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信息不对称下商业银行信贷风险探讨

摘要:在社会主义市场经济环境下,商业银行竞争日益激烈,信贷风险随之也不断加剧。究其主要原因在于借款者与贷款者存在着信息不对称。就贷款者与借款者相比较,借款者在其借款信誉、担保信誉度、资金应用情况以及项目的风险与收益等方面信息的熟悉度要远远低于贷款者,为了有效避免或者缓解由信息不对称所带来的商业银行信贷风险,我们有必要研究信息不对称条件下对商业银行信贷风险产生影响的具体表现,并进一步探究了运用信息不对称理论加强信贷风险管理的策略。

关键词:商业银行;信息不对称;信贷风险;影响;策略

改革开放以来,金融机构的数量以及种类不断增多,金融市场竞争不断激烈。而信息不对称作为微观因素,对于商业银行信贷风险的影响是不可忽视的。为了规避信息不对称对商业银行信贷风险的影响,首先要明确信息不对称的内涵。就信息经济学中,信息不对称一方面是指交易中的双方都未获得完善的信息,此时信息是不可获得的;另一方面,是交易双方中存在一方处于信息获得的弱势。就具体内容而言,一方面交易一方尚且不知道对方所掌握的交易信息,又叫做隐藏信息;另一方面是发生在交易双方签约之后,缺乏对于交易伙伴的约束、管理,导致其对自己掌握的信息“中饱私囊”。不论信息不对称发生在签约之前,还是签约之后,对于信贷风险的影响都需要予以重视。

一、信息不对称对商业银行信贷风险产生影响的具体表现

(一)信息不对称引发的利率风险

利率风险,是指一种对商业银行资产价值以及经营利润带来经济损失的一种可能性,这种风险主要是由于资产负债期限结构与利润的不匹配所造成的。多少年来,利率风险管理没有予以高度重视,随着我国利润管理体制不断改革,利润风险成为威胁我国商业银行发展最为主要的因素,利润风险管理成为我国商业银行经营管理的重要组成部门。在信贷市场中,商业银行与企业在投资风险方面信息是不对称的,从借贷方企业的角度出发,其任何一项投资都存在着极大的风险,但是作为借款方的银行来讲,在签订之前,难以真正对企业资金投资去向做风险评估,这就造成银行所承担的风险加剧,进而会影响到利率的核算。

(二)信息不对称引发的契约风险

在商业银行以及企业之间的协议关系中,企业作为借贷方,是资金的使用者,对于资金去向、项目风险、投资收益水平以及贷款的偿还概率等信息都比银行了解的更多。另外,道德风险是商业银行与企业合作关系中的频繁面临的风险,所谓的道德风险,是指交易双方在签约后,违背契约中规定的内容,特别是借贷方,不按契约规定投资预定项目或是获利后不按时归还贷款本息,都会给借款方带来巨大的风险。一般来讲,对于企业来说,为了收益高利润,更倾向于将资金投入到高风险项目中,一旦投资失败,将会对银行的借款产生极大的影响。

(三)信息不对称引发的贷款抵押风险

银行与企业在建立借贷关系的过程中,除了部分信誉度较高、规模较大的企业,许多企业在向银行申请借款时,都被要求用应收帐款、存货、不动产、个人资产以及他人保证作为贷款的抵押物。也就是说,一旦企业违背契约,那么,银行有权变卖抵押物获得一定的经济损失,从而降低银行亏损。这就让不少商业银行信贷部门存在一定的误区:贷款抵押能够规避银行一定的信贷风险。但是,在实际操作过程中,不少抵押物本身存在一定的风险隐患,抵押物的估值不准确,抵押人对抵押物的任意处理,以及抵押物自身的损耗和损失,都容易让银行在进行回收时候产生风险。

(四)信息不对称引发的信贷配给风险

企业还款能力以及银行贷款利率决定了信贷部门的收益潜力,相比较关注利率水平,商业银行更加关心贷款的信用风险。当信用风险独立于利率水平时,银行可以通过提高利率水平,增加银行的收益水平。但是,在实际信贷运行中,银行与企业之间存在着较多的信息不对称,导致企业在选择更高风险项目的投资,或者退出信贷市场时候,银行的信息更为滞后,从而增加了银行所要承担其交易对方带来的信贷风险。信贷配给是指对信贷规模、信贷数量的配给,信息不对称是银行信贷配给风险出现的根源,一方面,银行为了招揽业务,主动向企业提供贷款;另一方面,“惜贷”现象又广泛存在,造成风险的加剧。

二、运用信息不对称理论加强信贷风险管理的策略

(一)提高信贷活动中的信息对称度

提高信贷活动中的信息对称度,需要从以下几个方面做起:一是建立起高效的信贷管理信息系统,做好对客户、信贷业务信息、行业经济等等综合信息的收集,实现对信贷管理信息系统的数字化监控;二是做好对信贷管理信息的深度分析,建立起适当的模型,增强数据结果的可靠性;三是实行客户经理制和完善主办银行制度,规避道德风险以及规范逆向行为,实现企业与信贷部门之间的共同利益;四是按扁平化要求设盆组织结构,规避代理人的道德风险。

(二)建立激励约束机制

激励约束机制的建立,不仅仅是针对企业,还包括对信贷部门,完善的激励约束机制不应该偏袒交易中的任意一方。首先,建立起对产权的约束机制,产权约束规定了交易双方所应该履行的义务以及具备的权利,同时推动了产权制度的改革;其次,加强行政约束,虽然现阶段强调市场经济在经济发展中的基础性作用,但是,必要的行政约束、宏观调控是不可缺少的,行政部门要不断完善相关法律,加强对银行债权的保护;另外,建立银行对企业的激励约束机制,完善对企业信用等级的评定,规避道德风险;成立商业银行同业公会,减少企业趁机打乱商业银行信贷市场正常运行的秩序;除此之外,建立银行内部的激励约束机制是与对企业的激励约束机制是相辅相成、互为表里的,通过报酬激励,激发开展信贷业务的积极性,加强对部门、人员以及资产的控制。

三、结束语

随着金融市场的竞争压力不断增强,信贷部门展开了信息不对称与信贷风险之间的一次激烈博弈。信息不对称对于商业银行信贷风险有诸多影响,因此,加强信贷风险管理十分重要。相关部门要积极探索相应的措施和对策,运用有效的管理手段,促使信息更加透明、公平,让银行信贷风险降至最低。

作者:何振盟 单位:中国建设银行股份有限公司

参考文献:

[1]程传勇.基于信息不对称视角下的商业银行信贷风险博弈分析[J].湖北社会科学,2015,11:90-96

[2]武春桃.信息不对称对商业银行信贷风险的影响[J].经济经纬,2016,01:144-149

[3]郑听妤.信息不对称下商业银行信贷风险管理问题研究[J].经营管理者,2015,05:67

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