银行风险管理能力高质量发展研究

当前，我国开启“十四五”阶段建设新征程，正在朝向第二个百年奋斗目标稳步迈进。金融发展在面临更大机遇的同时，也面临更加复杂的局面，商业银行要在巩固打好防范化解金融风险攻坚战成果基础上，坚持贯彻新发展理念，统筹发展与安全，牢牢守住不发生系统性风险底线，以高质量风险管理支持和赋能高质量发展。

一、新形势下银行风险管理面临新挑战

（一）迈入新发展阶段，客户需求更加多样，防控复杂化风险面临新任务

新时期，金融需求呈现多元化、个性化特点。个人客户需求多样化，我国已全面建成小康社会，人民群众对美好生活的向往加速财富管理、消费金融、健康金融和服务金融需求多样化，金融错配风险增加；企业客户需求多样化，供给侧结构性改革进入深水区，企业转型寻求突破，往往形成跨区域跨行业多样化经营，结构复杂、边界模糊，风险隐蔽性大；产业升级需求多样化，我国部分行业已进入夕阳阶段，现代产业体系正在形成过程中，产业迁移加速吸引信贷、债券、理财、信托等社会资金聚集，风险发生机制更加复杂。

（二）构建新发展格局，加速双循环，防控关联性风险承担新课题

双循环新发展格局下，客户间链式、网状联结不断延伸，互相交织，关联更加紧密。加速行业循环，既有产业链、供应链纵向流动，也有行业间横向流动，点面交互动态变化，要注意防范风险跨市场共振传播；加速城乡循环，银行客户下沉，触角深入城镇乡村，如何精准定位客户与需求，如何有效获取信息，成为需要破解的难题；加速政企循环，政务互联和政企互联层层深入，银行服务呈现场景化和非接触等新模式，通过场景捕捉和管控风险，特征提取难，场景画像难，客群定位难；加速生态循环，客户围绕产业链、资金链、物流链与信息链，形成共生共荣的生态群落，风险管理从客户管理向客群管理的转型难度大；加速跨境循环，全球已有171个国家与组织签署共建“一带一路”合作文件，国内有21个自贸区成为改革开放新高地，境内外互融共通，要注意防范输入性风险。

（三）贯彻新发展理念，加快塑造经济新优势，防控多元化风险提出新要求

“创新”发展提出新要求，金融与科技加速融合，互联网金融跨业跨界竞合，银行面临数字化、智能化转型压力增大，要注意防范金融脱媒风险；“协调”发展提出新要求，金融体系多层次、多业态并生，金融机构综合化经营，业态优化与统筹协同面临挑战，要防范脱实向虚风险；“开放”发展提出新要求，线上业务不断拓展，自动化流程模式下，信息核验的真实性、准确性要求高，要注意防范欺诈风险；“绿色”发展提出新要求，践行“两山”理念，推进绿色低碳转型，相关客户面临的转型和整合压力增大，要注意防范银行资产质量阶段性波动风险；“共享”发展提出新要求，坚持“以人民为中心”，金融业社会责任大，要更加重视消费者权益保护，妥善处理声誉风险。

二、服务高质量发展必须保证风险管控全覆盖

当前风险形势复杂多变，管住风险，关键是“全”。要坚持全局视角，综合运用多种手段，做到风险立体防控无死角。

（一）风险管控覆盖全范围

全面覆盖境内外，中资银行海外发展迅速，如工行境外资产占比已接近10%，工行坚持统分结合，针对各国差异性，无论分行与子公司，全部纳入集团全面风险管理范围。全面覆盖表内外，针对表内表外、线上线下全产品体系，工行实施全口径管理，全面覆盖信贷、投资、交易、理财、租赁、、托管、顾问以及各类新型业务。全面覆盖四大板块，针对境内分行、境外机构、综合化子公司及总行部门进行板块管理，特别是盯准、抓牢过去容易忽视的子公司及总行部门。全面覆盖9+X风险，在管好信用、市场、操作风险等9大类风险基础上，工行不断扩展风险管理范围，将交叉性风险、气候风险、模型风险等新型风险纳入全面风险管理框架。

（二）风险管控覆盖全流程

建立全流程闭环管理，针对新业务、新客群、新风险，实施流程再造，确保有效覆盖事前、事中、事后全环节。信贷流程全覆盖，把牢风险重要关口和关键环节，落实风险识别、监测、预警、处置全流程管控。工行通过建立“三道口、七彩池”风险动态管控机制，实施审批新规，严把资产入口，强化贷后分类管理，动态把握风险演变进程，提升风险资产经营能力，实现风险有序释放和处置化解。投资流程全覆盖，严格投资池动态管理，强化市场跟踪预判，按照风险偏好和限额控制，灵活调整投资策略，落实多维度、全环节投资监控。工行在国内首创产品控制体系，针对市场交易，实现事前预警、事中校验与事后纠偏的全流程监控。以交易员为关键点，打造行为监测体系，探索全主体风险管控。

（三）风险管控覆盖全周期

周期性是银行需要面对的核心问题，特别在当前周期拉长，疫情反复、中美摩擦等偶发性因素加剧情况下，防范周期波动带来系统性影响，实现跨越周期的稳健经营，显得尤为关键。一方面，要从周期视角优化业务结构，合理配置跨周期与亲周期资产占比，以跨周期资产保障持续稳定，以亲周期资产获取收益成长，通过二者动态平衡，实现长期稳健发展。工行作为国有大行，持续保持跨周期资产合理占比，有效“熨平”周期波动，为支持金融体系稳定运行，发挥好“压舱石”作用。另一方面，要加强跨周期管理，准确把握行业周期波段，统筹亲周期性资产策略，在经济恢复期，抓住时机，优势出击；在繁荣期，利用宽松窗口，做好结构调整，以逆周期操作实现周期稳健。

（四）风险管控覆盖全体员工

压实全员管控。人是诱发风险的关键因素，要以文化为纲，制度为网，加强审慎尽职的作风建设，建立覆盖全员的防控体系，确保责任落地、不留死角。工行建立了网格化、智能化管控体系，实现对全行40万员工58种活动异常行为的识别管控。把牢关键环节。聚焦重要节点，管好各机构、各条线关键岗位。工行通过职业生涯全周期管控、行为管理、风险视图等手段，把关键少数的监督落到实处。落实认责问责。进一步明晰权责，通过刚性惩戒机制，发挥警示约束作用，确保守责尽责。工行建立了全面覆盖四大板块和9+X类风险的责任认定机制，开展责任评议、认定与问责，实现对员工行为的有效规范。

（五）风险管控要有补位意识

全面风险管理是一个持续动态的过程，没有一成不变、十全十美的体系，要保持警觉，根据情况变化及时查漏补缺。坚持人民至上，筑牢消费者权益保护。始终将客户利益摆在前面，在产品设计、营销推介、售后管理等环节，自觉保护消费者权益，积极妥善做好客户投诉工作；丰富投诉处置手段，做好客户关系维护与管理。重视隐形关键，强化声誉风险管控。既要做好事后快速响应和稳妥处置，更要强化前置治理防控，防患于未然，多渠道主动发声，做好正面舆论引导。工行作为国有大行，体量大、客户广，事关国计民生、社情民意，坚持主动前置，做细做实源头管理。坚持绿色先行，保障绿色低碳转型。严控“两高”行业贷款，优化投融资结构，开展绿色金融产品和服务创新，将气候风险纳入全面风险管理体系。

三、服务高质量发展必须加强风险管控前瞻性

当前不确定性因素持续增加，前瞻性把握机遇，前瞻性识别与防控风险，被提升至更加突出位置。

（一）坚持发展导向，强化趋势判断把控

坚持把握全局方向，加强国家政策、宏观经济的研究分析，党委、董事会与高管层要拿主意、定方向，从整体上、趋势上强化方向判断、阶段判断、节奏判断，站在更长时段把控资产配置；坚持把握行业、市场趋势，整合银行内部研究力量，既有分工，又形成合力，将趋势判断融入业务策略，赋能前台抢抓机遇；坚持提高战略规划能力，工行坚持一张蓝图绘到底，研究确立了第一个人金融、境内外汇首选银行、重点区域提升、城乡联动发展及绿色低碳发展五大战略，保障了稳健发展，行以致远。

（二）简政放权，推进风险关口前移

传统银行风控流程普遍存在“前轻后重”的特点，控制重点过多放在中后台，容易造成前台忽视一道防线责任，中后台与市场脱节。这已不适应发展需要，应简政放权，主动前移风险管控关口，提升前瞻性风控能力。谋客阶段要前移风险关口，参与市场定位、行业分析与产品设计，考虑市场和收益的同时也考虑风险，通过风险分层，细分市场定位；获客阶段要前移风险关口，参与营销策略制定，把风险筛查与风险分层作为营销策略要素，按照风险分层，匹配营销渠道、手段与产品，按风险高低定价，实施主动授信；黏客阶段要前移风险关口，依靠大数据，识别客户潜在需求，基于风险画像，提供一揽子增值服务。

（三）改进方法，用好风险预警与压力测试手段

做好主动全景扫描。通过市场预测、财务预测、行为预测以及舆情分析，主动扫描风险，理清风险发生点与接触面，防止风险传染；用好压力测试工具。工行借鉴国际上的CCAR压力测试方法，改进关键技术，完善情景设置，在统一情景下，从收入、损失、风险、资本等方面进行联合测试与模拟核算，对于提前发现、把控、应对重大风险发挥重要作用；强化预警反应机制。信用风险方面，工行建立了联防联控机制，对于重大风险事项，统筹协调，前中后台齐抓共管；市场风险方面，建立全球应急管理机制，应急情况下，主要机构24小时值班，实现T+1早8点集团范围交易风险及损益全面报告。

（四）加强统筹，坚持风险管控统一性和穿透性

统一管理包括偏好、数据、制度、流程、方法与系统六方面统一，银行应围绕风险偏好的传导与实施，以偏好指标为核心，以政策和流程为路径，以数据及系统为基础，以限额、授权、资本等工具为手段，自上而下层层分解，明确部门、条线、分支机构和员工的具体目标，并细化到每一个过程中，成为全行风险管理工作的统一指南。要坚持管控穿透性，坚持向子公司派驻董事、监事，确保经营方向与集团要求保持一致，重大事项及时报告；坚持关键岗位人员与集团实行双向流动，保证风险文化得以有效贯彻；坚持制度能穿透，子公司在制度中明确上报集团审批的事项、范围，明确报告内容与频率，并制定清晰的流程与路径，确保与集团有效对接；要实现数据能穿透，满足监管要求前提下，集团范围内统一数据标准与口径，做好系统对接，保证信息有效传输，实现逐笔业务的监测、分析与控制。

四、服务高质量发展必须加快风险管理智能化

立足科技自立自强，在更高起点、更高水平上谋划实施新一轮科技创新重大工程，以金融科技为驱动引擎，以数字资产为生产要素，强化科技赋能，助力打造智慧风控银行。

（一）完善智慧风控技术手段

夯实数字化基础。盘活全行数据资产，实施数据清洗，全部纳入统一“数据湖”，建立风险主题数据库，实现数据整合共享；完善智慧化手段。优化数据挖掘、加总、分析与诊断技术，运用机器学习、网络分析、知识图谱、生物识别等最新技术，创新风险识别与控制手段，全方位、动态识别与拦截风险，提高自动化与精准性。

（二）加快构建线上线下一体化风控模式

当前，线上业务发展迅速，线下业务线上化趋势明显，为适应这一特点，要加快金融与科技融合，线上线下通盘考虑，打造线上线下一体化风控新模式。一是实现线上线下产品营销的精准匹配，根据客户偏好、行为等特征分析，精准定位客户需求，按需求分析匹配产品；二是实现业务流程自动化管理，基于大数据智能系统，自动完成贷款审查、授信管理、贷款审批、押品评估、贷后监测、额度管理、催收管理等信贷全流程；三是提高风险管理精细化能力，通过场景、客户、业务、模型、策略智能匹配，为客户配备个性化风控策略。

（三）全面提升风险管理智能化水平

信用风险方面，加强客户、业务、机构、人员、流程五维一体信用风险监控体系建设，实现智能化风险识别、挖掘、定位，建设智慧审批平台，推进建立“云审批”体系；市场风险方面，加强市场风险智慧分析监控，实现市场风险报告全流程自动化和智能监控，提高危机时期快速决策与报告能力；操作风险方面，构建智能运营风险管控体系，全景展现多维度风险管理视图，实现全渠道、全客户、全业务运营风险量化监测和智能管控；欺诈风险方面，加强反欺诈事前、事中和事后全流程管理，应用机器学习工具研发高维反欺诈模型，实现在线实时计算和快速迭代；以场景为驱动，加快融安e信大数据风控平台技术创新；交叉性风险方面，完善交叉性风险监控平台，智能分析不同场景风险传染路径和影响范围，实现全流程、可视化风险管理。

五、服务高质量发展必须推进风险管理生态化

加快融入经济生态，打造生态化银行，建立产业与金融共生的生态圈，银行风险管理要相应向生态化方向转型。

（一）推进风险管理从单一客户管理向客群管理转型

生态化客群内部成员相互依存，类型多样。传统单一客户管理模式，已不能反映客群的关联性、多样性特点，风险管理模式需要从客户管理向客群管理转型。一是建立适应客群管理的数据基础。根据客群成员之间的产业链、业务链、股权链、资金链、物流链与信息链，梳理资源交互路径，明确客群内部循环关联关系。二是进行客群准确分层。根据交互关系及重要程度，按照中心客户、互惠客户、单向寄生客户等类型进行客户分层。三是准入时按照客群进行评级、授信与审批。在传统客户维度基础上，考虑客群维度，进一步增加客群评级与客群授信，客户的最终评级与授信，要根据客群及客户在客群分层情况进行调整。四是贷后按客群进行监测。把客群当作一个整体进行监控，客群与成员之间根据风险变化相互修正。

（二）推进风险管理从静态管理向动态管理转型

生态客群具有动态性与成长性的特点，要使用成长的、周期的观念看待和管理生态客群。首先，客群的边界是不确定的，其边界处于动态变化中。因此，风险管理需要从确定的封闭型管理，向模糊的开放型管理转型，采用“模糊”管理的方法，对客群关系进行动态调整。其次，客群具有生长性，这导致客群抵抗风险的韧性明显高于单一客户，压力会由群内成员进行分摊，并通过“牺牲”边缘客户进行“断尾求生”。因此，需要运用生长性、周期性的观念来管理风险。

（三）推进风险管理从损失管理向价值管理转型

客群生态化将带来风险管理理念的转变，对于赋能业务发展提供了新的视角。传统的风险管理是对损失大小及损失可能性进行管理，核心是损失。客群生态化扩大了风险管理的范围，客群个别成员的受损有可能使其他成员获益，而个体成员的受益又有可能牺牲其他成员的利益，导致客群整体受损，平衡个体与集体利益关系的核心是价值，因此，风险管理需要从损失管理向价值管理转型，增加客群EVA等价值维度，从客群整体价值的变化来考虑风险。客群价值不但反映客群整体的利益，同时也反映银行在生态圈中拓客、获客与黏客的程度，有利于银行建立完整的客户体系，促进形成银客共同成长的良性生态循环。

作者：王景武