投资组合

精选各种投资组合范文供学习参考,包括投资组合管理、保险公司投资组合模型研究、企业投资组合分析、期货投资组合研究论文、投资组合监管问题、等等。

投资组合
投资组合管理 2010-03-09 16:24:00

1、投资战略 投资股市的基金经理通常采用一些不同的投资战略。最常见的投资类型是增长型投资和收益型投资。不同类型的投资战略给予投资者更多的选择,但也使投资计划的制定变得复杂化。 选择增长型或收益型的股票是基金经理们最常用的投资战略。增长型公司的特点是有较高的盈利增长率和赢余保留率;收益型公司的特点是有...

保险公司投资组合模型研究 2019-10-16 15:04:31

【摘要】保险行业作为金融行业当中主要的组成元素之一,社会经济的发展和国家金融体系的建立在稳定方面发挥着重要的作用。要保证我国保险行业的发展,就必须要使保险行业风险承担能力有所提高。保险投资就是一种象征着保险公司本身在业务中能够进行及时且准额赔偿的投资活动。简而言之,就是通过合法的运作和经营,保险资...

企业投资组合分析 2006-03-24 14:54:00

企业投资组合分析 企业的营销活动大部分都涉及资金和盈利的问题。正因为如此,投资在企业营销活动中处于特殊地位。首先营销活动中所涉及的各种因素,如产品、销售渠道、促销策略和定价等,它们相互之间在经济利益方面往往是矛盾的、不平衡的,只有通过资金的综合平衡和效益分析,把它们综合起来进行调整、平衡,才能形成...

期货投资组合研究论文 2009-12-08 11:12:00

在我国证券市场,由于证券投资基金的存在与发展,对于基金的业绩评估已有较为成熟的理论和广泛的实践。在我国期货市场,由于代客理财业务与期货投资基金的发展滞后,把国外有关期货市场的业绩评估理论运用于中国的期货投资管理实践尚处于探索阶段。本文结合部分投资公司的评估实践提出期货投资组合(或基金)评估的粗浅看...

投资组合监管问题 2011-11-12 10:51:00

一、投资组合的基本理论 马考维茨(Markowitz)是现资组合分析理论的创始人。经过大量观察和分析,他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话,任何投资者都会选择风险小的。这同时也表明投资者若要追求高回报必定要承担高风险。同样,出于回避风险的原因,投资者通常持有多样化投资组合。马考维茨从对回报和风险...

国内投资组合的脉络与形势 2011-08-10 11:01:00

投资组合理论(也有人称其为投资分散理论)主要是研究人们在预期收入受到多种不确定因素影响下,如何进行分散化投资来规避投资中的系统风险和非系统风险,以实现投资收益的最大化。该理论产生的标志是马考维茨(HarryMarkowitz)撰写的《投资组合的选择》一文的发表。半个多世纪以来,人们在马考维茨研究的基础上不断进行深入...

投资组合选择理论分析论文 2010-03-03 09:25:00

一投资组合选择相关概念 1.投资组合 对投资组合概念的理解可以从物质和行为两个层次进行,首先,从物质层面上看,投资组合一般指投资者有意识的将资金分散投放于多种投资项目而形成的投资项目或资产的群组;其次从行为层面上看,投资组合是指配置各种资产以符合投资者对风险和收益等需求的过程。 有效的投资组合必须达到...

浅谈投资组合及财务风险防范 2019-03-05 16:11:19

1投资组合理论与财务风险的防范 1.1投资组合策略。说到投资组合,那就不得不提到马考威茨,马考威茨是首次对投资中出现的收益和风险进行准确定义的人。因为他,人们才知道风险和收益是投资理财中不可缺一的两个条件,也是因为他,人们才能解决资产的风险衡量问题,从而使得人们知道在追求较高收益的同时怎样去降低风险。...

略论投资组合管理论文 2009-04-02 17:40:00

一、投资组合的基本理论 马考维茨(Markowitz)是现资组合分析理论的创始人。经过大量观察和分析,他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话,任何投资者都会选择风险小的。这同时也表明投资者若要追求高回报必定要承担高风险。同样,出于回避风险的原因,投资者通常持有多样化投资组合。马考维茨从对回报和风险...

漫谈商品期货优化投资组合的实证检验 2011-04-10 11:38:00

内容摘要:长期以来,期货被投资者视为一种高风险的投资工具,不适合做长期投资,特别是商品期货,由于有实物交割的压力,更是被投资者排除在其组合之外。本文分析了商品期货的特点及商品期货优化投资组合的原因,并对商品期货优化投资组合进行了实证检验,最后得出结论:有效利用商品期货能够获得投资组合更优的收益/风险比。 关...

网络证券投资组合思考论文 2011-01-29 14:43:00

内容摘要:在证券投资中可以运用证券组合投资通过分散投资达到降低投资风险的目标。采用马科威茨理论中的约定,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差两项指标,从风险控制的角度出发,建立证券投资组合,以确定最优化的投资组合。 关键词:投资组合最优投资组合投资风险 在进行投资时,投资者最关心的就是收益和风险...

企业投资组合分析论文 2009-09-01 08:21:00

企业的营销活动大部分都涉及资金和盈利的问题。正因为如此,投资在企业营销活动中处于特殊地位。首先营销活动中所涉及的各种因素,如产品、销售渠道、促销策略和定价等,它们相互之间在经济利益方面往往是矛盾的、不平衡的,只有通过资金的综合平衡和效益分析,把它们综合起来进行调整、平衡,才能形成一个统一的营销策略...

投资组合管理分析论文 2009-10-30 15:02:00

一、投资组合的基本理论 马考维茨(Markowitz)是现资组合分析理论的创始人。经过大量观察和分析,他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话,任何投资者都会选择风险小的。这同时也表明投资者若要追求高回报必定要承担高风险。同样,出于回避风险的原因,投资者通常持有多样化投资组合。马考维茨从对回报和风险...

浅析投资组合选择理论论文 2009-04-07 09:49:00

[摘要]本文从投资组合的基本理论出发,介绍了投资组合选择的均值—方差、单指数和随机规划等模型,并对其特点进行了分析。 [关键词]投资组合模型均值—方差随机规划 一、引言 由于投资收益和风险的不确定性,个体投资者和金融机构面临的核心问题就是如何在不确定的环境下对资产进行有效的配置,实现资产回报的最大化与所...

投资组合保险策略在企业财经的运用 2019-11-06 09:13:50

财经管理直接决定了企业规模,资产配置是企业预期经济效益和资本状况的根本,此项工作借助有效对策对企业资产进行全面配置和管理,将企业内部资源全面优化和整合,投资组合直接决定了企业最终经济效益。不过,此环节在具体实施中也存在很多不足,企业为减少资产配置之中存在的不足,提升自身经济效益,针对实际投资状况提...

企业年金最优投资组合研究 2017-12-11 11:08:55

一、引言 根据《中国统计年鉴》,截至2016年年底,我国老龄人口规模达到2.3086亿人,占全国总人口的16.7%,预计2025年将突破3亿人。为应对严峻的老龄化社会危机,真正实现“老有所养”,我国先后出台并修订完善了《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理办法》,制度的建立健全使得参与企业年金的企业数量与职工数量以...

投资组合贝叶斯分析法运用 2012-06-26 18:21:59

1952年马克威兹发表了一篇题为《投资组合选择》的论文,成为现资组合理论的开山之作。该理论框架主要思想是将方差用于量化风险,并以此为基础建立风险—收益分析框架。根据问题的特殊性,我们试图找到一种解决途径——贝叶斯分析方法。在该方法下,收益率的均值和方差等参数设置为随机变量而非某个固定取值。投资者在做出...

投资组合管理研究论文 2009-11-24 16:16:00

一、投资组合的基本理论 马考维茨(Markowitz)是现资组合分析理论的创始人。经过大量观察和分析,他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话,任何投资者都会选择风险小的。这同时也表明投资者若要追求高回报必定要承担高风险。同样,出于回避风险的原因,投资者通常持有多样化投资组合。马考维茨从对回报和风险...

投资组合选择模型论文 2009-07-25 15:57:00

[摘要]以Markowitz证券组合投资理论为基础,本文对证券投资中存在交易费用问题进行研究。并分别对包含无风险证券投资和有追加投资额两种情况下,给出了含有买进和卖出交易费用的投资决策模型。 [关键词]证券组合投资交易费用买进卖出交易 一、引言 由Markowitz首先提出的证券组合组合投资理论是现代证券投理论的基石。它...

企业投资组合分析论文 2010-02-23 11:13:00

西方企业把投资问题与经营决策紧密的联系在一起,对重大的经营活动都要进行认真分析,论证其投资的必要性、可能性和经济效益,并在此基础上分配资金、决定投资。这就进行了可行性研究。可行性研究在企业经营决策中的应用,是西方企业业务投资组合计划的具体反映。它是在对企业外部环境和内部条件进行调查研究、分析企业面...

企业投资组合分析论文 2009-08-18 17:06:00

企业的营销活动大部分都涉及资金和盈利的问题。正因为如此,投资在企业营销活动中处于特殊地位。首先营销活动中所涉及的各种因素,如产品、销售渠道、促销策略和定价等,它们相互之间在经济利益方面往往是矛盾的、不平衡的,只有通过资金的综合平衡和效益分析,把它们综合起来进行调整、平衡,才能形成一个统一的营销策略...

定量研究优化投资组合规避风险论文 2010-05-12 09:23:00

编者按:本文主要从投资组合的基本理论;投资战略;投资组合风险;投资组合业绩评价进行论述。其中,主要包括:投资者若要追求高回报必定要承担高风险、一个投资组合是由组成的各证券及其权重所确定、投资组合的方差与各成分证券的方差、权重以及成分证券间的协方差有关、投资股市的基金经理通常采用一些不同的投资战略、...

投资组合管理存在的问题研究论文 2009-11-03 16:34:00

一、投资组合的基本理论 马考维茨(Markowitz)是现资组合分析理论的创始人。经过大量观察和分析,他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话,任何投资者都会选择风险小的。这同时也表明投资者若要追求高回报必定要承担高风险。同样,出于回避风险的原因,投资者通常持有多样化投资组合。马考维茨从对回报和风险...

证券投资组合有效边界实证分析论文 2009-07-10 16:16:00

摘要在马柯维茨假设的基础上探讨了证券投资组合的有效边界和无差异曲线的基本特性,进而提出了一种选择最优证券投资组合的分析方法,并对上证30指数的指标股进行了实证研究,其结果可望为证券投资实践提供某种程度的科学依据。 关键词投资组合有效边界无差异曲线实证分析 1证券投资组合的可行域和有效边界 设有证券投资组...

证券投资组合优化实例解析论文 2010-10-24 11:39:00

摘要在马柯维茨假设的基础上探讨了证券投资组合的有效边界和无差异曲线的基本特性,进而提出了一种选择最优证券投资组合的分析方法,并对上证30指数的指标股进行了实证研究,其结果可望为证券投资实践提供某种程度的科学依据。 关键词投资组合有效边界无差异曲线实证分析 1证券投资组合的可行域和有效边界 设有证券投资组...

证券投资组合有效边界理论案例分析论文 2010-10-19 11:15:00

摘要在马柯维茨假设的基础上探讨了证券投资组合的有效边界和无差异曲线的基本特性,进而提出了一种选择最优证券投资组合的分析方法,并对上证30指数的指标股进行了实证研究,其结果可望为证券投资实践提供某种程度的科学依据。 关键词投资组合有效边界无差异曲线实证分析 1证券投资组合的可行域和有效边界 设有证券投资组...

证券投资组合风险评估及管理体系研究 2021-08-25 11:25:18

[摘要]伴随着我国证券市场的不断规范化发展和新金融工具的出现,人们越来越注重对金融风险的管控和防范。金融风险是指在资金融通和货币资金经营过程当中,由于各种无法事先预料到的不确定因素带来的影响,使资金经营者的实际收益和预期收益发生偏差,受到损失。目前VaR风险分析法已经成为现代风险量化管理中最重要的方法...

财产保险公司对保险资金的投资组合管理论文 2010-09-20 15:31:00

内容摘要:现资组合理论认为,不同风险资产进行组合后可以有效地降低组合的风险。本文通过对2003年6月至2006年11月上证指数、上证基金指数、上证国债指数和上证企业债券指数日数据进行研究,发现财产保险公司如果对保险资金进行投资组合管理,可以在提高保险资金收益的基础上大大降低投资风险。 关键词:财产保险资金来源...

浅析外汇储备汇率风险化解 2009-04-10 11:24:00

内容摘要:本文选取了美元、日元、欧元、英镑、澳元、瑞士法郎和加拿大元等七种主要的世界货币,以1999年至2005年我国外汇市场的实际汇率为依据,运用现资组合理论分析我国外汇储备币种投资组合中汇率风险的防范问题;实证研究表明我国外汇储备进行投资组合可以大大降低外汇储备面临的汇率风险;在相同风险下,币种投资组合的平...

证券投资风险解除研讨 2012-05-14 09:48:00

一、文献综述 1952年3月,哈里•马柯维茨发表的资产组合的选择,将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究,探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性,标志着现代资产组合理论的诞生。在马柯维茨对资产组合理论研究的基础上,另两位美国经济学家、金融学家、诺贝尔奖金获得者威廉•厦普...

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