该期刊的作者作为研究对象，通过2004―2013年10年间刊出的1 286篇论文的所有作者与所被引频次M行相关性分析，同时参考2014年和2015年的数据，以期通过大量的数据，探讨作者论文被引的规律性。通过本论文的研究，也可以为期刊提高期刊的影响因子提供借鉴。

一、研究方法

一般的抽象系统中都包含着许多因素，多种因素共同作用的结果决定了该系统的发展态势。人们常常希望知道在众多的因素中，哪些是主要因素、哪些对系统发展影响大等等，而使用灰色相关性分析可以弥补其他系统分析方法的缺陷，适用于本论文的研究。

灰色系统理论是华中理工大学邓聚龙教授于1982年提出的，该理论利用灰色关联分析来分析因素之间的相关程度[8]。灰色关联分析是根据比较参考序列曲线和比较序列曲线之间的几何相似度来判断二者之间相似程度的，利用灰色关联系数来比较参考序列曲线和比较序列曲线在各点的差异[9，10]。

二、数据来源和统计方法

本研究以《灾害学》期刊作为研究对象。从研究学科来看，《灾害学》是进行综合性研究的学术期刊，它以各种自然灾害，包括自然灾害和人文灾害作为研究内容，通过对各种灾害事件的分析讨论，总结经验，吸取教训。从研究内容来看，广泛交流灾害科学的学术思想、研究方法、研究成果；从研究方向来看，注重关于灾害问题的研究动态和防灾减灾对策、人类抗御灾害的科技水平和能力等等的探讨。因此，通过对该期刊的研究，能够全面筛选出各灾害学相关研究的被引次数。

本研究引用的数据来源于“中国知网”（）2004―2015年的数据。其中以2004―2013年的数据作为数据来源，同时参考2014年和2015年的数据。普赖斯认为，科研论文一般在其发表后1―2年即达到被引用最高峰，因此选用2004―2013年10年的数据，2014年和2015年的数据仅作为参考数据。

本研究利用灰色关联分析，以被引次数最多的50篇论文的相关数据作为研究基础，从论文的被引次数与该论文的下载量、论文作者的职称、的时间、论文研究范围四个方面进行分析。

三、被引用率灰色关联度分析

（一）确定比较数列和参考数列

本文选取论文的被引次数作为参考数列，以该论文的下载量、的时间、论文作者的职称、论文研究的区域作为比较数列，如表1所示。

表1 影响因子及变量设定表

其中，职称按照从高往低赋值：设正高=1，副高（博士）=2，中级（硕士）=3，初级=4；研究范围从大到小赋值：设世界性=1，全国性=2，地区性=3，市县等=4，则被引次数最高的50篇论文的相关数据如表2所示。

（二）无量纲化

由于系统中各因素列中的数据可能因计算单位的不同，不便于比较，或在比较时难以得到正确的结论，因此，在进行灰色关联度分析时，一般都要进行标准化 （无量纲化）的数据处理。本文利用公式（1），以P50的数据为基准，对原始数据数列和比较数据数列进行初始化运算，以消除量纲或数量级的影响，得到标准化后的数列（表3）。

（三）产生对应差数列表

将无量纲化后的比较数列与参考数列进行差值计算，并求绝对值，将之列如对应差数列表，内容包括与参考数列值差（绝对值）、每列最大差和每列最小差。然后计算最大差值和最小差值。

四、灰色关联的结果分析

通过灰色关联分析法可知：

1.论文的下载量、的时间、论文作者的职称、论文研究的范围四个方面的相关度都几乎接近于1，说明这四个方面与论文的被引次数相关度非常大。

2.从论文的下载量、的时间、论文作者的职称、论文研究的范围四个方面来说，相关度大小排序为：研究范围>时间>作者职称>下载数量。说明论文被引用率影响较大的还是论文本身研究范围。也说明论文刊出时间越长，关注的学者越多，被引的可能性也越高。作者职称和下载数量低于前两个因素。

3.利用灰色关联度分析法研究结果对把握期刊的服务对象和办刊理念有极大帮助。灰色关联度分析法克服了传统数理统计方法中对样本需要量大、计算量大等缺点，有利于分析期刊研究过程不完全信息中随机因素的显著性和关联性，开拓了期刊研究的新方法。

参考文献：

[1] 刘雪立.10 种国际权威科技期刊影响因子构成特征及其启示[J].编辑学报，2014，26（3）：296-300.

[2] 毛国敏，蒋知瑞，任蕾，等.期刊论文被引频次的幂律分布研究[J].中国科技期刊研究，2013，25（2）：293-307.

[3] 叶鹰.高品质论文被引数据及其对学术评价的启示[J].中国图书馆学报，2010，36（1）：100-103.

[4] 方红玲.我国科技期刊论文被引量和下载量峰值年代――多学科比较研究[J].中国科技期刊研究，2011，22（5）：708-710.

[5] 黄鹂.从论文被引频次分析看高校学报在学校科研发展中的作用――以长江大学及其主办的学报为例[J].长江大学学报：社会

科学版，2012，35（9）：184-186.

[6] 任胜利，柴育成，姚玉鹏，等.地球科学国际主流期刊的引文分析[J].科学通报，2002，47（1）：74-79.

[7] 李斐然.如何创作被引次数最多的论文[J].创新科技，2012，（1）：58.

[8] 曹惠玲，黄乐腾，康力平.基本AHP及灰色关联分析法的发动机健康评估研究[J].数学的实践与认识，2015，45（2）：122-129.

数量关系论文篇3

论文关键词：交通运输，经济增长，协整，格兰杰因果

 

一、引言

交通运输业对现代经济发展的作用日益明显，作为国民经济的基础产业，已经成为纵多经济发展因素中的重要因素之一。[1][2]交通运输业如何在经济发展产生作用？与经济经济发展的关系如何？已有学者在这方面做了相关的探讨。刘建强、何景华（2002）以1949―1999年间中国的GDP、客运量和货运量为样本数据，运用协整理论和格兰杰因果关系的检验方法分析了交通运输业与国民经济发展的关系，结果发现货运量与GDP之间具有长期的均衡关系。也就是说交通运输业能促进国民经济的发展。刘秉镰、赵金涛（2005）以1978―2003年间的数据位样本，运用格兰杰因果检验方法分析了我国东中西部的交通运输与经济发展的关系，结果发现GDP增长是交通运输发展的原因。张学良（2007）用面板数据模型研究了不同区域间交通基础设施与经济增长的关系。张学良、孙海鸣（2008）以改革开放以来的时间序列为对象，运用协整理论和格兰杰因果关系检验方法，分析了交通基础设施与经济增长的长期稳定关系工商管理论文，结果发现经济增长是交通基础设施发展的格兰杰原因怎么写论文。

从对上述文献的分析来看，当前对交通运输与经济发展的关系主要集中在整个中国，很少有针对某一区域或某一省份的研究。

本文力图在已有研究方法的基础上，以重庆为研究对象，运用协整理论和格兰杰因果关系检验的方法分析重庆的交通运输业与经济增长的关系。

二、计量方法分析

（一）单位根检验

单位根检验主要是检验变量是否是一个稳定的时间序列过程。根据协整理论，存在长期均衡关系的两个变量必须要相同的单整阶数。因此，在本文中，对三个变量进行协整分析之前，必须检验三个变量进行单位根检验。目前，最常用的单位根检验方法是由Dickey和Fuller提出的ADF（Augented Dickey-FullerTest）检验。ADF检验的基本原理是将非平稳的时间序列进行n次差分变成平稳的时间序列。基本方法如下：

（1）

其中表示常数项，，，表示待定参数，t表示时间趋势因素，表示随机误差项。该检验中的滞后阶数由AIC（赤池消息准则）和SC（施瓦茨准则）来确定。

（二）协整检验

由于本文涉及到三个变量，因此本文将采用Johansen(1988)和Juselius(1990)提出的一种似然法进行检验的方法。该方法是基于向量自回归VAR(P)模型的分析技术进行检验，可用于检验多个变量，能同时求出各变量间的若干种协整关系。它的基本思路是在多变量向量自回归（VAR）系统回归构造两个残差的积矩阵工商管理论文，计算矩阵的有序特征值（Eigen value），根据特征值得出一系列的统计量判断协整关系是否存在以及协整关系的个数。

（三）因果关系检验

利用协整检验结果判断了变量之间是否存在长期稳定关系之后，对于变量之间的因果关系还需要进行进一步的检验。因此，需要在协整检验的基础上，利用因果分析（(Granger Causality Test)对问题继续进行研究。

目前，最常用的因果分析方法是格兰杰因果关系检验怎么写论文。格兰杰因果关系检验的基本思想是：如果变量x是y变化的原因，那么x变化之后，y才发生变化，因此可以通过x来预测y。如果在y关于y的滞后变量的回归中，加入x的滞后变量作为独立的解释变量后，能使整个回归方程更加显著，这个时候，我们称x是y的格兰杰原因，但是在添加x的滞后变量后并没有显著增加回归的解释能力，则称x不是y的格兰杰原因。

格兰杰因果关系检验的模型如下：

（2）

（3）

检验和的格兰杰因果关系的假设是：：=0，j=1,2,...,k；：0，j=1,2,...,k。直接用F―检验来检验上述假设关系，检验的F统计量为：

F=~F[m,T-(m+k+1)] （4）

其中工商管理论文，和分别表示表达式（2）和（3）通过最小二乘法回归得到的残差平方和，m表示自由度，k表示（）滞后项数，T为时间序列（）的观测值总数。

三、实证分析

本文选取重庆市1985―2008年的国内生产总值（GDP）作为反映重庆市的经济增长的指标，反映重庆是交通运输业的指标确定为货运量（HYL）和客运量（KYL），数据全部来源《重庆市2009年统计年鉴》。为了尽可能得到宏观经济变量之间的真实关系，减少序列的波动以及消除异方差的影响，对各个变量取对数形式，分别用lnGDP，lnHYL和lnKYL表示。

（一）交通运输经济增长的态势分析

从图1中可以看出，在1985―2008年这23年间，重庆市的货运量、客运量和国内生产总值的变化趋势表现出一致性，呈不断上升的趋势。在1985―1995年间，三个指标的变化趋势都不是很平稳，但是在1995年后的变化趋势都是不断上升的。通过对图1的大致分析，我们猜测重庆市的交通运输与重庆市的经济增长呈现出相关性。

图1 GDP，HYL和KYL对数化的趋势图

（二）单位根检验结果

在现实经济中，大多数经济指标的时间序列是不稳定的工商管理论文，因此，在用OLS进行回归前，先要对各个变量进行单位根检验，确定各个序列是否是平稳序列，以避免回归出现虚假回归。下面是用本文第二部分所论述的单位根检验方法对客运量、货运量和国内生产总值的时间序列数据的稳定性进行检验，运用软件为Eviews6.0。在检验过程中，根据各个时间序列的时序图来确定检验形式是否含有常数项和时间趋势项。检验结果如表1：

表1 客运量、货运量与国内生产总值的ADF检验

 

指标

变量

ADF统计值

1%临界值

5%临界值

检验形式式（c,t,k）

结论

lnGDP

水平值

-2.9723

-4.4407

-3.6329

（c,t,3）

不平稳

一阶差分

-2.6211

-3.7880

-3.0124

（c,0,3）

不平稳

二阶差分

-3.6678

-3.7880

-3.0124

(c,0,3)

平稳**

lnHYL

水平值

3.2413

-4.6162

-3.7105

(c,t,6)

不平稳

一阶差分

-3.7792

-3.7696

-3.0049

(c,0,6)

平稳**

二阶差分

-5.7662

-3.7880

-3.0124

（c,0,6）

平稳*，平稳**

lnKYL

水平值

-2.4482

-4.4407

-3.6329

（c,t,1）

不平稳

一阶差分

-3.3052

-3.7696

-3.0049

（c,0,1）

平稳**

二阶差分

-6.3579

-3.7880

-3.0124

数量关系论文篇4

关键词： 广州市；房价；地价；租金；关系

中图分类号：F127 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）08-0-04

一、绪言

（一）研究的现实和理论意义

地价、房价和租金的关系研究既有深远的现实意义，也有深刻的理论意义。一方面，可以帮助政府明确制定宏观调控政策的着眼方向和着手重点，理清房地产市场调控思路，指导人们理性地根据收入层次和经济形势的变化理性地选择居住方式；另一方面，房价与地价的关系问题是房地产经济学研究的重要课题，可为人们提供新的理论依据，拓展了研究思路，开阔了研究视野，具有理论创新意义。

（二）理论基础和分析方法

作为对全新的研究，本文不准备采用复杂艰深的分析理论和数理工具进行考察，仅选用相对成熟和易懂的分析手段，主要选用了主成分分析和多元回归分析，其他还有较为常用的描述统计分析和相关关系分析。

（三）技术路线

首先，考察是否能够运用基准房价、基准地价和租金参考价这些现成的数据开展课题研究，经过分析，发现三者内涵不同，无法运用，否决。

接着，考察能否选用实际成交的价格数据开展研究，通过分析，发现这些数据也无法直接运用，但通过以基准房价内涵为基础设定房价、地价和房租的内涵，将原始数据调整到设定的基准状态，可以实现同质可比的数据要求，可行。

然后，在数据选取和调整后，就可以运用、相关关系分析、主成分分析和多元回归分析进行数据分析了，分析的过程要始终明确这些分析方法的现实意义，不能为分析而分析。由于是三种分析方法，每次分析后都会得到一些结论。

最后，对此前的数据选取、调整和分析进行总结，并不是只有数据分析的结果才是研究成果，整个研究过程都可能得到有用的结论。

二、数据处理及结果分析

（一）广州市基准地价、房价与租金参考价状况

本文所讨论的房价与广州市基准地价、租金参考价三者之间存在一定的差异，具体见表1：

表1 广州市基准地价、房价和租金参考价情况比较表

本文以房价设定内涵为基础，设定新的地价和房租内涵，并在此基础上，考察地价、房价和房租三者间的关系。

（二）选取数据样点

样点数据是考察房价、地价和房租的基础，合理的选取方法、真实的数据来源是得到可靠的研究结论的必要条件。

1.样点数据的获取

本文采用的样本房价数据是真实成交价，基准地价数据是官方公布的数据，房租数据是根据真实案例测算的对应租金评估值，这些数据的真实准确性均比较强。可以作为进一步分析的基础。

2.样点原始数据的分布

分析样点大致的分布情况见下表：

表2 分析样点分布情况一

表3 分析样点分布情况二

（三）数据同质可比处理过程

前述的房价、基准地价和房租都只是原始的数据，下面要对房价和房租数据作出调整，在全部数据达到此前确定的内涵状态之后，才能进行比较分析。

1.数据调整

根据房价内涵的界定，纳入房价数据调整范围的因素主要有楼层、楼龄、建筑结构、装修标准、朝向、景观和物业管理等。调整的过程为：

公式：

则：

数据项说明如下：

表4 公式中各符号的内涵

房租数据的调整虽与房价的调整有一定的差异，但基本的修正因素是一样的，将房租调整到设定状态直接引用房价的修正体系。其他如家电、租期等因素，虽然会有所考虑，但不作为主要考虑因素，这里从略。

2.数据调整结果

调整后的房价和房租数据的价格分布情况见表5：

表5 分析样点的价格分布情况

通过将房价数据和房租数据调整到基准状态，从上表可以看出调整前后的房价和房租数据有着一定的差异，不过总体上差别不大。从下表中也可以看出，地价占房价的比例在存量高层中的比例约为26%，在存量多层中的比例约为32%，这和此前住建部公布的“目前中国地价占房价15%-30%，平均为23.2%”调查结果总体上是吻合的。

另一个需要关注的方面是房价与房租的比例关系，不考虑时间价值，330到360个月的房租收入相当于存量高层的房价总额，折合到年的话，约为27.7到29.8年；而存量高层住宅的房价总额则相当于307到340个月的房租收入，也就是25.6到28.4年。这和此前流行的房价租金比在200到300之间的说法相比，是有些偏高的。

表6 调整前后分析样点价格指标对比表

（四）房价、地价及租金数据分析

本部分对房价、地价和房租的调整后数据进行比较分析，以考察三者间的关系。

1.相关关系分析

首先考察分析样点的房价、地价和房租间的相关关系。具体的相关关系数据见下表：

表7 房价、地价和房租相关关系数据表

（1）单相关系数

从上表中可以看出，存量高层和存量多层的房价、地价和房租两两指标间的单相关系数大多在0.7左右，属于显著相关，个别如存量多层的房价和地价间的单相关系数则达到了0.8241，为高度相关，整体上看，房价、地价和房租间的相关程度是比较密切的。

（2）偏相关系数

利用一级偏相关系数的计算公式计算房价、地价和房租三者的偏相关系数，从上表中可以看出，在除去一种指标影响后，剩余两种指标的相关程度都受到了较大的影响，其中地价和房租间的偏相关系数更是达到了0.1392和0.0530，与其他两项偏相关指标结果存在较大差距，这也显示出地价与房租间存在的联系很大程度上是受房价和地价、房价和房租两组关系传导造成的。结论如下：房价、地价和房租间存在着显著的关联；房价和地价、房价和房租间存在着直接的联系；地价和房租之间存在着相对较弱的间接联系，通过房价与二者的联系得以构建。

（3）复相关系数

根据回归分析的计算结果，可以得到存量高层的复相关系数为0.7923，存量多层的复相关系数为0.8443。由于房价、地价和房租三者的两两之间均为正相关，复相关系数自然要比它们的单相关系数都大些。这句话也可以反过来说，由于复相关系数比各指标两两之间的单相关系数都大，所以房价、地价和房租三者的两两之间均为正相关，二者互为充分必要条件。

2.多元回归分析

由于是以基准房价为基础进行的考察，这里以房价为因变量，以地价和房租为自变量进行多元线性回归分析。

假定房价和地价、房租之间存在线性关系，其数学模型为：

其中，为房价，、分别代表地价和房租，为相互独立且都服从的随机变量，以及方差是要根据房价、地价和房租数据测算的数字。

根据这一公式进行回归测算得到的回归方程结果如下：

存量高层：

存量多层：

对于存量高层，方程的拟合优度R2为0.62775，拟合优度为62.775%；对于存量多层，方程的拟合优度R2为0.7128，拟合优度为71.28%。拟合优度水平较好，可以接受。其他各项显著性检验数据都符合检验标准。

从回归分析的计算结果看，存量高层方面，地价每变动一个单位，房价会随之发生1.77个单位的变化，可见地价的变动对房价是有放大作用的，地价变动会使房价出现更大幅度的同向变动。

不过，房租和房价的关系就不能这样看了，因为二者间的关系主要是房价的波动影响房租。由于房租的系数达到了约112，说明房价每变动一个单位，会引起房租0.008888单位的变化。考虑到当前的房价租金比大多超过300，远远超过112，那么，如果房价上涨，则其引起的房价和租金增量的比值会小于此前的房价租金比，从而降低市场上的房价租金比，提高租金收益，使租金和房价间的关系趋向合理。基于房地产的保值增值属性，即长期看房地产的价格总是上升的，按照这样的计算结果，房价租金比将很可能逐渐达到符合正常收益水平的状态。

存量多层方面的结果与存量高层相似，不同的是，地价对房价的放大系数只有1.0519，放大作用相当小；租金的系数则只有48.3527，与300间的距离更远。

3.主成分分析

由于各变量间存在一定的相关关系，因此有可能用较少的综合指标分别综合存在于各变量中的各类信息。主成分分析就是这样一种降维的方法。

直线综合指标往往是不能直接观测到的，但它更能反映事物的本质。作为一种将多个实测变量转换为少数几个不相关的综合指标的多元统计分析方法，主成分分析的步骤主要有：a. 原始指标数据的标准化采集；b. 对标准化阵求相关系数矩阵；c. 解样本相关矩阵R的特征方程得P个特征根，确定主成分；d. 将标准化后的指标变量转换为主成分；e. 对选定的主成分进行综合评价。

（1）原始数据标准化

在本文中，房价、地价和房租数据虽然都经过了调整，处在具有明确内涵的基准状态，但各自的量纲不同，主要是房租的量纲为元/平方米/月，而房价和地价的量纲为元/平方米，因此有必要将其调整到无量纲的状态，数据无量纲化处理主要解决数据的可比性，在此采用指数化处理方法。指数化处理以指标的最大值和最小值的差距进行数学计算，其结果介于0-1之间。具体计算公式如下：

其中：为指标的标准分数，为某指标值，为全部指标值中的最大值，为全部指标值中的最小值。

经过上述标准化处理，原始数据均转换为无量纲化指标测评值，即各指标值都处于同一个数量级别上，可以进行综合测评分析。

（2）求取相关系数矩阵

按照前述求单相关系数的方法求取标准化后的房价、地价和房租数据的相关系数，可得表8：

表8 相关系数表

对比没有标准化的原始数据直接计算出来的房价、地价和房租间的单相关系数，可以发现二者并没有区别，可见这一标准化处理并没有改变三种价格指标间的关系。

根据表9所列的数据可以列出房价、地价和房租三者之间的相关关系矩阵，这里仅举出存量高层的，存量多层的可参照列出：

表9 存量高层相关系数矩阵

（3）解相关系数矩阵

按照线性代数的相关原理计算得出表2-31的相关系数矩阵的特征值分别为0.24806、0.32485和2.42709，其对应的特征向量分别为

通过同样运算计算出来的存量多层相关系数矩阵的特征值为0.17467、0.396335、2.42902，其对应的特征是分别为：

将存量高层和存量多层相关系数矩阵的特征值加总，并计算各自所占的百分比，已确定主成分，具体见表10：

表10 利用特征值确定主成分

通过上表可以看出，存量高层和存量多层的最大特征值在其特征值总和中分别占到80.90%和80.97%，作为第一主成分，可以携带指数化处理后的房价、地价和房租超过80%的信息，可以说已经具备非常强的代表性了。不过按照一般的主成分分析的标准，应该市选定的主成分能够携带85%以上的信息，为此需要选定第二主成分。第二主成分分别携带了存量高层和存量多层数据的10.83%和13.21%的信息，加上第一主成分将使信息量增至91.73%和94.18%，超过85%。事实上，没有必要非遵循这样的标准，80%也是一个相当高的水准。如果将要求稍稍放宽，仅考察一个指标，将比考察两个指标显得更加清晰。

4.选定主成分，并计算相应得分

当只选择一个主成分时，这一主成分可以按求出的特征向量表现为：

存量高层第一主成分=1.030118485*房价+1.02511502*地价+房租

存量多层第一主成分=1.092787463*房价+1.080715326*地价+房租

如要取第二主成分，可参照第一主成分的做法，得到的第二主成分为：

存量高层第二主成分= -0.41526358*房价-0.55820668*地价+房租

存量多层第二主成分= -0.3987437*房价+0.52213611*地价+房租

上面计算式里的房价、地价和房租应该对应经过指数化处理后的房价、地价和房租数据，而不是处在基准状态的原始数据。

三、结论及不足之处

（一）主要结论

经过前述的调整和分析，本文取得了以下成果和结论：

1.利用描述性统计指标，发现分析样点的地价占房价的比例在22%到33%之间，与住建部公布的调查结果相近；房价租金比数据在300到360之间，数据偏大，说明房价偏高，或房租偏低；

2.借助相关关系分析，发现：

（1）房价、地价和房租间存在着显著的关联。

（2）房价和地价、房价和房租间存在着直接的联系。

（3）地价和房租之间存在着相对较弱的间接联系，通过房价与二者的联系得以构建。

（4）复相关系数比房价、地价和房租间两两的单相关系数都大，更表明了这三者之间的关系都是正相关的。

通过多元线性回归，可以得到房价、地价和房租间的线性关系为：

存量高层：

存量多层：

其中，为房价，为地价，为房租；

从多元线性回归结果看，地价上涨会对房价上涨起到放大的作用，因此，应慎重选用土地调控手段调控房地产价格；房价上涨会对房租收益的提高起到放大的作用，由于房价长期看是上涨的，因此房租收益也将随之得到提升，房价租金比将向相对合理的区间发展；

借助主成分分析，可以得到房价、地价和房租三者的综合指标，其中第一主成分携带的信息占全部信息的80%以上，具备将其直接作为指示房价、地价和房租发展状况的综合性指数的基本条件，对应的计算式为：

存量高层第一主成分=1.030118485*房价+1.02511502*地价+房租

存量多层第一主成分=1.092787463*房价+1.08715326*地价+房租。

（二）不足和进一步研究的方向

本文对考察房价、地价和房租的相互关系做出了比较大的努力，但存在着以下不足：

1.考察数据的期数较少。本文仅考察了210个样点的房价、地价和房租数据，没有与其他时期数据计算结果进行比较。

2.数据内涵调整仍有改善的空间。实际上不可能出现同一套房地产短期内土地买卖、房屋买卖、房屋租赁同时或相继发生的情况，因此数据内涵的调整仍有改进的空间。

3.分析方法可以更加丰富。本文主要选取符合数据特征且相对成熟的数理分析方法，为了得到更多和更有价值的结论，有必要在今后的研究中选用更为复杂的数理分析方法。

参考文献：

[1]胡晓添，濮励杰，陈志刚，刘长胜.土地因素对房价的时效影响实证分析——以南京市为例[J].中国土地科学，2005，12.

[2]黄晓宇，蒋妍，丰雷.土地市场与宏观经济关系的理论分析及实证检验[J].中国土地科学，2006，8.

[3]刘琳，刘洪玉.地价与房价关系的经济学分析[J].数量经济技术经济研究，2003，7.

[4]刘青，卓四清.由当前我国的住宅租售比引发的思考[J].技术经济，2006，1：56-58.

[5]翁金钟.我国房价与地价关系的实证检验[J].统计与决策，2007，3.

[6]严金海.中国的房价与地价：理论、实证和政策分析[J].数量经济技术经济研究，2006，1.

[7]曾向阳，张安录.地价与房价关系的实证研究[J].地方经济，2006，21.

数量关系论文篇5

二次函数作为初中数学教学的主要内容之一，一直是初中数学教学中一个重点、难点和考点。但结合学生平时对二次函数练习题的作答以及在中考中对二次函数相关题目的应试情况来看，教师在教学中对二次函数的教学要点还没有有效地传达给学生。这其中的因素较多，为了有效的提升学生掌握二次函数的能力，我们有必要梳理二次函数的教学要点，采用正确有效的教学方式和教学策略帮助学生正确理解和全面掌握二次函數。 

一、引导学生正确理解二次函数的基本概念 

初中数学教材中对二次函数的基本概念表达的非常明确，一般中等左右水平的学生通过自己的阅读和老师的适时点拨都能够对二次函数的概念有一个基本的理解和认识。但是将二次函数的基本概念融入到具体的练习题当中之后，有部分学生的脑瓜就不太亮堂了，常常会犯一些常识性的错误。这个时候，老师就必须引导学生正确理解二次函数的基本概念。要告诉学生，在具体的练习当中，可以从二次函数的关系式开始。首先将二次函数的关系式进行整理，使其右边是含自变量的代数式，左边是因变量。其次判别右边含自变量的代数式是否为整式。再其次判别自变量的项的最高次数是否为2。最后判别二次项的系数是否为0。另外还有一种题目就是根据实际问题列出二次函数的表达式，面对这个问题时，教师要告诉学生立足于二次函数的基本概念，先找出题目中变量之间的关系，从而得到一个等量关系式，最后根据等量关系式列出二次函数的表达式。 

二、引导学生灵活应用二次函数的图像与性质 

二次函数的图像与性质涵盖的内容繁多而且复杂，学生往往会与此前所学习过的一次函数、反比例函数的图像与性质相互混淆。因此，教师在教授二次函数的图像与性质之初，就应该将一次函数、反比函数、二次函数的图像、画法、性质等做细致梳理，让学生在复习的过程中，逐步加深对二次函数的图像与性质的学习深度。比如做二次函数y=x2的图像，教师要先讲解清楚二次函数的图像常用的描点法，让学生明确其中的基本步骤：列表、描点、连线。但在具体的作图步骤中还要向学生传递妙招，可以告诉学生画图时图像应越过端点，表示向上或向下无限延伸；作图时应注意在对称轴两侧画出的曲线是对称的；顶点不要画成尖形，应该平滑自然。再比如比较函数y=x2的图像上若干点的纵坐标的大小，要告诉学生必须注意的步骤：首先是确定这些点的横坐标的大小，其次是判断这些点是在图象对称轴的左侧还是右侧，最后根据函数y=x2的增减性进行判断。其实，在教学利用二次函数图象及性质解决问题的相关考题时，主要采用的是数形结合的思想，只要告诉学生在作答时按照二次函数图象的性质进行判定即可知道具体答案。 

在二次函数的图形与性质的教学中我们必须对特殊形式的二次函数之间的关系的讲授进行重点剖析。当然这是在学生已经掌握简单二次函数图象与性质的基础上所要认真审视的。例如面对比较函数值大小的习题，我们要告诉学生常用的方法有两种，一种是图象法，一种是代入法。图象法是利用图象上点的位置比较函数值的大小，这种方法直观形象。代入法是将自变量的值代入函数表达式，求得函数值，然后比较其大小，这种方法的优点是更准确。在面对具体的问题时，要让学生根据题意和给出的解题条件灵活选择适当的方法。 

三、引导学生体会二次函数的应用价值 

二次函数的应用主要是要求学生能够分析和表示不同背景下实际问题中变量之间的二次函数关系，并能够运用二次函数的知识解决实际问题中的最大（小）值的问题。以“利用二次函数求图形面积的最值问题”为例，我们要告诉学生解二次函数最值问题的基本方法是设法把关于最值的实际问题转化为二次函数的最值问题，然后按求二次函数最值的方法求解。要告诉学生解答的一般步骤，首先是利用题目中的已知条件和学过的有关的数学公式列出关系式，其次是把关系式转为二次函数表达式，最后求得二次函数的最大值或者最小值。还要告诉学生对于二次函数y=ax2+ bx+c（a，b，c为常数，a≠0），当自变量的取值范围是全体实数时，求最值的方法有配方法和公式法，可以根据题目的具体要求灵活选用。 

数量关系论文篇6

关键词 科研竞争力评估文献计量 院系

1 机构内科研竞争力分析的意义

随着我国科研的发展，科研资源的配置越来越受到关注，各种科研竞争力评估也应运而生。众多评估案例从不同角度、采取不同的指标来评价机构间的科研实力，也产生了很多版本的高校排名。目前常见评估案例的内容以机构间的对比评价为主，主要为部级别的资源配置提供信息。但对于单个的科研机构而言，其管理部门还经常需要在机构内部的各子机构之间配置资源，因而迫切需要全面了解院系等子机构的科研发展情况，识别出较有潜力的领域和科研团队。在这种情况下，针对某一机构及其子机构的科研竞争力分析报告，将有助于管理部门准确把握各机构目前在国内外所处的位置，科学判断机构所面临的竞争态势，合理分配科研资源。

2011年北京大学发展规划部为编写“十二五”规划，委托北京大学图书馆对本校的科研实力进行评估。为此，图书馆信息咨询部逐步探索了兼顾机构内外，全面反映机构本身及其子机构的科研现状及发展趋势的评估方法，对北京大学学术论文方面的科研竞争力进行了量化评估，最终完成《北京大学科研实力分析报告》。报告通过客观的数据分析，帮助北京大学的科研管理人员更为准确地了解目前的竞争优势与劣势，并为科研决策提供可靠的信息支撑。

2 机构内科研竞争力的评价思路

2.1 评价角度

科研的评价角度非常多，如：学术论文产出情况、著作产出情况、获奖情况、科研项目情况、科技会议参与情况、经费的获取与投入产出比情况等。无论从何种角度出发，都要在同行评议的同时，提供一个基于客观数据的量化评估体系作为基准和参考，才能实现公平客观、科学合理的科研评估。文献计量学分析将提供有关学术活动的一般特征信息，还是一个保持同行评议过程诚信的工具。因此，本文从文献计量的角度，探讨如何依据事实数据，客观评估机构、尤其是其子机构（院系）在学术论文方面的科研竞争实力。

本次评估从机构科研决策的需要出发，主旨在于帮助管理者发现机构的优势、劣势和突破口，因此既需要评估机构的整体科研实力和影响力，也会涉及各院系及个人的科研情况。此外，由于国内外不同机构的院系设置差异较大，难以实现真正院系级别的比较，只能通过学科评估作为院系评估的参考。因此，本文的科研竞争力评估主要包含三个层次：其一，北大整体科研实力以及与国内外知名高校的横向比较；其二，北大各学科的发展情况及其在国内外的地位；其三，北大各院系及研究人员的科研实力。

2.2 评价标准

在机构整体科研竞争力方面，主要分析机构论文被web of Science（WOS）等著名数据库收录和引用的情况，并将其与国内外知名高校进行对比，客观衡量当前的科研实力水平；考察特定时间段内机构论文的收录及被引数量变化，分析机构科研竞争力的发展趋势。考虑到科研人员在领域内著名期刊或影响因子较高的期刊上发表成果通常被视为科研绩效的一种指标，本次评估增加了机构通讯作者、JCR核心期刊、《Nature》、《Science》等的发文量统计；另外，鉴于人文社科领域国内发表的作品较多，将CNKI、CSSCI等中文数据库的收录引用情况作为参考。

在学科科研竞争力方面，主要分析不同学科的活跃程度；分析在全球有一定影响力的学科的及被引情况，并与国内外相关机构进行比较；此外，鉴于人文社科领域的特殊性，将此领域内各学科的论文收录情况与国内人文社科重点院校进行比较。

在院系的科研竞争力方面，主要考察各院系论文的收录及被引情况，并分析特定时间段内院系论文被收录及被引用的数量发展趋势；进行JCR核心期刊、《Nature》、《Science》、ESI的论文统计，识别出院系科研影响力较高的论文及其作者；此外，对多院系合作的论文进行单独分析，考察多院系合作论文的影响力和优秀率，以及学科交融情况。

2.3 数据来源

本文的评估数据主要以WOS数据库的SCI、SSCI、A&HCI数据为主，并参考基本科学指标数据库（Essential Science Indicators，ESI）、期刊引证报告（Journal Citation Reports，JCR）、《Nature》、《Sci-ence》的部分数据。人文社科领域以中国社会科学引文数据库（CSSCI），中国期刊网（CNKI）作为补充。

数据由北京大学图书馆信息咨询部成员按照作者署名、地址等从上述数据库中提取。由于短期的数据难以全面反映机构的科研实力和变化情况，因此本次评估提取了北京大学从2000年到2010年的科研产出数据，包括SCI中的2.5万余篇，CSSCI中的1.9万余篇，CNKI中的2.3万余篇，ESI中的近300篇文章。

由于数据库中作者、地址等字段的数据信息经常会出现不够规范和准确的情况，因此本次评估对提取出的数据库信息进行了人工清理，保证数据具有一定的准确性后再进行下一步的科研竞争力分析。

3 机构科研竞争力评价方法

3.1 整体科研竞争力评价方法

北京大学的整体科研竞争力主要从WOS总收录论文数、总被引次数、篇均被引次数进行分析，评价了2000～2010年北京大学被SCI、SSCI、A 8LHCI数据库收录的论文数量、总被引用次数、平均每篇论文被引次数。为降低国外合作对评估机构真实科研竞争力的影响，进一步分析了北京大学科研人员作为通讯作者的论文占总论文数的比重。同时，将北京大学被SCI、SSCI、A&LHCI数据库收录的论文数量和篇均被引次数与哈佛大学、牛津大学、香港大学、清华大学等国内外知名高校进行对比，衡量北京大学整体科研竞争力在国内外的地位。

考虑到不同学科在期刊论文的发表和引用方面有着很大的差异，我们采取分学科的方式选取优秀期刊，具体做法为：以JCR的特征因子指标为主要参考依据，按照2010年JCR自然科学版和JCR人文社科版的学科分类，选取各学科下特征因子排序前10名的期刊作为优秀期刊。自然科学版分为173个学科，选出1376种优秀期刊；JCR人文社科版分为55个学科，选出462种优秀期刊；两部分去重后共有1759种期刊。最后统计出北京大学在2000-2010年被SCI、SSCI、A～HCI收录的全部论文中发表在JCR优秀期刊上的比例。此外，还统计了北京大学在2000—2010年间每年在《Nature》和《Science》上的数量。

此外，在人文社科领域，我们统计了北大发表的中文论文被CSSCI、中国期刊网人文社科领域核心期刊的收录情况，并与人民大学、复旦大学等国内人文社科重点院校进行对比。

3.2 各学科科研竞争力评价方法

北京大学各学科科研竞争力评价包括根据WOS的SCI、SSCI、A&HCI数据，分析2000-2010年机构发文量最活跃的排名前10位的学科，分别统计理工科和人文社科发文量排名前10的学科。鉴于不同学科之间论文的情况存在显著差异，机构、学科、院系、个人等各个层次的评估都尽量避免不同学科间的比较，主要与国内外同学科的机构、子机构或国际平均水平进行对比。

根据ESI数据分析北大进入全球1%的学科中，WOS收录的论文篇数和篇均被引次数，从每个学科选取ESI中排名前5位的各国高校进行比较，同时选取清华大学、中国科技大学等若干综合实力较强的国内高校与北大进行对比。

鉴于人文社会科学的特殊性，“Social Sciences，General”学科选取人文社科重点院校中国人民大学、复旦大学等进行对比，并将上述人文社科重点院校被CSSCI收录的各学科论文数量与北大进行对比。

3.3 院系的科研竞争力评价方法

北京大学内各院系由于学科的不同，总收录论文数量、总被引次数以及篇均被引次数存在较大差异。评估将2000～2010年各院系发表的论文被SCI、SSCI、A&HCI收录及被引用次数分别按照理工类、交叉学科类、人文社科类进行归类，并分析变化趋势。由于论文数量较少的院系的被引用次数受单篇论文影响较显著，因此只挑选收录和被引较高的前10个院系进行分析。

分析北京大学各院系2001-2010年SCI、SS-CI、A&HCI收录的论文中，在JCR优秀期刊上按发文量排名前20的院系，并计算这些院系在JCR优秀期刊上的发文比例。根据ESI的数据，统计2000—2011年各院系在本领域进入全球前1%行列的论文数量及通讯作者为机构人员的论文数量。此外，将2000-2011年各院系在《Science》和《Nature》上发表的论文数量作为补充指标。

3.4 识别突出科研人员和科研合作情况

分析北京大学各院系2000-2010年在《Sci-ence》和《Nature》上的作者，并根据ESI的数据，统计出各院系进入全球前1%高引论文的作者，尤其是ESI中被引次数高、且通讯作者为北京大学科研人员的优秀论文。通过高被引文章和权威期刊文章识别各院系中成果突出的科研人员。

为了解院系间的合作对科研产出数量与质量的影响以及学科间交融的情况，本次评估同时也分析了北京大学2001-2010年被SCI、SSCI、A&HCI收录的论文中，由不同院系合作完成的论文数量和变化趋势，以及论文的质量和影响力情况，并分析了合作在JCR优秀期刊的比例是否高于全校整体的优秀论文比例。

4 评价小结

此次科研竞争力的评估主要基于SCI、SSCI、A&HCI、中国知网、中国社会科学引文索引等国内外知名数据库中的文献统计信息，并参考JCR、ESI等专业学科评估工具，力图客观、如实地反映北京大学在学术论文方面的科研竞争实力。此外，尝试了院系层面的科研实力、科研合作等方面的分析评估，填补了以往科研实力评估中高校与个人两个层面之间院系层次评估的空白，也为学校的多学科交叉与跨院系合作情况提供了一个新的评估角度。

科研竞争力的评价可以为科研决策提供必要的数据依据，但由于评价方法尚在探索过程中，评价过程也存在一些问题。例如评估中发现各数据库中的论文署名单位、各院系（实验室、研究中心）名称等信息都存在不规范的现象，特别是机构（或院系）英文名称不规范或科研人员的论文署名只包含实验室而未体现机构名称等情况尤为常见，这些因素都会影响到数据导出和分析的准确性。虽然通过人工的数据清理能够在一定程度上解决这个问题，但从根源上则需要各机构进一步规范其署名形式和要求，加强署名规范的宣传和培训，从而在今后的评估中得到更为全面准确的机构成果数据，使评估分析更为精准地反映实际情况。

此次科研竞争力评估是北京大学图书馆信息咨询部开展高端咨询服务的一次有益尝试，充分发挥了图书馆熟悉相关数据库与文献计量方法的特长，以客观、严谨的量化分析为学校的科研管理与决策提供了参考服务，同时也为进一步开展学科服务与高端咨询服务积累了宝贵的经验。机构的科研竞争力分析是一项很有意义的工作，图书馆可以在此领域继续探索，为更加知识化、专业化的服务奠定基础。

参考文献

邱均平，赵蓉英，余以胜.中国高校科研竞争力评价的理念与实践.高教发展与评估，2005，21（1）：31-36

2 丁敬达，邱均平.科研评价指标体系优化方法研究——以中国高校科技创新竞争力评价为例.科研管理，2010，31（4）：111-118

数量关系论文篇7

关键词：社会资本　社会网络　结构方程模型　拜年网

一、研究背景

在对人类社会经济行为的研究中，资本是最重要的概念之一。作为社会科学研究的核心概念，它经历了从最初经典意义上的马克思的资本概念，到人力资本、文化资本以及社会资本等社会学意义上的资本概念的发展过程(Becker，1964；Bourdieu，1983)。经典的资本概念以及人力资本和文化资本都是针对孤立的以原子形式存在的个体而言的，而社会资本则是将个体与社会关系联系在一起，代表着社会科学研究在理论体系和方法上的突破。正因为如此，社会资本作为新资本主义思潮的代表，成为近20年来讨论得最多的热点议题之一。但是，在这些讨论中，大多数都是采取思辨的形式、从抽象概念的角度来探讨的，对概念的内涵与外延并没有进行清晰的阐述，缺乏概念的操作化定义，更谈不上提出一套切实可行的测量模型和实用工具，从而在对其概念的使用上存在着许多混乱不清，只能将研究局限在抽象的概念探讨的层面，无法深入地进行实证化研究。

在社会资本的定义上，一般都将其视为可以从中获得回报的社会关系(Lin，2001a)。这个定义是在一般概念的基础上而言的，而在具体的操作化定义上，是通过社会网络来将社会关系操作化。所以，在实证研究中，社会资本被操作化为嵌入在社会网络中的资本，即社会网络资本。对这个前提的承认，是对社会资本予以清晰地概念化并进一步提出测量指标和模型的基础。在社会网络分析的意义上，社会资本指的是嵌入在社会关系(社会网络)中的，在有目的的(工具性)活动中可以获取并加以动员的资源。从这个定义上说，社会(网络)资本具有三个特性，即嵌入性、工具性和可及性。作为一种资本，社会资本对于资本的主体要产生回报，林南(同上)将社会资本产生作用的途径总结为“信息、影响、信用、强化”。“信息”指的是社会关系可以提供各种有价值的信息；“影响”指的是社会关系可以在工具性行为中对具有重要作用的角色施加影响；“信用”指的是个人的社会关系可以成为其信用的证明；而“强化”指的是社会关系可以强化个体的身份和认同感，一方面为个人提供情感支持，另一方面为个人对某些资源的使用权提供了公众认可，从而有助于维持个人的精神健康以及对某些资源的使用权。但是，在对社会资本的运用上，需要区分个体与群体这两个不同的层次。社会网络资本，从个体层次上说，指的是嵌入在个体的社会网络中的资源，从社会网络分析的角度来说，指的是个体网(ego-centric network)；而在群体层次上说，则是将群体作为一个行动单位来考虑，在总体上可以动员的资源，从社会网络分析的角度而言，指的则是整体网(socio-centric network)。一般而言，从群体层次上讨论社会资本的更倾向于概念和理论上的推演，操作化得不够，布迪厄(Bourdieu，1983)和科尔曼(Coleman，1988)对于社会资本的研究是其代表；相对而言，从个体层次上讨论社会资本更易操作化，大多数研究者，如R.S.伯特(R.S.Burt)和林南都是持这种视角的。对于讨论社会资本时需要区分层次这一点来说，许多研究者在研究中并没有清楚地区分或者是加以明确地说明，从而造成了诸多的混乱和错误。这一点是非常重要的，因为，同样的网络属性对于个体和群体层次的社会资本来说，具有完全不同的意义。如对于个体网来说，密度小的社会网络对于个体更有意义；而对整体网来说，更加致密的社会网络则意味着群体拥有更加有效的社会资本。

只有在弄清楚了讨论社会网络资本时需要明确研究的层次之后，对于社会网络资本的测量才有可能。就现有的研究而言，对于社会网络资本的测量有三种策略。

第一种策略是线性的策略。这种测量策略以弗奈普(H.D.Flap)为代表，其认为应从三个方面来测量社会网络资本。首先，当个人有需要时，其社会网络中有意愿或有义务提供帮助的人的数量；其次，这些人提供帮助的意愿的强度；再次，这些人所能提供帮助的能力，即这些人所拥有的资源的多少(Flap、Graaf，1986)。弗奈普所定义的社会网络资本可用以下公式表达：

这种测量策略具有一定的通用性，无论是个体还是群体层次的社会资本(即嵌入在个体网或整体网中的社会网络资本)，都可以采取这种测量策略。但是，这种测量策略需要对网络的信息有最全面的掌握，在测量的具体实施中很难实现。所以，尽管这个测量模型简单而清晰，但在某种程度上是一种“屠龙术”，很难在具体的研究中予以应用。

另外两种测量策略则都只是针对个体层面的社会资本而言的，即在个体网中讨论社会网络资本，但这两种策略分别强调从不同的角度对个体网中的社会资本进行测量。一种强调个体在网络中的位置，另一种则强调网络中嵌入的资源。前一种测量策略以R.S.伯特为代表，他提出从个体在其所处的社会网络中的位置来定义社会网络资本。个体在一个社会网络中越是处于桥梁性的位置，即所拥有的“结构洞”越多，则其个体网中的社会资本也越多(Burt，1992)。后一种策略则以林南为代表(Lin，2001a)，他指出，可以从四个方面来测量嵌入在个体网中的资源：(1)网络中价值最高和最低资源之间的距离(差异性)；(2)网络中价值最高的资源的价值(达高性)；(3)网络中所有资源的种类(多样性或异质性)；(4)网络中最典型的资源或资源的均值(构成性)。需要强调的是，这两种测量策略并不是互相排斥和对立的，而都只是在一定的理论假设下对社会网络资本进行测量的角度。总的来说，大多数研究者对于从网络中嵌入资源的角度来测量社会资本都是接受的，但是对于从个体在网络中所处位置的角度来测量社会资本则存在着争议。一般来说，接受这种测量方法的多是一些更多地强调社会网络分析技术的学者，他们对于结构主义的方法有着某种类似于原教旨主义的迷恋。对于这种测量策略比较中肯的意见是由林南(Lin，2001b)提出的，他认为，最稳妥的方法是将个体在网络中所处的位置作为影响其社会网络资本的外生变量，而不要作直接测量社会资本的指标。因为网络位置对于社会资本的意义在不同的社会网络中是不同的。例如，某个人要找工作的话，他需要的是一个异质性大的、松散的社会网络，以便为其提供尽可能多的信息；而某个人需要社会支持时，其需要的可能是一个致密的，同质性强的网络，以保证社会支持的强度。

以上的三种测量策略，无论哪一种，都只是用来测量社会网络资本的指标体系，或者说是测量模型，而不是一个具体的测量工具。在这里，所谓测量工具，就是某一个具体的社会网络。前面提到过，因为研 究层次的不同，社会网络可分为个体网和整体网两种类型。在大多数研究中，我们都是从个体网即个体的层次上来讨论社会网络的。而对个体而言，由于定义网络的社会关系不同，可以有多种社会网络，如讨论网、社会支持网等。关键性的因素是要寻找一个能最有效地反应行动主体在工具性行为中可动员的社会资本的社会网络，作为测量其社会资本的工具。所以，在社会资本研究的实证化过程中，与社会资本的测量相关的实际上有两项内容，一是建构一套有效的测量指标体系(测量模型)，二是寻找出一个能最有效地测量社会资本的社会网络(测量工具)。

因此，在跨文化研究中，在社会网络资本的测量上需要同时检验测量模型和测量工具的跨文化有效性。具体到国内对社会网络的研究而言，尽管社会资本和社会网络被引入国内学术界已有多年，也有着数量不算少的实证研究，但在社会网络资本的测量上仍然只是沿用国外学术界既有的成果，没有用实证的方法去探讨在中国独特的社会文化前景下是否存在一个普适的、可用来测量嵌入在个体的社会网络中的社会资本的测量模型，以及在这个模型下，是否存在一个可以有效地测量个体在工具性行为中可动员的社会资本的实际的社会网络。本论文的研究目的恰恰是希望对上述状况有所突破。

二、中国综合社会调查(CGSS)关于社会网络的模块

测量模型的建立和测量工具的选定都需要实证数据的支持，而在国内的大型社会调查中，中国人民大学社会学系所主持的中国综合社会调查(Chinese General Social Survey，CGSS)为此提供了条件。对中国社会结构的研究是中国综合社会调查的宗旨之一，所以关于社会网络的模块是其重要的内容。它关于社会网络的模块不仅包含了多种不同的社会网络，而且在历年的调查中对同一个模块进行了重复调查，提供了历时性的数据，这对有效的测量模型和工具的确定都是非常关键的。

中国综合社会调查(CGSS)关于社会网络的模块涉及两种具体的社会网络，一个是重要事情的核心讨论网(discussion network)，另一个是中国人农历新年的拜年网(chinese new year greeting network)。讨论网是一种基于定名法(name generator)的社会网络技术的社会网络，最初是在1983年由美国芝加哥大学国家民意研究中心(NORC)所主持的综合社会调查(GSS)中被使用，它是经典的社会网络工具(Burt，1984)。所谓核心讨论网，就是询问被调查者在过去的半年里，同哪些人讨论过他个人认为是重要的问题，并请他举出这些人的姓或称呼。然后从给出的这些人中，限定选取前几位(一般不超过9位，最常用的是5位)作为核心的关系人，并进一步探询这些关系人的基本情况、被调查者与这些关系人相互之间的关系，以及关系人之间的关系。在中国综合社会调查(CGSS)中，具体的问题是：“大多数人时常会和他人讨论重要的问题。这些人，可以是自己的配偶、家人、亲戚、同事、老同学、邻居、朋友及其他人等。在过去半年内，您和谁讨论过对您来说是重要的问题呢?请你说出所有这些人的姓或简称，如老张、小李、王姨、老伴等(调查员：将被访者所说的交往对象按重要性程度，将其中最重要的5个人依次记录在下表第一行，同时请调查员记录被访者提出的全部人名的数目。注意：如果提名超过5个，记录实际数字)”。

在被调查者给出这些关系人的称谓后，调查员进一步询问这些关系人的以下信息：(1)被调查者与之讨论重要问题的关系人的数量(讨论网的规模)；(2)与核心讨论网中关系人讨论问题的性质(工具性、情感性、混合性)；(3)与核心讨论网中关系人的人际关系类型(家庭成员／亲属／朋友／同事／邻居／其他)；(4)核心讨论网中关系人的性别；(5)核心讨论网中关系人的年龄；(6)核心讨论网中关系人的教育程度；(7)核心讨论网中关系人的职业；(8)核心讨论网中关系人的工作单位性质；(9)核心讨论网中关系人的管理级别；(10)与核心讨论网中关系人的交往频度；(11)核心讨论网中所有成员的熟悉程度(矩阵)。

需要指出的是，第(11)项中的矩阵是非常有意义的，正是由于它所提供的信息，可以让我们计算核心讨论网的一些反映社会网络结构特征重要的社会网络分析指标。

关于讨论网的问题只在2003年度中国综合社会调查(CGSS)中被询问过，表1是讨论网的一些基本指标的描述统计。

而所谓拜年网，指的是采用一种所谓定位法(position generator)的社会网络分析工具，它是专门针对中国社会的情况所提出的一种社会网络(Lin，1991，2001c)。即被调查者在中国传统的节日即春节期间以各种方式互相拜年的人所形成的社会网络，具体的调查内容为：(1)拜年者中亲属的人数、亲密朋友的人数、其他人的人数，以及由之推出拜年网的规模及各类关系所占比例；(2)在社会等级结构中从高到低列出了一些种职业(包括无业者)，询问被调查者的拜年者中是否有从事这些职业的；(3)列出了8种不同的工作单位类型，询问被调查者的拜年者中是否有在这些单位工作的。

在2003年、2006年和2008年的中国综合社会调查(CGSS)中都询问了关于拜年网的问题。在2003年，所列出的职业有产业工人、大学老师、中学老师、医生、护士、厨师、饭店服务员、商业销售人员、无业人员、科学家和研究人员、法律工作者、商业人员、行政办事人员、工程技术人员、政府官员、党群组织负责人、企事业单位负责人、保姆等18种。对2003年度调查数据的分析发现，厨师、饭店服务员、无业人员这三类职业区分度低，所以在2006年度的调查问卷中予以删除，同时增加了私营企业主、农民、农业工人、商业服务人员、个体户这五种职业。表2列出的是拜年网在2003年、2006年调查的一些基本描述统计。

需要指出的是，考虑到中国是一个城乡二元社会，城乡之间的社会文化背景存在着较大的差异，本文所讨论的只限于中国城市社会的情况。同时由于2008年中国综合社会调查(CGSS)数据在本文完成时尚未最后，所以本文所用的数据只涉及2003年和2006年中国综合社会调查(CGSS)的城市样本，样本量分别为5894和6013。

三、社会网络资本的测量模型

在有了可资利用的数据的前提下，下一步就是提出一个可以用来验证数据的测量模型。在前面所讨论的三种不同的测量策略的基础上，本文提出了一套在中国城市社会文化背景下具有普适性的测量模型。模型所包含的测量指标如下：(1)网络的规模。(2)网顶，即网络中最有价值的资源。在这里，我们将其操作化为网络中所包含的处在最高社会地位的职业。而在测量职业的社会地位上，我们采用甘泽布姆(Ganzeboom，1992)发展出的“国际标准职业社会经济指数”(ISEi)为指标。所以，网顶即网络中所包含的最大ISEI值。(3)网差，即网络的 网顶和网底之间的距离，也就是网络中ISEi的最大值和最小值之间的差。(4)网络异质性，即网络中所包含的不同职业的数量。(5)网络的密度。网络的密度对于个体网来说，是测量个体在网络中所处位置的指标，它等于网络中实有关系数量和可能关系数量的比值(Scott，1991)。之所以使用网络密度而非网络中包含结构洞的数量来测量个体在网络中的位置，是因为结构洞的数量与网络的规模相关(Burt，2000)，将这两个指标同时用在测量模型中可能出现测量误差相关。另外需要说明的一点是，在拜年网中网络的密度是无法直接计算的，我们以拜年网成员中亲属所占比例的平方来作为其估计值。这种处理方法的思路是，一般情况下，网络成员的亲属之间互相拜年的可能性大，而其他成员之间互相拜年的可能性则要大大地降低，所以将其简化假设为网络成员中的亲属之间都有拜年关系，其他成员之间都没有拜年关系，在这种情况下，网络的密度为：

其中，D为网络的密度，N为网络的规模，M为网络成员中亲属的数量(王卫东，2006)。由于非亲属之间拜年的可能性也存在，所以，用M／N来取代(M－1)／(N－1)是使得估计值更接近于真值的一种修正。

在提出了测量指标的情况下，我们希望这个测量模型用于经验数据时能有良好的信度和效度。但是，我们提出的对于社会网络资本的测量模型中的大多数指标都不是直接的观察指标，而是间接指标，无法用经典的测量理论来计算其信度和效度。而结构方程模型则提供了一套在这种情况下计算信度和效度的方法(Bollen，1989)。具体方法是通过结构方程的测量模型，用验证性因子分析方法来计算既有的一套测量指标的信度和效度。就本文来说，具体的分析步骤是：首先，对测量模型进行拟合，看模型整体的拟合优度(Goodness 0ffit)，如拟合良好，说明模型整体上有良好的效度。其次，看估计出的各项测量指标的标准化负荷是否足够大(绝对值大于0.3)，如是，说明各项指标亦具有良好的效度。再次，在前两点满足的前提下，对同一时点上两个同构但不同内容的模型进行同时估计，互为效标，如潜变量之间的相关系数足够大，则说明模型具有普适性。最后，在以上各项都满足的情况下，对同一模型在不同时点上先分别估计，建立非约束模型。再将各个测量指标在不同时点上的负荷约束为相等，建立约束模型，如估计出的非约束模型与约束模型差异不显著，则说明测量模型具有良好的测量信度。

表3：讨论网和拜年网的测量模型

需要指出的是，在设定模型时，由于网络规模这个指标的信度最高，所以将其设为参照指标；同时，由于网差＝网顶－网底，网差和网顶这两个指标具有一定的相倚性，所以在模型中将这两个指标的测量误差设为相关，分析结果详见表3。首先，以2003年的数据为例，从整体上看，讨论网和拜年网的测量模型整体上都拟合不错，RMSEA都小于0.05，所以，这个测量模型用于测量讨论网和拜年网中的社会资本在整体上都是有效的。而分别看各指标的标准化负荷时，除了在讨论网中，网络密度的负荷过小(－0.19)以外，其他所有指标的负荷都较好，这说明，各个指标对社会网络资本都具有较有效的测量效果。但更严格地说，拜年网比讨论网能更加有效地测量个体的社会资本。接下来，对2003年的讨论网和拜年网中的社会网络资本测量模型同时进行估计，其结果见图1，从中可以发现两个潜变量，即讨论网中的社会资本与拜年网中的社会资本之间的相关系数为0.32，这说明，测量模型具有良好的普适性。

由于前面的分析说明拜年网相对于讨论网是更好的测量社会资本的工具，所以在进一步验证模型的测量信度时，本文只对拜年网进行分析。从表3中可以看出，分别将2003年和2006年的拜年网中的社会资本的测量模型进行估计(非约束模型)，这个多组非约束模型的各组的负荷是非常接近的，而将各组(年)的负荷设定为相等来建立约束模型时，约束模型和非约束模型之间的自由度的差为4，而这两个模型的卡方值的差仅为3.38，这说明约束模型和非约束模型之间无显著的差异，即测量模型在测量嵌入在拜年网中的社会资本时也具有良好的测量信度。

四、结论

数量关系论文篇8

内容摘要:技术分析的有效性是一个一直存在争议的问题,本文利用我国股票市场数据对一个具有较大影响的技术分析理论―相反理论进行了实证检验,结果发现我国市场参与情绪与市场的过去走势存在显著的长期稳定关系,研究表明在我国股票市场上相反理论的逻辑是有效的,说明在我国股票市场上投资者运用相反理论进行投资决策是可能提高其投资收益的。

关键词:相反理论 市场情绪 协整 Granger因果检验

相反理论研究概述

在股票市场上很多投资者都运用技术分析结论作为其投资决策的依据,但是在市场上关于技术分析有效性的争论一直存在。而关于技术分析是否有效的问题,对于市场的参与者来说是一个具有现实价值的重要问题,其具有的实践意义也是显然的。因此,本文对一个具有较大影响的技术分析理论―相反理论在我国股票市场的有效性进行实证检验,这有助于帮助投资者更好地理解市场和进行相关的投资决策。

相反理论是由Heill提出的,Heill通过实际市场研究,发现赚大钱的人只占5%,其余都是输家。因而他认为要做赢家一定要与大众思想相背。相反理论认为股票价格是投资参与的群体行为所决定的,投资者应根据市场参与者整体行为状态来决定投资决策的买卖。他指出在股市,当所有人都看好时,就是牛市开始到顶的时候;当所有人都看空时,熊市则已经见底。

相反理论的理论逻辑是在市场行情将转势时,如由牛市转入熊市的前一刻,每个人都看好,都觉得价位会再上升。当大家都有这个共识时候,大家会尽量买入,价格的上升会消耗看多者的购买力,直到想买入的人都已经买入了,而后来资金,却无以为继。牛市就会在大家所有人看好声中完结。相反,当熊市转入牛市时,所有看空的人都想卖出,直到他们全部都出了货,市场已经再无看淡的人采取行动,市场就会在所有人都出掉货时见到谷底。所以相反理论认为只要与群众意见相反,则容易获得投资成功。该理论在市场中的影响很大,很多出色的投资家常常运用该理论来决定其投资决策。

在实践上,投资者们常常运用好友指数(Bullish Consensus)和市场情绪指标(Market Sentiment Index)作为运用相反理论的依据。在理论上,国内外很多学者主要关注于各种市场情绪指标如好友指数与市场收益之间的关系,但是针对相反理论逻辑的实证检验相对较少。如Solt 和Statman(1988)以及Clarke 和Statman (1998)通过对友好指数周数据分析了它与道琼斯工业指数(DJIA)和S &P500 指数的关系,发现它们在4 周、26 周或者52 周都不存在统计上显著的关系;而Fisher 和Statman(2000)通过分析又发现友好指数是预测S&P500未来收益率的一个有效反向指标,在统计上具有显著关系,指出情绪指标每上升1 %,下月的S &P500 收益率平均将降低0.1 %。

在国内,饶育蕾、刘达锋(2003)根据“央视看盘”的预测数据构造了BSI (Bullish Sentiment Index)指标,发现投资者无法基于BSI信息来预测股市走势;王美今、孙建军(2004)同样根据“央视看盘”的预测数据所构造BSI指标,却发现沪深两市中投资者情绪变化能显著影响收益,而且显著反向修正收益波动,并通过风险奖励影响收益,这一研究结论与前者的并不一致。

这些运用友好指数分析得到的研究结论却不一致,原因在于运用友好指数等指标进行实证检验存在一个明显的缺陷,就是该类指标实际上把投资者交易前的事前预期作为情绪指标的构建基准,但交易前的事前预期受的是旧有信息影响,并不代表其对市场的实际作用过程,因而并不能真正反映市场参与者的情绪对市场价格变化的真实作用。也就是说,该类情绪化指标并不能表现情绪化因素对实际交易过程的影响,这就难以表现市场参与者情绪与市场走势的关系。因此为了检验市场参与者情绪与实际市场走势的关系,必须选取合适的指标以表征投资者的看多看空的情绪对市场走势的实际影响。

为此,本文选取了能够表现市场参与热情的指标―月开户总数作为市场情绪化的一个间接指标。由于月开户总数能够表现投资者实际的市场参与情绪高涨程度,在考察市场参与者情绪与市场走势关系时,采用月开户总数作为市场情绪指标,与以投资者预期作为情绪指标构建基础的友好指数相比,该变量能更好地说明市场情绪变化与市场走势的实际关系。由于相反理论的逻辑是市场走势会改变市场参与者的行为,因此本文通过检验市场走势与市场参与情绪高涨程度的关系来说明相反理论逻辑是否在我国股票市场上是有效的。这一点对于我国的市场参与者来说具有显然的实践指导意义。

模型构建与实证检验

(一)样本数据选取与说明

本文数据来源于上海证券交易所网站,数据具体为A股的月开户总数的时间序列数据和上海A股的月收益率的时间序列数据。样本期间为2007年1月至2009年6月,这一样本期间我国股票市场经历了最为高涨的市场上涨期和最为惨烈的下跌期,因此具有较好的代表性。

根据相反理论的逻辑,市场情绪的变化是由市场走势的变化导致的,当市场走强时,市场的看多情绪就会增强,若市场持续的上升,会推动市场情绪进入高涨状态,并最终导致市场由强变弱,使得市场的趋势发生逆转;反之亦然。因此,相反理论认为市场的过去走势决定了市场的情绪,在这里意味着过去的市场走势与市场开户数之间应该存在联系。所以,本文选取的解释变量就是市场的月收益率,为了说明市场过去走势对投资者参与热情的影响,主要考察了滞后月收益率对月开户数的影响。如果相反理论在我国证券市场上是有效的,那么滞后上期月收益率与当期的月开户总数之间在统计上将呈现显著的关系。

(二)模型选择与分析

由于获得的数据是时间序列数据,首先对数据进行平稳性检验,结果见表。从表1中可发现所有的变量都不显著,P值皆超过了0.2,表明这些时间序列并不平稳,因此将对变量先一阶差分后再进行平稳性检验。具体结果见表2,结果发现经过一阶差分后各变量皆平稳了。由于各变量是同阶平稳的,因此可运用协整理论对开户总数与市场走势间的关系进行检验。如果两者存在着协整关系,则表明两者存在长期稳定的均衡关系,也就意味着相反理论在我国证券市场上是有效的。

由于变量Kf与Lagind1都是一阶差分平稳序列,两者可以进行协整回归。对两变量间的协整检验,这里采用Engle和Granger于1987年提出的EG两步法。首先建立变量Kf与Lagind1的回归模型:

(1)

用OLS法估计参数,可以得到非均衡误差项ut的估计值,这称为协整回归或静态回归。若回归结果显示残差项具有自相关性,则应该考虑加入适当的滞后项,构建两变量之间的分布滞后模型,并再次进行协整回归,直到残差项不具有序列相关。

其次,用ADF法检验残差的单整性,如果残差序列是平稳的,则表明该两变量为(1,1)阶协整;若为1阶单整,则认为变量为(2,1)阶协整。

对变量Kf与Lagind1作协整回归,结果显示D.W.统计量的值为0.617212,说明残差项具有较强的一阶自相关性,应该考虑加入适当的滞后项。得到以下的分布滞后模型:

(2)

各系数的t值在5%的水平上显著,回归方程的D.W.统计量值为1.7216,表明自相关性消除,则可初步认定方程(2)代表了变量Kf与Lagind1的长期稳定关系。

对分布滞后模型的残差项作单位根检验,得到t=-4.654083小于5%显著性水平下的ADF临界值-2.971853,表明残差序列是平稳的,说明变量Kf与Lagind1是(1,1)阶协整的,则方程(2)即为两者的长期稳定均衡关系。拟合度R2达到了0.69,表明开户总数受市场滞后一期走势和自身滞后的影响较大。

方程(2)各系数皆为正数,表明当投资者看到过去的市场走势向上时,会增加投资者的市场参与热情,且过去的市场参与者的参与热情高涨也会增强现在市场参与者的参与热情;相反的,若市场走势低迷,会明显削弱市场参与热情,被削弱的市场热情会对下一期的市场热情产生负面影响。这表明市场参与情绪确实会形成相反理论所指出的正反馈环,并最终导致市场走势发生逆转。为了进一步的检验相反理论这种正反馈环的存在性,对变量Kf与Lagind1进行了Granger因果检验,结果见表3。由其F统计量值和P值结果可以发现,即是在10%的置信水平下能拒绝了两者存在、不存在因果关系的原假设,因而两者是存在互为因果关系的。这表明市场参与热情和与市场走势间确实存在相互正向作用关系,并且正是这种作用关系使得市场走势会最终发生变化。也就再次证明了,相反理论逻辑对于解释我国市场走势在理论上是合理的。

因此,就我国股票市场而言,相反理论对于我国股票市场走势特征具有一定解释力度的,也就意味着相反理论在我国股票市场上具有一定的实践指导价值。因此,对于我国投资者来说,在我国市场上运用相反理论能够帮助其增进对市场的理解,并可能因此提高投资收益。

结论

本文利用我国股票市场数据,运用协整回归模型,对相反理论进行了实证检验,发现我国市场参与情绪与市场过去走势间存在着显著的长期稳定关系,而且是正的相关关系;由Granger因果检验结果进一步表明在我国股票市场上相反理论逻辑是有效的。因此,在实践上,我国投资者可以运用相反理论来帮助其对市场走势特征的理解,依据相关理论逻辑进行投资是可能提高其投资收益的。

参考文献:

1.Clarke R G, Meir Statman.,Bullish or Bearish[J] . Financial Analyst s Journal,1998,54(6)

2.Kenneth L Fisher, Meir Statman.,Investor Sentiment and Stock Returns[J]. Financial Analysts Journal,2000, 56(2)

3.Solt M E,Statman M.,How Useful is the Sentiment Index[J] . Financial Analyst s Journal,1988,44(5)

4.饶育蕾,刘达锋.行为金融学[M].上海财经大学出版社,2003

5.王美今,孙建军,中国股市收益、收益波动与投资者情绪[J],经济研究,2001(10)

6.赫什•舍夫林著,贺学会译.超越恐惧和贪婪―行为金融学与投资心理阐释.上海财经大学出版社,2005

作者简介:

数量关系论文篇9

[关键词]网络考试系统B/自适应

中图分类号:TP3文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)1110062-02

一、引言

题库是一个存储着大量丰富的符合一定质量标准的试题的集合。按照现代考试理论,题库定义为按照一定的教育测量理论,在计算机系统中实现的某个学科题目的有序集合。计算机网络考试系统需要一个完善的题库系统作为系统核心。而在进行题库设计时,就应考虑到题库的建立是否能够满足对学生知识水平的准确测试以及能否给出正确的评估的需求。对于自适应测试来说,能否对学生的测试给出一个准确、公平的评价,是判断题库设计好坏的标准之一。题库应该是在严格遵循教育测量理论(经典测验理论CTT与项目反应理论IRT)基础上建立起来的教育测量工具。题库应为教学实践带来两个独特的优越性:

(1)管理上的优势。体现在使用题库的高效、经济、灵活、稳定和保密。

(2)测试上的优势。体现在由题库生成的试卷具有高质量、可预控和等值可比等特点。

二、题库设计

(一)题库设计原则与理论支持

1.以教育测量学原理为基础

教育测量(Educational Measurement)就是对学生的学习能力、学业成绩、兴趣爱好、思想品德以及教育措施上许多问题的数量化测定。

教育测量的三个要素是测量单位、参照点和体现测量单位和参照点的测量工具。测量单位,教育测量最常使用的单位是百分单位和等级单位。百分单位规定一项测试的满分为100分,把满分的1/100作为一个计量单位。等级单位根据一项测验结果的上限和下限,把结果分成若干个等级,每一个等级作为一个计量单位。本系统采用的是百分单位。参照点,所谓参照点指的是计量的起点。有了参照点,就可以比较两个测量结果的异同。否则,测量的结果就无法进行比较。根据测量理论,参照点可以分为两类:一类是绝对参照点,另一类是人为设置的相对参照点。教育测量中的参照点,大多是人为参照点。比如,在百分单位的测量中,习惯上将60分作为及格的参照点。测量工具,我们没有办法直接去测量一个人的知识掌握程度,只能借助间接的考试方法来对学生的实际能力进行测量。由于人类的知识和技能的掌握、能力的发展等情况,都是人的大脑活动的情况,以目前科学技术水平还不足以直接测量人类的心理活动情况。目前,只能通过学生的外显行为,间接的测量学生与教育有关的精神特征。也就是说,通过学生对于测试题的反应和其他一些行为表现,根据教育学和心理学的理论,用逻辑推理的方法来间接的测量他们的知识和技能水平、能力发展情况。

在题库中,题目的属性中有一些量化指标是一个统计量,如题目的难度、区分度,这是题库的重要属性,称为项目参数。项目参数要根据教育测量理论的方法计算出来。教育测量理论不仅为题库中的项目参数提供计算方法,也为题库中题目属性项目的设计提供依据,同时为测试的有效性、可靠性分析与评价提供方法和标准。教育测量是对教育领域内的事物或现象,根据一定的客观标准,作审慎的考核,并根据一定的规则将考核的结果予以数量的描述。因此,建立一个科学的题库系统,在选取试题之前要对被测群体进行分析,测试完成之后还要对测试结果进行分析,所有过程一定要符合教育测量学的基本原理。

2.经典测试理论CTT与项目反应理论IRT相结合

(1)经典测试理论(Classical Test Theory,CTT)

多年来,学校测试学生知识水平主要以CTT为依据。它要求所有学生回答同样数量和难度的题目,然后据此来比较和评判不同学生的分数高低和水平优劣。对于自适应考试系统来说,此种理论测试方法已不能完全满足使用者的需求,比如当学生遇到比自己实际掌握知识能力高的题目时,他们只能靠猜测来答题甚至放弃;而水平能力较高的学生遇到难度低的题目时,又不能真实测试出其实际能力,既浪费时间精力,又可能因疏忽答错而出现分数误差。这说明以经典测试理论为依据的知识能力测试,还不能真实反映出学生实际的能力和水平。

(2)项目反应理论(Item Response Theory,IRT)

项目反应理论的开创者是美国心理与教育测量专家洛德(F.Lord)和丹麦科学家瑞查(Rasch)。此理论是建立在概率理论的基础上,反映了某一学生答对某一题目的概率。如果他的能力与试题的难度相当,则答对题目的概率为50%,能力越强,答对题目的概率越高。由此可见,学生答对某一题目的概率受到两个因素的制约,即学生潜在的特征能力和试题的特性(如难度、区分度、猜测参数等)。因此,它比较全面地反映出考试成绩与学生知识水平和试题质量之间的关系,是一种关于学生对试题的反应与学生潜在特征能力之间关系的测试理论。而且该理论认为,通过学生对具有一定难度和区分度等特征的题目的反映可以确定学生的潜能特征和倾向。它把学生能力值和项目难度值以统一的计量单位统一起来,置于同一个量表之中。它研究人们可看得见的学生分数与看不见的学生能力或倾向之间的函数关系,如答对项目数相同的学生未必会具有相同的能力,这一点经典测试理论无法做到。

除此之外,项目反应理论还具有以下优点:

试题难度不受学生样本的影响,学生能力也不受题目样本难易程度的影响。

测试、评分和分数的等值处理更加简便。

可以进行多重信度的估算。

可以解释学生分数和能力的关系。

可以发现靠猜测答题的学生。

可以节省题目且方便考试的组织与评估。

故本系统将采用经典测试理论与项目反应理论相结合的新思路,以经典测试理论设计题库的整体框架,发挥项目反应理论的优点,设定试卷生成规则,在规则中包括考试题型、题目数量、总分,以及期望被测学生要达到的分数水平,并按照规则中所设定的项目去生成试卷,提高测试结果的可信度和灵活性。项目反应理论虽然克服了经典测试理论的一些缺点,但是目前还存在着许多问题有待解决,如测试依赖于大量的、预先准备的、高质量的试题,而这在现实的教育领域中实现起来还有一定的难度。但是勿庸置疑的是项目反应理论代表了今后测试理论和实践探讨的发展方向。

(二)题库命题要求与质量保证

1.命题的要求

衡量一个题库的好坏,首先是看命题工作有否有一个严格的要求,应该事先设定命题细则表,并按要求编写试题。认真审核试题,提供最优的答案。准确控制试题的难度系数,以便良好的控制所抽取试卷的整体难度。并确保每一道试题的知识点,不能和其他试题知识点发生相互交叉。最后题干文字要准确的描述出所考核的内容,清楚易懂。

2.题库的质量保证

一个合格、良好的题库系统应该库存量丰富、库内存储内容质量上乘。题库中题目的数量要足够多,这样才能做到使题目尽量不被充分使用,以防止由于题库中题目数量不够造成试题反复被抽取,从而造成试题外泄的后果而失去测试的功能。题库中的每道试题的性能必须确定,试题的各项参数:考核的内容、知识点、难度、区分度、猜测的可能、使用次数、重要系数、使用考核对象水平等,都应严格进行控制,以确保题库的质量。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装 原版全文

(三)题库中试题的设计

1.试题的分类

客观性试题:由学生从已提供的若干个答案中选择正确答案的试题,包括:选择题(单项选择、多项选择)、判断题、填空题等。主观性试题:由学生自主提供答案的试题,包括:编程题、简答题等。

在一次考试中,采用哪些题型来组织试卷,取决于考试所要达到的目标。应该结合考试科目的特点、考试目标以及本学科所要求的知识结构构成来组织试题。主观性试题可以测试学生的综合知识水平,考察其应用知识解决问题的能力以及创新能力。但主观题受阅卷人的主观因素影响较大,因而影响测试结果的公平性和客观性,而且更重要的是主观性试题的机器阅卷比较难以实现。客观性试题可以测试学生应用己掌握的知识理解、应用、分析、综合解决问题的能力,且评分客观准确,不受主观因素的影响,同时,机器阅卷也比较容易实现。对于客观性试题,在收题阶段一定要做好试题的分析以及等值化处理的工作。这样才能保证试题本身的质量和在其基础之上所得的测量结果的科学性、公正性和合理性。

2.试题属性的确定

根据课程考核目标,本系统所设置的题目属性有试题编号、试题内容(题干)、试题分值、试题使用次数、试题答案、难度系数以及知识点编号等。根据不同课程以及管理的需要,还可以规定其它的题目属性。对于题库中的每一道题目,都要具有这些属性并且都有值。

(四)题库逻辑设计

根据题库的需求和系统功能需求分析,在满足数据库的完整性约束规则的前提下,题库系统的数据库结构如下:

1.试题库

试题库中存放的是各种题型的具体考试题目,每一门考试科目建立与其相关联的试题库,考试时,根据组卷参数表决定试卷的组成。我们为每一种题型设置一张单独的试题表,然后通过试卷生成规则表将其统一起来。数据表设计结构如图1所示,知识点(a)、填空题(b)、判断题(c)、试卷(d)、选择题(e)、组卷规则表(f)。

知识点数据表中包括知识点id及知识点描述字段,填空题数据表中包括试题id、内容、答案、涉及知识点、难度及使用次数字段,判断题及选择题的数据表与填空题数据表相似,组卷规则数据表中包括了组成一份试卷所需的题型、试题数、分数、知识点范围及难度分布等字段,表试卷数据表中包括每一道题的id、题型、答案及分数字段。

2.数据表关系

各项数据表之间使用相关字段,如userid、questionid等字段建立关系,以便系统能在多个表之间共享数据。数据表之间关系如图2、图3所示。

参考文献:

[1]吴水秀、曾庆鹏、王明文等,智能试卷生成和自适应考试系统,计算机与现代化,1999(1):36-39.

[2]罗燕琪,题库自动组卷算法的设计与实现,电子计算机,2002(2):55-57.

[3]路平、王敏娟、万昆,试题库自动组卷策略研究,电脑开发与应用,2002,14(2):9-11.

数量关系论文篇10

关键词：大数据；学术期刊；评价标准；创新

DOI：10.163 15/j.stm.2016.04.014

中图分类号：F276.3 文献标志码：A

学术期刊办刊水平的高低最终要通过期刊评价予以检验，从一定程度上讲，期刊评价的标准决定了期刊未来发展的方向和目标，期刊评价标准的合理设立对学术期刊的健康成长至关重要。随着移动互联网、云计算、可信计算等一系列新型信息技术的迅猛发展，一个大规模数据生产、储存、分享、应用的“大数据”时代逐渐开启。“大数据”时代的到来，对我国学术期刊的未来发展将产生巨大影响，期刊的运营模式、出版流程都将发生根本性变革，如一些学者所预测的，“大数据”时代的到来将造就全新意义上的学术期刊。相应地，“大数据”也将导致学术期刊评价的革命，一方面，大数据时代学术期刊功能定位的变化要求必须确立新的、符合时展要求的评价标准，另一方面，大数据科技的应用也将为期刊评价提供新的技术手段与方法，大大提升期刊评价标准的精确性与全面性。在这一背景下，深刻把握大数据时代学术期刊发展规律，科学探析大数据时代期刊评价标准可能的创新与发展方向，对于我们有效应对大数据挑战，推动学术期刊的未来发展具有重大意义。本文拟对这一问题进行初步探讨，以期对未来期刊评价方面的研究有所启示。

1我国当前主要学术期刊评价系统及其评价标准

1.1我国当前主要学术评价系统

我国当前的学术评价体系起源于20世纪70年代，经过几十年的变革与发展，目前形成了既符合国际化评价标准要求又具有我国学术研究特色的学术期刊评价体系。根据学科和专业研究领域的不同，目前已形成了5大期刊评价权威系统并根据其系统要求定期出台期刊评价报告，这5大系统包括：南京大学研制的《中国人文社会科学引文索引》、北京大学图书馆研制的《中文核心期刊要目总览》、中国社科院文献信息中心研制的《中国人文科学引文数据库》、中国科学院文献情报中心研制的《中国科学引文数据库（CSCD）》以及中国科学技术研究所研制的《中国科技论文与引文数据库》。

1.2五大评价系统的具体评价标准及其特征

这5大评价系统的期刊评价标准主要是根据布拉德福文献集中定律和加菲尔德文献集中定律予以制定，其具体评价指标则参考了美国EI、SCI等国际期刊数据库的评价标准。所谓布拉德福集中定律，是1934年由英国学者S.L.布拉德福提出的，他在对一些特定的学科领域期刊的数量及其刊登的相关论文数量进行统计的时候，发现期刊的内容对于某一个别学科来说呈现出远近亲疏不等的情况，“如果将科学期刊按其登载某个学科论文数量的大小，以渐减顺序排列，那么可以把期刊分为专门面向这个学科的核心区和包含着与核心区同等数量论文的几个区。这时，核心区与相继各区的期刊数量成1：a：a的关系。”核心区的期刊就是刊载学科论文数量最多、包含相关信息最丰富的那部分期刊。加菲尔德文献集中定律，是20世界60年代，由美国学者加菲尔德提出的期刊分布定律，他通过对一些综合性和专业性检索工具检索和收录论文的比率进行分析，发现各学科的核心期刊主要集中在少数的期刊中，而主要的期刊则更少，大多数学科期刊的发展呈现出明显的集聚效应。这两大定律是目前国际上制定学术期刊评价标准的主要依据，我国五大期刊评价系统也主要以这2个定律为准则，并在此基础上制定了大致类似的评价标准，五大评价系统的具体评价指标，如表1所示。

这五大评价系统的评价标准具有几个共同的特征：首先，5个期刊评价系统都是采用引文分析法，即通过对期刊论文索引量、被引频次和影响因子等指标的统计分析来对期刊质量作出评价，这3个指标也是期刊评价中的核心标准；其次，期刊评价数据的采集主要依托中国知网、万方、维普等网络数据库的数据资源进行统计，不进人这些数据库的文献不计入统计；再次，期刊评价基本是围绕期刊刊载文章的影响力指标进行评价，在专业领域越有影响的期刊，其评价结果就越好。

客观来讲，当前五大评价系统的评价标准是在借鉴国际已有成功经验并结合了我国学术研究特色来设定和构建的，它通过对客观数据的严格统计分析来对期刊予以评价，在一定程度上避免了人情因素、主观偏见对期刊评价的负面影响，具有相当的客观性与科学性。但同时，以影响因子和引文分析为核心的评价标准也存在诸多局限：首先，由于不同检索数据库所收录和统计的文献及期刊种类和数量有所不同，导致同一期刊依据不同数据库数据计算出的影响因子常常产生巨大差异；其次，不同学科发展情况和设置缺陷导致期刊统计源结构不合理，一些学科的期刊统计源期刊很多，影响因子较高，而一些冷门学科的期刊统计源极少，影响因子很低；最后，当前的评价标准主要关注后的索引量、被引频次，不仅评价指标片面，而且难以避免不当引文、无效引文对统计结果的影响。

2大数据对学术期刊评价标准的影响

大数据技术的应用给学术期刊的未来发展带来巨大变革，这些变革集中体现在对学术期刊评价标准的深刻影响之中。

2.1期刊评价的可采集指标更为丰富

在大数据的背景下，期刊出版发行形态将发生巨大变化，以前以纸质印刷、定期刊发为标志的出版方式将向电子化、网络化、不定期出版方向转移。期刊论文的创作、审核、修改、编辑、发表以及发表后所产生的社会反馈和影响都将依托于数字化网络平台进行，而这整个过程中的所有数据也将通过大数据技术予以记录，除了转引率、被引频次等数据，大数据和云存储技术可以为期刊评价提供更丰富的数据资源和种类以备采集，并作为期刊评价新的指标。比如，大数据技术支持下的电子阅读终端可以记录读者对某篇文章的阅读时间、次数，甚至在某些段落的停留时间，这对于未来期刊的反馈评价将是一个重要指标；再比如，通过“云存储”、“云计算”等技术可以对前的选题热度、潜在价值做出客观评测和计算，这可以做为期刊选题价值的评价指标；除此之外，大数据还可以收集并记录期刊选题策划方案、编辑规范性、构图设计水平等方面的信息，为学术期刊的整体评价提供参照指标。

2.2期刊评价的数据统计更加全面精准

以往对评价数据的采集，主要依据知网、维普、万方等数据库统计源，但许多没有被这些数据库收录的期刊却不能进入统计范围，而且由于检索系统所收录的期刊群组成差异较大，所计算的影响因子值也会产生较大差异，导致同一刊物在不同检索系统中计算出明显不同的影响因子数。而依托大数据技术的期刊评价数据采集，不仅可以覆盖全网络信息资源并统一计算方法，避免因数据库收录不足和算法差异导致的因子计算缺陷，而且对于被何种方式引用，引用量多少，有效还是无效引用，自引还是他引，都能准确记录，实现对期刊评价相关数据更为全面和精准的统计。更关键的是，大数据能够为期刊评价提供论文编辑出版发行过程中的全数据样本，并对后的索引转载情况实时动态更新，对读者阅读评价反馈全面搜集，从而实现评价数据统计的静态与动态统一、主观与客观结合。

2.3期刊评价的读者影响力更加突出

大数据背景下，期刊评价将更加突出读者评价的地位和作用。以前的期刊评价统计实际上是注重论文引用者和转载者的评价地位，兼顾同行、专家和评价机构的综合评议。但是对公开发行的期刊论文来说，论文的引用和转载者可能只是读者中的一小部分，大多数读者在阅读后不一定会将之运用到学术创作之中，但同样会对文章质量作出心理评价，这种评价实际比单纯的引文评价更全面、更有说服力但也更难以计量。而随着数字技术的发展，大数据时代的期刊出版将逐渐进化到电子出版阶段，新的电子期刊平台将不仅是一个阅读平台，更是期刊社为读者、作者、专家提供的一个互动服务平台，在这个平台上，不仅读者的浏览偏好和阅读反馈会被储存下来，而且通过独特的互动窗口，他们还可以和作者、编辑、审稿专家进行直接讨论，他们对文章内容的意见、对刊物选题策划、栏目设计、编辑方式、服务水平甚至是办刊宗旨的建议都将被完整记录，并成为期刊评价重要的参考指标。与此同时，由于大数据技术将使评价机构进行期刊数据收集和质量评价的整个过程变得更为公开透明，无形中就降低了评价机构的控制力与影响力，相对地也就更加凸显出读者群体在期刊评价中的作用。

2.4期刊评价的创新性指标更加重要

大数据时代的期刊将进入电子出版为主，纸质出版为辅的阶段。相对于纸质载体，电子载体具有无限承载能力和丰富多样的表现形式，这必然突破原来期刊篇幅、版面、格式的限制，期刊刊载论文数量将大大增加。同时，由于期刊审稿流程的变革，期刊未来会将收到的论文经过简单编辑处理直接通过电子平台，而不再经过繁琐的审稿流程（经过读者和同行评议，获得较高评价的论文再以纸质出版），这又必然导致期刊论文质量的良莠不齐。原来以索引量和发表数的比值为计算指标的影响因子评价的缺陷将更加突出。如何从海量出版信息中发现、挖掘出具有创新价值的内容，以最方便的方式提供给读者阅读评价，将是期刊首先要考虑的问题，也是未来期刊评价中非常重要的参考指标，这也将使期刊评价中的创新性、吸引力指标凸显到更加重要的位置。

3大数据背景下学术期刊评价标准的具体指标及其计算公式

大数据彻底改变了学术期刊未来发展模式及其评价方式，同时也为未来期刊评价的发展创新提供了强大的技术支持和充足的数据资源。笔者认为，依托大数据技术，未来学术期刊评价的参照指标将发生巨大变化，与当前主要参照转引率和影响因子来评价不同，未来期刊评价的指标将更加多元、更加精细，而且也将在很大程度上弥补当前评价指标的局限与不足。具体来说，未来大数据背景下，学术期刊的评价指标将可能包括以下几个方面：

3.1关注度评价指标

依靠大数据的技术支持，未来期刊评价可以尝试将期刊论文的关注度列入评价标准之中。电子化阅读终端和云计算技术可以准确记录读者在阅读期刊时的阅读量、点击量、阅读时间、阅读段落甚至是可能的阅读字数，有效记录并计算读者阅读的关注点与精细程度，阅读之后在学术社交网络和开放存取平台中被讨论的次数，并实现对期刊论文受关注度地量化统计，这将为期刊评价提供重要的参考指标。客观来讲，期刊的受关注度并不能直接反映期刊刊载文章的水平和深度，尤其对一些相对冷门的学科和研究领域，文章的专业性比较强，读者比较小众，关注度也较低。因此，在将关注度作为期刊评价指标时，必须避免单纯的量化统计，而应结合学科在不同时期的纵向对比，以及文章在稳定读者群体中关注度的变化来具体衡量，笔者认为，可以尝试在不同学科之间设置合理的浮动系数，以统计数据乘以浮动系数来计算期刊真实的关注度水平。

3.2创新观点评价指标

在大数据时代，对期刊学术水平的评价将不只体现在对其刊载论文水平的评价上，而会更应进一步细化到观点评价的层面。未来结合大数据技术的检索工具可以实现对期刊发表内容的观点检索，对期刊中关注度高、创新性大、前沿性强、具有较大影响力的观点进行数据统计和分析，以读者和同行“点亮”和转发的观点数量为统计指标，代替单纯对论文引用和下载地统计。观点评价的特点在于灵活、简洁，易于突出重点，可以更加凸显作者思维成果的创新度。它改变了以往期刊评价难以量化计算期刊创新性的局限，细化了期刊评价的创新性标准。与论文评价相比，它不仅更加适应数字化出版时代“眼球经济”发展潮流，同时也更加符合大数据时代期刊出版业态的变革趋势。