指数范文10篇

指数范文篇1

二是客户化服务趋势。除了保留总指数及不断完善编制方法外，指数的板块越分越细，指数也越编越多，不断出现针对特定投资者的特征指数。

三是“指数家族”的系统化设计思路。综合指数由各子指数板块组成，而同一子指数板块可以是不同综合指数的组成部分。这不仅方便了指数的跟踪和新指数的创建，而且综合指数的板块划分方式趋同，使指数投资者能更好更快地接受新指数。

四是流通规模不断提升趋势。国际指数发展变化的一个趋势是提高进入指数中的债券流通额的下限。

五是指数编制规则的细化和统一化趋势。由于固定收益工具本身的特点及交易、结算规则的异同，尽管人们一直强调指数的编制应尽量做到简单适用，但因编制对象的复杂和不断创新而使指数编制规则不得不细化。由于各国或各机构编制债券指数所用的公式和选择的标准并不相同，所以不能进行严格意义上的比较，为此欧洲金融债券分析师协会(EFFAS)和欧洲债券委员会觉得有理由要重新检查债券指数建立的基本规则，并努力统一规则和方法，期望能确定一个类似国际证券市场协会(ISMA)计算债券收益公式的标准方法，以便于各指数间的比较和复制。当然由于债券市场呈现极不相同的证券产品、市场惯例和操作规章，要达到一致所需付出的努力可想而知，不过这倒为新兴市场国家编制债券指数提供了借鉴意义。

编制中国债券指数的主要目的和原则

主要目的

中央结算公司编制债券指数旨在反映和揭示中国债券市场总体情况，并提供有可比性的、稳定的并易于复制的市场参照基准，其目的主要有：

1、反映和揭示中国债券市场运行和发展的总体特征，具体指标有：指数水平，当日平均到期收益率、平均派息率、平均待偿期、平均修正久期及总回报等；

2、为基金投资者及各类投资人管理与业绩评估提供准确基准，以间接导向投资行为的理性化及规范化；

3、为资金监护人，如全国社保基金理事会，准确地选择基金管理人和评估其投资业绩提供科学依据；

4、为未来推出指数衍生产品，如期货和期权等创造条件，以完善债券市场的风险控制工具；

5、为不同债券市场的比较提供基础，同时也是为外国投资者了解中国债券市场提供一个窗口；

6、推动债券二级市场流动性的提高，促进债券报价和定价的合理化。

主要原则

为达到上述目的，我们在指数编制中遵循如下六条原则：

1、反映市场原则。既反映和揭示债券市场运行和发展的总体特征，也反映市场细分状况；

2、公开原则。将样本选择原则、指数计算公式、流动性调整标准等定期公布，以利于投资者验证；选择和加工数据客观，债券的选择标准公开；

3、简单客观的原则。指数编制应尽量做到简单、实用、易于理解，并且可以运用同种方法来计算某种特征指数，并可与指数相比较；

4、可复制性原则。中国债券总指数中的系列债券指数具备可复制性，并能反映完全追踪（复制）该指数的投资组合的业绩，帮助投资者实现其所遵循的一种现实的基础投资战略。

5、持续性和稳定性原则。指数必须保持稳定，不能改变太频繁，且指数的所有变更应是简单易懂和可测，但指数有时也不得不进行修正以准确反映市场结构。指数的计算必须考虑其构成债券的不断变动，如新券的加入，增发，剔除或赎回等，但成份债券的这种变动在价格未变时不应引起指数计算的大幅变动。

6、实用性原则。在实践中接受市场投资评判，同时指数既能反映市场相关时间段的百分比变化，也能反映不同期限结构的变化。

中国债券指数编制说明

中国债券指数的种类

对于整个债券市场而言，只计算一个指数并假设所有人都可参照它进行比较是远远不够的，如国内的一些长期投资者既可能投资变现性强的债券，也可能投资变现性差的债券，他们会要求编制一个“总体债券指数”；而一些积极型的机构投资者或国际投资者会投资于变现性强的债券，据此编制的指数可称为“领头指数”。国际上通常对一“族”债券指数编制有若干种类指数，借以从不同的角度来揭示债券特性。总结起来，应对每“族”债券分别计算下述若干种指数：(1)全价指数，反映总体增长或回报水平；(2)净价指数，仅反映原本金的业绩；(3)总收益指数，将所有的利息再投资在该指数上；(4)本年付息指数，本年收到的利息总数，以便于投资者申报收入和纳税。此外，还可编制收益率指数，用以揭示债券的收益变动情况。

中央结算公司所编制的债券指数是一套体系（见表一）。表一所列的债券指数体系，总体上可分为两类：总指数和特征指数。首期推出共有十四条指数线，供各类投资者选择使用。这十四条指数线都是按照同一个编制规则进行的，只是选样和编制目的不同。同时，我们又针对每一类指数按其样本券的待偿期不同划分为五段，并提供相应的指数，因此投资者实际将要看到的是很多种指数曲线。

中国债券指数的样本券选择标准

中国债券指数的样本券的选择将按如下原则处理，同时对未来发行的新的债券品种是否进入样本，将根据情况进行调整和公布。

1、选样空间：财政部、国家开发银行、中国进出口银行及各类金融机构和企业发行的可流通的记账式债券；

2、资信等级：国家主权级、准主权级及AAA级；

3、流通场所：为全国银行间债券市场（含债券柜台交易市场）和交易所债券市场；

4、待偿期限：一年以上（含一年）；待偿期在1年以内的债券被认为是货币市场工具或流动性差而通常被排除一般债券指数之外，或者作为独立的品种单独与货币市场工具一起编制一个新的指数。

5、债券种类：零息债券、利随本清债、附息债券、含期权债券；

6、流通额度：不低于50亿元；

7、计价币种：以人民币结算本息；

8、利率类型：固定利率、浮动利率；

需要说明的是，国际上的债券指数编制一般不包含浮动利率债券。但对于中国债券市场而言，由于浮动利率债券定价基准与国际上并不一样，且浮动利率债券的存量也很大，将其排除在总指数之外并不可取。因此，我们除单独编制一个浮动利率债券指数外，各总指数中仍包含了浮动利率债券，借以评价比较那些投组中含有浮动利率债券的机构投资者的业绩状况。项目小组的实证研究表明，包含了浮动利率债券的中国债券总指数，走势与浮动利率债券指数走势很接近，并非想象中的那样有很大的差距。

中国债券指数计算标准

1.指数的计算频率。指数的计算是每日一次，但也可每周或每月进行计算。指数计算必须能模拟其所包含的债券的业绩，这也就意味着指数的计算要每日进行。但对债券而言，有意义的点是日终闭市后的指数点，并不是每一时刻的指数值，这也是债券指数不同于股指的地方。换句话说，日终、周末、月末、季末、年末的债券指数值总是机构投资者特别关注的点。

2.指数债券的复查和调整。构成指数的债券检查既不能过频，如每周，因为这样耗费精力过大，也使投资者难以跟踪；但也不能过长，如6个月，因为这样无法反映新上市债券及不符合指数编制标准的债券变化，通常好的调整是每月末（或月初）调整一次。中国债券指数的复查和调整是每月月末一次，调整分为常规性调整和非常规性调整。常规性调整包括新上市债券加入，到期债券的剔除，在该月中，指数不加入或剔除任何债券。中国债券指数调整规定是，凡符合样本标准的新券上市第一个结算日在本月末最后一个工作日之前的债券都将纳入下月指数中。当债券不再满足到期日、流通数量、评级标准时，就从指数中剔除该债券。非常规性调整，又叫对某种事件的处理。指数有时不得不对如下一些事件进行随时处理：债券除息；现金流入的产生；已流通债券的增发或部分赎回；债券没有报价与出现异常价格；债券被暂停交易；债券违约等。对于这些事件若按常规性调整规则进行处理，显然会使指数反映过于迟缓和钝化。

3.关于债券持有过程中产生的现金流的处理。对构成指数的债券在持有过程中产生的利息现金流该如何处理，有不同的方法：(1)计算时剔除所有收入；(2)将此类收入计入“现金类账户”，该账户没有利息或能赚取一定的利息；(3)对每次收到的债券利息进行再投资，并忽略各种交易费用；(4)对期间收回的现金，仍按最初的结构和权重进行再投资，并忽略交易费用。

以上各种处理方式都有其可取之处，并会在不同指数中派上用场，但都会面临或多或少的问题。比如当选择将收入计入“现金类账户”赚取一定的利息方式时，须选择和指定一个外部利率，如隔夜或3个月利率等，但这又有背于指数计算不受外部主观因素影响的基本原则；若选择(3)或(4)时，无论是将利息再投资至同一付息债券本身，还是按原结构和权重进行再投资，在目前债券不活跃情况下都会增加一定的交易成本。中国债券指数对上述四种情况进行了论证，对利息的处理是采取了上述第(4)种的处理方式，即将利息按原来的权重投资于债券指数本身。

注：所有新券加入指数的时间将在调整日前一天通过对外公布。

取价与定价原则

价格选择遵循如下原则：价格选择要做到公开、透明、尊重市场，选择实际交易结算价以及做市商的双边报价，同时配合询价机制，模型推导放在最后。就同一工作日而言，由于指数每日只公布一次，因此选取日终全价。取价原则按如下1-4次序进行：

1、有交易结算发生的，对银行间债券市场流通的债券选取该债券日终加权平均结算价（剔除远期价或协议价）；对交易所债券市场取每日收盘价；

2、无交易结算发生有双边报价的，银行间债券市场取双边报价中的最优申买价；

3、既无交易结算价也无双边报价发生的，通过中国债券信息网询价窗口询价或直接询价；

4、对于没有市场价格的债券，采取模型定价。

中国债券指数的计算公式

中国债券指数计算采用市值加权法，基本计算公式为

附图

其中

I[,t]为t日指数；

I[,t-1]为t-1日指数；

L[,i]为债券i的流动性；

R[,i]为债券i的每日相对回报；

附图

PV[,it]为债券i在时间t的全价；

PVi[,(t-1)]为债券i在时间(t-1)的全价；

n为指数中债券样本个数；

W[,i]为市值权重；

当日指数是由该指数中每只样本债券当天总回报的加权总和与前一天指数值相乘而得来，同时，考虑到债券的流动性，指数计算中将给以流动性比重调整。因此指数的计算实际上是一个加权平均的过程，权重是以流动性调整后的市值为权重，当L=1时，权重仅为实际市值。在数学上，对于可比数据（不同日期的指数之间要进行比较）要求权重满足归一化条件，

附图

任何指数的计算必须能有效模拟出一个组合的本质特征和业绩。尽管指数的编制原理相同，但编制的具体公式和选择的标准并不完全相同，使指数在运行上表现并不一致，并导致了各种指数不能进行严格意义上的比较，也使有！弗即的指数很难被超越。指数从总量上讲是一个资产组合市值的反映，但从个券来看，却是每只债券以市值为权重的相对回报水平总和。

按指数计算公式所采用的权重不同，我们将债券指数的编制方法划分为四种：简单市值法、昨日法、今日法和混合法。指数工作组以2002年债券市场的长期债券投组为例进行了四种编制方法的实证分析，发现这四种方法编制的指数有着明显不同，如今日法编制的指数表现就很难被超越，并表现出强的抗跌性和强的上涨性，对于编制领头指数具有独特意义；而昨日法编制的指数最为稳定，并且在解释性上也最强。中央结算公司所编制的债券指数作为市场总体反映，采用了昨日法的计算方法。

关于指数计算中的流动性调整的说明

中国债券指数编制考虑了流动性问题。根据国际清算银行定义，市场流动性是指市场的参与者能够迅速进行大量的金融交易并且不会导致资金资产价格发生显著波动。债券市场的流动性是指市场发生频繁大额交易，成交容易且价格比较稳定。由于流动性会产生溢值，因此债券的流动性指标被投资者广泛关注。就某一只债券而言，其流动性通常有如下标准来衡量：成交量（也叫债券的“深度”）；成交笔数（也可叫债券的“频率”）；出现的工作日历天数（也叫债券的“广度”）；价格变化幅度（也叫债券的“宽度”）等，在欧洲债券市场，某债券的做市商的个数被认为是最能反映该债券的流动性指标。

在中国债券指数编制中，指数工作组根据掌握的大量结算数据进行统计，对银行间债券市场债券流动性划分出客观标准并提出流动性计算公式，目前可实现机器自动计算。我们对交易所流通的国债给予了100%的流动性。流动性的调整必须能够考虑到每一只债券的交投状况且要保持一段时间的稳定，一般调整是季度一次。但我国银行间债券市场的实际表明，由于现券活跃程度不同，以季度为调整一次，显然会扩大或降低个券的流动性水平，因此，较好的调整是每两个月调整一次。基金投资者掌握了流动性编制规则后，就可以根据流动性状况提前进行投组中的样本债券组合调整。在流动性调整选择债券指数计算中，必须消除一个误区，流动性好的债券组成的指数不一定回报好，可能回报率还很低。

实证研究表明，仅公布一个指数值并不能满足基金经理的投资需要，还需要提供方便的其他统计分析指标，这些指标也可称为指数，是衡量固定收益类最重要的指标，但这些指标的计算必须能考虑到中国债券市场的独特情况。同时，对于组合投资经理而言，将他的组合与一个持有期不同的指数进行比较是没有实际意义的，并不能准确反映其投组的业绩水平。因此，中国债券指数除了计算总指数外，还根据期限选择标准进行细分并计算如下分类指数：1-3年；3-5年；5-7年；7-10年；10年以上。从这一角度一看，中央结算公司所提供的债券指数种类远多于已公布的十三种指数。中国债券指数公布的指标系列为：

综合上述指数编制说明，中国债券指数的突出特点是：

1.首期推出的中国债券指数是全样本债券指数；

2.中国债券指数是全价成长指数；

3.中国债券指数的建立规则是以流动性为核心，包括债券选择标准、流动性选择标准和样本债券市值标准等因素，以满足中国新兴债券市场的发展要求。

中国债券指数编制后续工作

在编制中国债券指数必须结合中国债券市场的实际情况，中央结算公司首期推出的债券指数只是整个指数“族”体系的一部分，还有很多工作要做，首期推出的中国债券指数需要有一段时间的试运行，在试运行期间指数工作组将广泛收集市场专家及各机构投资者的意见，以利于后续工作的完善。后续工作工作组将围绕如下方面展开：

一是，在推出全价指数的基础上继续推出特征指数，以利于控制投资风险，发掘债券自身内在规律；

二是，提供指数的详细跟踪服务；提供基金管理人如何评估基金及基金管理人业绩相关指标、图形分析、组合指标比较；

三是，为满足机构投资者的需要和便于与中国债券指数跟踪比较，工作组为机构投资者定制了“我的资产组合”，投资者只需要根据在中央结算公司预留的账号和密码输入自己持有的债券，即可实现以同样的指数编制方法来评估自己的投资业绩；

>四是，为债券市场提供中性的、可比较的一套价值评估系统，给基金管理人选定基金托管人一套科学的依据。

指数范文篇2

关键词：玉米；干旱；气象指数；农业保险

农业气象指数保险是帮助投保人应对极端自然灾害的一种风险处理机制，如降水、温度和风等直接影响农作物产量的气候条件损害程度指数化，每个指数都有对应的农作物产量和损益。当指数达到一定水平并对农作物造成一定影响时，投保户就可以获得相应标准的赔偿。干旱是影响吉林省西部玉米产量的主要气象灾害之一，本文以镇赉县玉米作为研究对象，利用镇赉县的11个乡（镇）站点的面板数据，对玉米的干旱气象指数保险进行研究和设计。气象与保险业务的关系是保险公司根据气象部门提供的气象信息超出保险公司与用户的约定范围，进行评估、精算、厘定费率，确定保险价格，由保险公司向用户理赔，从而减少因气象灾害给投保户带来的经济损失。

1资料与研究方法

1.1研究区域。镇赉县是吉林省西部重点产粮大县，处于黄金玉米带。但镇赉县气候脆弱，是吉林省气象灾害最多的县份之一，主要气象灾害有旱灾、雹灾、低温冷害和风灾，每年都有不同程度的灾害发生。特别是旱灾，有“十年九旱”之说。根据资料统计，1986年~2000年，镇赉县发生干旱有11年，占该年段的73.3%，其中特大干旱5年，严重干旱3年，中度干旱1年，轻度干旱2年，分别占干旱年的45.5%、27.3%、9%和18.2%。1.2资料来源。降水资料取自镇赉县2009年~2018年历年4~10月份降水量，玉米产量资料取自相应时段镇赉县统计局统计年鉴及公报。1.3研究方法与模型方程构建。1.3.1干旱指数。表征干旱的指标很多，本文根据某季节、阶段降水量距平百分率来表示干旱程度（见表1）。降水距平百分率（Pa）等于某时段的降水量p，与历年该时段平均降水量的差值再除以历年该时段的平均降水量，其方程为：表1镇赉县玉米生长期干旱等级（%）同理得出干旱指数（DIq）等于某年某时段的实际降水量pq，历年该时段平均降水量的差值再除以历年该时段的平均降水量，其方程为根据权重，得出最终的干旱指数DI，其方程为。玉米干旱指数同玉米减产率序列进行回归分析，求出两者的相关系数，经归一化处理后，两者的相关系数a1和a2，分别为0.259和0.537，则玉米干旱指数为DI＝0.259DIq＋0.537DIa，再对干旱指数与减产率进行回归分析,最终得到镇赉县玉米干旱指数与减产率的回归方程：YLR＝0.539－0.149DI1.3.2保险理赔标准干旱对粮食作物影响是一种非线性变化，集多年研究经验，确定玉米干旱保险气象指数(DI)对应的理赔系数（H）。在具体理赔时，理赔标准（CS）用公式：CS=DI×H计算。1.3.3干旱时间分布特征。根据记载，1949年~1985年，镇赉县发生大旱、旱、轻旱年占61.5%。1949年~1963年为春旱少发期，大旱和旱年仅占25%；1964年~1979年为春旱频发期，大旱和旱年占62.5%；1980年~1985年又进入春旱少发期，大旱和旱年占50%。春旱年景出现时，造成农作物不能及时播种，或播后不能及时出苗，轻者芽干，缺苗断条，重者毁种。1971年春季大旱，全县毁种面积近万公顷。1972年大旱，全县面积达5万公顷，占全部播种面积45%。而根据最新的气象资料统计，2009年出现伏旱、秋吊；2010年出现了夏旱、秋吊；2011年出现秋吊；2012年出现秋吊；2014年出现春旱；2015年出现伏旱、秋吊；2016年出现春旱、伏旱。2017年出现春旱。1.3.4不同干旱组合气象保险指数理赔标准。根据玉米生长季各时段干旱对产量的影响系数，确定出不同干旱组合下的综合气象保险指数，依据公式，计算得出各种组合下气象保险指数所对应的理赔标准。

2结论与讨论

镇赉县的玉米生理需水与实际降水相差较大，2009年~2018年的10年间，大气降水总体呈下降趋势，水分供需凸显矛盾，因此，影响镇赉县玉米生长的主要气象灾害就是干旱。通过分析减产率与干旱指数的关系，能够得出不同阶段干旱情况下的理赔系数，再通过干旱指数与理赔系数的乘积得到相应的理赔标准。对于广大农户来说，干旱农业保险的普及是一种减少因干旱而引起的玉米减产的有效经济保障，同时也增强了政府防灾救灾能力，农民可通过此项业务获得实实在在的收益。

参考文献

[1]王春乙,张继权,霍治国,等.农业气象灾害风险评估研究进展与展望[J].气象学报,2015(01):1-19.

[2]谢梦莉.气象灾害风险因素分析与风险评估思路[J].气象与减灾研究,2007(02):57-59.

[3]于凡.吉林省农业服务业发展现状与对策研究[J].农村经济与科技,2013(12):132-133.

[4]邱林,陈晓楠,段春青,等.农业干旱程度概率分布的研究[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2005,33(03):105-112.

指数范文篇3

债券指数的发展至今已有20余年，但债券指数化发展仍方兴未艾。至今，国际上已有了成熟的债券指数，并且还在不断的发展研究之中。从比较研究中我们不难领会国际上最新的债券指数发展趋势：

一是指数编制覆盖面的国际化趋势。在债券市场日趋国际化的情况下，为了能够给投资者提供与其投组完全可比的基准，指数也必须完成自身的国际化。表现为增加新的国际债券指数，新兴国家市场细分指数。比如2000年所罗门新增加的指数中包含了大量的国际性的债券指数，如所罗门全球综合投资级债券指数(WordBroadInvesment-GradeBondIndex,WorldBIG)，所罗门全球货币市场指数等。

二是客户化服务趋势。除了保留总指数及不断完善编制方法外，指数的板块越分越细，指数也越编越多，不断出现针对特定投资者的特征指数。

三是“指数家族”的系统化设计思路。综合指数由各子指数板块组成，而同一子指数板块可以是不同综合指数的组成部分。这不仅方便了指数的跟踪和新指数的创建，而且综合指数的板块划分方式趋同，使指数投资者能更好更快地接受新指数。

四是流通规模不断提升趋势。国际指数发展变化的一个趋势是提高进入指数中的债券流通额的下限。

五是指数编制规则的细化和统一化趋势。由于固定收益工具本身的特点及交易、结算规则的异同，尽管人们一直强调指数的编制应尽量做到简单适用，但因编制对象的复杂和不断创新而使指数编制规则不得不细化。由于各国或各机构编制债券指数所用的公式和选择的标准并不相同，所以不能进行严格意义上的比较，为此欧洲金融债券分析师协会(EFFAS)和欧洲债券委员会觉得有理由要重新检查债券指数建立的基本规则，并努力统一规则和方法，期望能确定一个类似国际证券市场协会(ISMA)计算债券收益公式的标准方法，以便于各指数间的比较和复制。当然由于债券市场呈现极不相同的证券产品、市场惯例和操作规章，要达到一致所需付出的努力可想而知，不过这倒为新兴市场国家编制债券指数提供了借鉴意义。

编制中国债券指数的主要目的和原则

主要目的

中央结算公司编制债券指数旨在反映和揭示中国债券市场总体情况，并提供有可比性的、稳定的并易于复制的市场参照基准，其目的主要有：

1、反映和揭示中国债券市场运行和发展的总体特征，具体指标有：指数水平，当日平均到期收益率、平均派息率、平均待偿期、平均修正久期及总回报等；

2、为基金投资者及各类投资人管理与业绩评估提供准确基准，以间接导向投资行为的理性化及规范化；

3、为资金监护人，如全国社保基金理事会，准确地选择基金管理人和评估其投资业绩提供科学依据；

4、为未来推出指数衍生产品，如期货和期权等创造条件，以完善债券市场的风险控制工具；

5、为不同债券市场的比较提供基础，同时也是为外国投资者了解中国债券市场提供一个窗口；

6、推动债券二级市场流动性的提高，促进债券报价和定价的合理化。

主要原则

为达到上述目的，我们在指数编制中遵循如下六条原则：

1、反映市场原则。既反映和揭示债券市场运行和发展的总体特征，也反映市场细分状况；

2、公开原则。将样本选择原则、指数计算公式、流动性调整标准等定期公布，以利于投资者验证；选择和加工数据客观，债券的选择标准公开；

3、简单客观的原则。指数编制应尽量做到简单、实用、易于理解，并且可以运用同种方法来计算某种特征指数，并可与指数相比较；

4、可复制性原则。中国债券总指数中的系列债券指数具备可复制性，并能反映完全追踪（复制）该指数的投资组合的业绩，帮助投资者实现其所遵循的一种现实的基础投资战略。

5、持续性和稳定性原则。指数必须保持稳定，不能改变太频繁，且指数的所有变更应是简单易懂和可测，但指数有时也不得不进行修正以准确反映市场结构。指数的计算必须考虑其构成债券的不断变动，如新券的加入，增发，剔除或赎回等，但成份债券的这种变动在价格未变时不应引起指数计算的大幅变动。

6、实用性原则。在实践中接受市场投资评判，同时指数既能反映市场相关时间段的百分比变化，也能反映不同期限结构的变化。

中国债券指数编制说明

中国债券指数的种类

对于整个债券市场而言，只计算一个指数并假设所有人都可参照它进行比较是远远不够的，如国内的一些长期投资者既可能投资变现性强的债券，也可能投资变现性差的债券，他们会要求编制一个“总体债券指数”；而一些积极型的机构投资者或国际投资者会投资于变现性强的债券，据此编制的指数可称为“领头指数”。国际上通常对一“族”债券指数编制有若干种类指数，借以从不同的角度来揭示债券特性。总结起来，应对每“族”债券分别计算下述若干种指数：(1)全价指数，反映总体增长或回报水平；(2)净价指数，仅反映原本金的业绩；(3)总收益指数，将所有的利息再投资在该指数上；(4)本年付息指数，本年收到的利息总数，以便于投资者申报收入和纳税。此外，还可编制收益率指数，用以揭示债券的收益变动情况。

中央结算公司所编制的债券指数是一套体系（见表一）。表一所列的债券指数体系，总体上可分为两类：总指数和特征指数。首期推出共有十四条指数线，供各类投资者选择使用。这十四条指数线都是按照同一个编制规则进行的，只是选样和编制目的不同。同时，我们又针对每一类指数按其样本券的待偿期不同划分为五段，并提供相应的指数，因此投资者实际将要看到的是很多种指数曲线。

表一：中国债券指数系列族谱

体系选样

中国债券总指数所有流通的符合指数设计原则的记账式国债

（固定、浮动）、金融债券，基期共80只；

固定利率债券指数固定利率国债、固定利率金融债，基期共46

只

浮动利率债券指数浮动利率国债、浮动利率金融债券，基期共

34只

国债总指数固定利率和浮动利率债券，基期共43只

中短期债券指数待偿期限1-10年；不包括浮动利率债券，基

期共76只

长期债券指数待偿期限10-20年：基准日共4只

银行间债券总指数银行间债券市场流通的国债、金融债，基期

共72只

银行间国债指数银行间市场流通的国债，包括固定、浮动品

种，基期共37只

交易所国债总指数全部取自上海交易所国债，包括固定、浮动

品种，基期共12只

固定利率国债指数银行间，上海交易所流通的固定利率国债，

基期共35只

浮动利率国债指数银行间、上海交易所流通的浮动利率国债，

基期共10只

金融债券总指数国开行、进出口行发行的可流通债券，基期

40只

固定利率金融债指数国开行、进出口行发行的固定利率可流通债券

，基期共16只

浮动利率金融债指数国开行、进出口行发行的浮动利率可流通债券

，基期共24只

货币市场指数所有待偿期在一年以内的债券，包括央行票

据

企业债券指数银行间和交易所流通的所有企业债券（不含

可转换债券）

中国债券指数的样本券选择标准

中国债券指数的样本券的选择将按如下原则处理，同时对未来发行的新的债券品种是否进入样本，将根据情况进行调整和公布。

1、选样空间：财政部、国家开发银行、中国进出口银行及各类金融机构和企业发行的可流通的记账式债券；

2、资信等级：国家主权级、准主权级及AAA级；

3、流通场所：为全国银行间债券市场（含债券柜台交易市场）和交易所债券市场；

4、待偿期限：一年以上（含一年）；待偿期在1年以内的债券被认为是货币市场工具或流动性差而通常被排除一般债券指数之外，或者作为独立的品种单独与货币市场工具一起编制一个新的指数。

5、债券种类：零息债券、利随本清债、附息债券、含期权债券；

6、流通额度：不低于50亿元；

7、计价币种：以人民币结算本息；

8、利率类型：固定利率、浮动利率；

需要说明的是，国际上的债券指数编制一般不包含浮动利率债券。但对于中国债券市场而言，由于浮动利率债券定价基准与国际上并不一样，且浮动利率债券的存量也很大，将其排除在总指数之外并不可取。因此，我们除单独编制一个浮动利率债券指数外，各总指数中仍包含了浮动利率债券，借以评价比较那些投组中含有浮动利率债券的机构投资者的业绩状况。项目小组的实证研究表明，包含了浮动利率债券的中国债券总指数，走势与浮动利率债券指数走势很接近，并非想象中的那样有很大的差距。

中国债券指数计算标准

1.指数的计算频率。指数的计算是每日一次，但也可每周或每月进行计算。指数计算必须能模拟其所包含的债券的业绩，这也就意味着指数的计算要每日进行。但对债券而言，有意义的点是日终闭市后的指数点，并不是每一时刻的指数值，这也是债券指数不同于股指的地方。换句话说，日终、周末、月末、季末、年末的债券指数值总是机构投资者特别关注的点。

2.指数债券的复查和调整。构成指数的债券检查既不能过频，如每周，因为这样耗费精力过大，也使投资者难以跟踪；但也不能过长，如6个月，因为这样无法反映新上市债券及不符合指数编制标准的债券变化，通常好的调整是每月末（或月初）调整一次。中国债券指数的复查和调整是每月月末一次，调整分为常规性调整和非常规性调整。常规性调整包括新上市债券加入，到期债券的剔除，在该月中，指数不加入或剔除任何债券。中国债券指数调整规定是，凡符合样本标准的新券上市第一个结算日在本月末最后一个工作日之前的债券都将纳入下月指数中。当债券不再满足到期日、流通数量、评级标准时，就从指数中剔除该债券。非常规性调整，又叫对某种事件的处理。指数有时不得不对如下一些事件进行随时处理：债券除息；现金流入的产生；已流通债券的增发或部分赎回；债券没有报价与出现异常价格；债券被暂停交易；债券违约等。对于这些事件若按常规性调整规则进行处理，显然会使指数反映过于迟缓和钝化。

3.关于债券持有过程中产生的现金流的处理。对构成指数的债券在持有过程中产生的利息现金流该如何处理，有不同的方法：(1)计算时剔除所有收入；(2)将此类收入计入“现金类账户”，该账户没有利息或能赚取一定的利息；(3)对每次收到的债券利息进行再投资，并忽略各种交易费用；(4)对期间收回的现金，仍按最初的结构和权重进行再投资，并忽略交易费用。

以上各种处理方式都有其可取之处，并会在不同指数中派上用场，但都会面临或多或少的问题。比如当选择将收入计入“现金类账户”赚取一定的利息方式时，须选择和指定一个外部利率，如隔夜或3个月利率等，但这又有背于指数计算不受外部主观因素影响的基本原则；若选择(3)或(4)时，无论是将利息再投资至同一付息债券本身，还是按原结构和权重进行再投资，在目前债券不活跃情况下都会增加一定的交易成本。中国债券指数对上述四种情况进行了论证，对利息的处理是采取了上述第(4)种的处理方式，即将利息按原来的权重投资于债券指数本身。

表二：中国债券指数计算标准

基期2001年12月31日＝100

权重以发行量为权重进行市值加权并对单只债券

品种对债券指数的贡献率进行流动性调整；

随着样本中债券的加入和退出，权重结构相

应调整

计算频率每天

利息再投资将利息按原来的权重投资于债券指数本身

指数样本券构成可流通国债、金融债券、企业债券等

收益率曲线中央国债登记结算公司公布的中国债券收益

率曲线

流动性调整债券流动性指标每两个月月末最后一个工作

日调整一次

跨市场债券价格处理分指数取各自的结算行情和各个市场的流通

量

指数样本券的维护样本券每月月末调整一次，分为常规性调整

和非常规性调整

注：所有新券加入指数的时间将在调整日前一天通过对外公布。

取价与定价原则

价格选择遵循如下原则：价格选择要做到公开、透明、尊重市场，选择实际交易结算价以及做市商的双边报价，同时配合询价机制，模型推导放在最后。就同一工作日而言，由于指数每日只公布一次，因此选取日终全价。取价原则按如下1-4次序进行：

1、有交易结算发生的，对银行间债券市场流通的债券选取该债券日终加权平均结算价（剔除远期价或协议价）；对交易所债券市场取每日收盘价；

2、无交易结算发生有双边报价的，银行间债券市场取双边报价中的最优申买价；

3、既无交易结算价也无双边报价发生的，通过中国债券信息网询价窗口询价或直接询价；

4、对于没有市场价格的债券，采取模型定价。

中国债券指数的计算公式

中国债券指数计算采用市值加权法，基本计算公式为

附图

其中

I[,t]为t日指数；

I[,t-1]为t-1日指数；

L[,i]为债券i的流动性；

R[,i]为债券i的每日相对回报；

附图

PV[,it]为债券i在时间t的全价；

PVi[,(t-1)]为债券i在时间(t-1)的全价；

n为指数中债券样本个数；

W[,i]为市值权重；

当日指数是由该指数中每只样本债券当天总回报的加权总和与前一天指数值相乘而得来，同时，考虑到债券的流动性，指数计算中将给以流动性比重调整。因此指数的计算实际上是一个加权平均的过程，权重是以流动性调整后的市值为权重，当L=1时，权重仅为实际市值。在数学上，对于可比数据（不同日期的指数之间要进行比较）要求权重满足归一化条件，

附图

任何指数的计算必须能有效模拟出一个组合的本质特征和业绩。尽管指数的编制原理相同，但编制的具体公式和选择的标准并不完全相同，使指数在运行上表现并不一致，并导致了各种指数不能进行严格意义上的比较，也使有！弗即的指数很难被超越。指数从总量上讲是一个资产组合市值的反映，但从个券来看，却是每只债券以市值为权重的相对回报水平总和。

按指数计算公式所采用的权重不同，我们将债券指数的编制方法划分为四种：简单市值法、昨日法、今日法和混合法。指数工作组以2002年债券市场的长期债券投组为例进行了四种编制方法的实证分析，发现这四种方法编制的指数有着明显不同，如今日法编制的指数表现就很难被超越，并表现出强的抗跌性和强的上涨性，对于编制领头指数具有独特意义；而昨日法编制的指数最为稳定，并且在解释性上也最强。中央结算公司所编制的债券指数作为市场总体反映，采用了昨日法的计算方法。

关于指数计算中的流动性调整的说明

中国债券指数编制考虑了流动性问题。根据国际清算银行定义，市场流动性是指市场的参与者能够迅速进行大量的金融交易并且不会导致资金资产价格发生显著波动。债券市场的流动性是指市场发生频繁大额交易，成交容易且价格比较稳定。由于流动性会产生溢值，因此债券的流动性指标被投资者广泛关注。就某一只债券而言，其流动性通常有如下标准来衡量：成交量（也叫债券的“深度”）；成交笔数（也可叫债券的“频率”）；出现的工作日历天数（也叫债券的“广度”）；价格变化幅度（也叫债券的“宽度”）等，在欧洲债券市场，某债券的做市商的个数被认为是最能反映该债券的流动性指标。

在中国债券指数编制中，指数工作组根据掌握的大量结算数据进行统计，对银行间债券市场债券流动性划分出客观标准并提出流动性计算公式，目前可实现机器自动计算。我们对交易所流通的国债给予了100%的流动性。流动性的调整必须能够考虑到每一只债券的交投状况且要保持一段时间的稳定，一般调整是季度一次。但我国银行间债券市场的实际表明，由于现券活跃程度不同，以季度为调整一次，显然会扩大或降低个券的流动性水平，因此，较好的调整是每两个月调整一次。基金投资者掌握了流动性编制规则后，就可以根据流动性状况提前进行投组中的样本债券组合调整。在流动性调整选择债券指数计算中，必须消除一个误区，流动性好的债券组成的指数不一定回报好，可能回报率还很低。

中国债券指数计算的指标系列

表三中国债券指数公布的指标系列

指标累计1-3年3-5年5-7年7-10年10年以上

指数值

平均修正久期

平均凸性

平均到期收益率

平均待偿期

平均派息率%

总市值

流通总市值

上一日指数

实证研究表明，仅公布一个指数值并不能满足基金经理的投资需要，还需要提供方便的其他统计分析指标，这些指标也可称为指数，是衡量固定收益类最重要的指标，但这些指标的计算必须能考虑到中国债券市场的独特情况。同时，对于组合投资经理而言，将他的组合与一个持有期不同的指数进行比较是没有实际意义的，并不能准确反映其投组的业绩水平。因此，中国债券指数除了计算总指数外，还根据期限选择标准进行细分并计算如下分类指数：1-3年；3-5年；5-7年；7-10年；10年以上。从这一角度一看，中央结算公司所提供的债券指数种类远多于已公布的十三种指数。中国债券指数公布的指标系列为：

综合上述指数编制说明，中国债券指数的突出特点是：

1.首期推出的中国债券指数是全样本债券指数；

2.中国债券指数是全价成长指数；

3.中国债券指数的建立规则是以流动性为核心，包括债券选择标准、流动性选择标准和样本债券市值标准等因素，以满足中国新兴债券市场的发展要求。

中国债券指数编制后续工作

在编制中国债券指数必须结合中国债券市场的实际情况，中央结算公司首期推出的债券指数只是整个指数“族”体系的一部分，还有很多工作要做，首期推出的中国债券指数需要有一段时间的试运行，在试运行期间指数工作组将广泛收集市场专家及各机构投资者的意见，以利于后续工作的完善。后续工作工作组将围绕如下方面展开：

一是，在推出全价指数的基础上继续推出特征指数，以利于控制投资风险，发掘债券自身内在规律；

二是，提供指数的详细跟踪服务；提供基金管理人如何评估基金及基金管理人业绩相关指标、图形分析、组合指标比较；

三是，为满足机构投资者的需要和便于与中国债券指数跟踪比较，工作组为机构投资者定制了“我的资产组合”，投资者只需要根据在中央结算公司预留的账号和密码输入自己持有的债券，即可实现以同样的指数编制方法来评估自己的投资业绩；

四是，为债券市场提供中性的、可比较的一套价值评估系统，给基金管理人选定基金托管人一套科学的依据。

指数范文篇4

原则上，普通党员采取“4+1”的办法，即四步程序：自我剖析、党员背靠背互评、群众满意度测评、党支部客观评价，一条准则：党组织综合各方面评议打分情况，按比例计算党员综合成绩，以此鉴定党性指数。县直部门（单位）主要负责人和镇街副科级以上党员干部、农村党支部书记，增加“党代表民主评议”程序，实行“5+1”办法。

《办法》规定，每年年底前，以基层党支部为单位，组织全体党员开展一次党性分析活动。活动前，党员结合各自工作岗位，对照年初公开承诺内容，认真总结本年度个人在思想、工作、学习、生活等方面情况，凡有书写能力的党员都形成书面报告材料。按照党章、党员先进性具体要求，深刻剖析自身存在的问题和不足，撰写党员党性分析材料，字数一般不少于2000字；并按百分制标准，自我鉴定党性指数情况，打出具体分数，报基层党支部。

党员背靠背互评。在前段准备的基础上，党支部书记主持召开支部党员大会，先由党员个人汇报本年度工作和履职情况，宣读党性分析材料。党支部书记根据党员个人剖析情况，对每名党员现实表现情况进行当场点评，肯定成绩，指出不足。然后组织全体党员对陈述对象进行评议，并对其党性分析程度和履职情况进行现场质询。党员互评内容主要包括个人总体评价、政治素质、工作业绩、为民服务、遵纪守法、日常表现等6个方面24个小项，每项评价指标均分为“好”、“较好”、“一般”、“差”四个不同等次，按好100分、较好80分、一般60分、差40分标准计分。评议结束后，由党员代表负责汇总评议票，综合计算个人平均得分。

群众满意度测评。村党支部召开支部大会时，邀请部分群众代表参加；镇街和县直部门党支部召开支部大会时，邀请部分群众代表、本单位非党各级人大代表和政协委员、非党退休干部参加会议，对党支部党员人数不超过30人的，一般情况下与会群众代表数不少于15人，党员人数30人以上的，群众代表人数掌握在党员总数的60%左右。与会群众代表根据平时了解情况，结合党员党性分析报告情况，实事求是地填写《群众满意度测评表》。测评内容包括：政治学习、义务履行、工作实绩、工作作风、廉洁自律等10个方面28个小项，每项分别按优秀100分，较好90分，合格80分，基本合格60分，不合格50分标准计分。测评结束后，由群众代表汇总，并计算个人测评成绩。四是党组织客观评价。结合党员日常表现、义务履行、公开承诺兑现等情况，党支部班子成员分别按好100分、较好80分、一般70分、差50分标准对每名党员进行打分，由党员代表汇总计算党员成绩。

党代表民主评议。县委明确规定，县直部门（单位）主要负责人和镇街副科级以上党员干部、农村党支部书记党性分析评议，除经过个人、党员、群众、组织评价外，还组织本单位或本系统各级党代表进行民主评议，对本单位各级党代表总数不足5人的，邀请本系统各级党代表参加会议。党代表根据党员述职报告，综合党员日常表现，填写《党员评价表》，内容包括：理想信念、宗旨观念、领导能力、业务水平、工作业绩、廉洁自律等8个方面20个小项，并按“优秀”100分、“合格”80分、“基本合格”60分和“不合格”50分标准量化打分，由党代表汇总并计算成绩。

综合鉴定。评议结束后，对普通党员，党支部根据个人、党员、群众、组织四项评议成绩，分别按1：3：3：3的比例，折算党员党性综合成绩，按标准认定党性指数，形成鉴定意见。对县直部门（单位）主要负责人和镇街副科级以上党员干部、农村党支部书记，基层党委召开党委会，综合个人、党员、群众、组织和党代表五项评议成绩，分别按4：9：9：9：9的比例，折算党员党性综合成绩，形成鉴定意见。

合理运用测评结果

县委规定：综合成绩在90分以上的，即党性指数“高”，80分—90分之间的，即党性指数“较高”，70分—80分之间的，即党性指数“较低”，69分以下的，即党性指数为“低”，其中党员自评单项成绩，高出党员、群众、组织、党代表单项平均成绩10分以上的，或党员、群众、党代表单项平均成绩有一项不满70分的，其党性指数按下一级认定。以基层党委为单位，建立党员党性指数卡片，存入个人档案，以此作为党员评先树优、提拔使用、教育管理的重要依据。本年度党员党性指数“高”的，作为本年度评先树优、表彰先进的重要条件；党性指数“较低”的，给予“黄牌”警告，责令限期整改存在问题；党性指数“低”的，亮“红牌”作为不合格党员进行处置，实行重点管理，重点帮教。

根据党员不同年度评议坐标曲线反映的情况，落实不同工作措施。对连续三年以上党员党性指数一直呈“高”趋势的，是镇街、县直机关事业单位普通党员的，纳入全县科级后备干部队伍管理；是村党支部书记的，优先作为提拔担任镇街领导干部、公务员或事业单位工作人员的重要条件；是农村普通党员的，纳入村级后备干部队伍管理。对连续三年党员党性指数呈逐渐上升趋势的，要予以表彰奖励，并享有优先推荐县级以上优秀共产党员或党务工作者资格；呈上下波动的，要及时打招呼，敲警钟，打预防针；呈逐步递减趋势的，要立即落实1—2名责任人，结对帮教，促其转化提高。

指数范文篇5

科技创新景气循环我们称之为科技创新波动，是指区域及其科技管理部门在组织引导科技创新部门完成其科技创新活动的过程中，从创新研发、创新产品生产、创新产品销售及产业化各方面所表现出来的规模和数量的不断上升和下降的循环往复运动。这种循环波动，不仅表现在反映微观部门的各种科技创新变量的运动过程中，而且也表现在反映国家总体行为的各种科技创新变量的运行过程中。

2深圳南山科技创新景气指数构建方法

2．1指标选取与数据处理

2．1．1指标筛选

在深圳市南山区统计局的支持下，本文收集了与科技创新活动相关的季度指标53个，季度数据1378个，覆盖年份从2007年1季度到2013年2季度共26个季度，涵盖了南山区高新技术、电子信息、生物医药、新材料，光电一体等几大产业。根据数据的缺失情况，以及指标的重要性和波动性，配合科技创新的过程、结构维度进行指标的筛选。

2．1．2数据处理

由于原始数据在统计过程中不可避免的存在某些失误，为了避免这些数据对分析结果造成损害，因此有必要对原始数据进行处理。本文中把数据正常值界定在内，对异常值和缺失值通过均值法或线性趋势法对其进行替换。对数据进行初步处理之后，计算相应的同比增长率序列。为了剔除季节变动要素和不规则变动要素给景气指数分析结果带来的负面影响，本文采用Eviews中X－12法对数据进行季节调整。

2．2综合景气指数指标的确定

2．2．1基准循环的选取

基准循环既是分析波动周期及波动特征的主要依据，目前国际上正在使用的景气指数有三种循环:古典循环、增长循环、增长率循环。由于目前我国的科技发展速度较快，科技创新投入总量和各项指标都在增长，很少出现绝对量下降的情况，只是增长速度的变化幅度较大，因此本文区域科技创新景气分析采用同比增长率循环法来反映科技创新指标的变化情况。

2．2．2基准指标的确定

景气指数体系是以基于有关科技创新变量相互之间的时差关系来指示景气动向的。基准指标就相当于衡量其时间序列先后顺序的尺度。根据重要性、波动性以及能够敏感反映科技创新变化活动的原则，本文选取了正在申请专利数量为基准指标。这主要是由于专利的申请数量能准确的反映一个区域的科技状态，同时它也是科技力量强弱的一个重要标志。

2．2．3科技创新景气指数指标分类

对初选指标进行筛选后，按这些指标与基准指标之间的时差关系划分为先行、一致和滞后指标组。分组的方法很多，目前采用较多的主要有时差相关分析法、K－L信息量法、聚类分析和谷峰对应法。根据各方法的性质和要求，本文选用时差相关分析法对景气指标进行分析。

2．3科技创新景气指数构造

2．3．1南山区科技创新扩散指数计算

扩散指数(DI)是在对各个科技指标循环波动进行测定的基础上，所得到的扩张变量在一定时点上的加权百分比，能有效地预测科技创新循环的转折点。

2．3．2南山区科技创新合成指数计算

扩散指数虽然能有效地预测科技创新循环的转折点，但不能明确地表示循环变化的强弱，不能反映波动的振幅。而合成指数正好能弥补这些缺点，本文用美国商务部的合成指数计算方法来构建科技创新的景气指数。

3南山科技创新景气指数分析

3．1长期景气波动分析

从总体来看，根据一致合成指数的走势，深圳南山区的科技创新景气指数可划分为四个阶段。

3．2短期景气波动分析

深圳南山区的科技创新景气指数是基于季度数据进行测度的，因此具有更好的时效性。有助于动态地把握科技创新活动的状态，并对制定相关的政策给予辅助。结合近几个季度的走势分析看:(1)先行指数反弹明显，科技创新有望走出不太景气的状态。先行指数在经过11年下半年的低迷之后于12年1季度出现阶段回升，并于2季度上升至100．69，但是上升势态并不稳固，小幅波动之后进入一个企稳回升的上行期，预示着后续季度科技创新景气指数有向好的趋势。(2)一致指数上行企稳。科技创新景气指数在前几年出现了逐季下行的走势，由11年3季度的景气高点下滑到12年3季度的景气历史次低点，景气度由此进入一个不太景气的低迷状态。但是，最近几个季度的数据显示，景气状态逐渐回暖，连续四个季度景气值稳步回升，由99．62微张到13年2季度的100．57，一致指数上升势态明显。(3)景气预警指示灯显示南山区科技创新景气状态由11年3季度的非常景气逐渐下滑到12年3季度的不景气，12年3季度和13年1季度连续显现2个季度不太景气的预警信号，但13年2季度的景气状态出现回暖状态，进入正常状态。最近几个季度的综合预警灯信号表明，深圳南山区的科技创新活动经过一个低迷期后进入一个回暖上升通道。

4主要研究结论

本文以创新周期为理论基础，基于季度数据构造了南山区的科技创新景气指数，为政府科技政策和科技统计工作的改革提供了示范基础，主要得出了以下结论:

结论1:本文的数据是基于深圳南山区科技统计改革的成果，采取季度数据，对测度区域科技创新发展具有很好的时效性;利用合成指数方法构建的创新景气指数能清晰地反映科技创新状态由下降、稳定、恢复到增长的波动特征以及转折点，有助于对我国区域科技创新景气状态进行测度和监测，这是目前以基于年度数据和简单指数构建方法做出的创新指数所不能及的。

结论2:科技创新景气指数能够很好的反映科技创新活动的时序性。不同创新指标对科技创新景气指数的测度结果具有不同时点的影响，说明各个创新活动的作用和影响存在时滞性，创新景气指数的构建有助于把握区域科技创新活动的时序性和动态性。

指数范文篇6

[关键词]服务进口额服务出口额TC指数RCA指数

随着经济发展，产业重心的切换，发达国家的产业支柱已转向服务行业。服务贸易即将成为今后主要的竞争领域。我国在服务行业起步较晚，尤其是一些新兴的高利润服务行业如：金融、保险、教育等。面临日趋激烈的国际服务产品市场竞争，我国应将如何应对？要解决这个问题，首先要明确当前我国服务贸易竞争力所处的现状。只有如此才能正确地发现问题，找到解决的方法。为此不少学者用各类不同经济指标来测量我国服务竞争力水平。文章在对这些指标的总结研究中发现：测量服务贸易竞争力水平应将绝对量指标和相对量指标结合，否则测量结果将存在片面性。

一、绝对量指标

绝大多数的学者认为实际的贸易量如出口额、进口额、差额等是最基本最充分的数据，反映一国服务贸易竞争力水平。

1.是进口额、出口额及比重。(1)进口额反映了一国消费者在服务产品上的消费需求能力，进口额越大，说明该国对服务产品需求越大。(2)出口额反映了一国服务行业的供给能力及该国服务产品在国际市场上的竞争能力。显然出口额越高，该国服务竞争力越强。(3)利用比重数据和排名反映我国服务贸易在整个世界的竞争力位置。绝大多数学者都利用这三个数据进行分析。如孟静（2008.5）、赵书华、李光军（2005.1）、韩可谓（2006.3）等。

2.进出口差额数据。差额数据分析结果表明：我国当前服务贸易竞争力呈现“大进小出，逆差格局”，即劣势明显，发展紧迫：因为“大进”指出本国服务需求强劲但却必须从外部得到满足，即内部服务供给和竞争能力太差；“小出”说明相对进口，我国外部竞争能力太弱。所以“大进小出”合起来说明：在内部市场被外来服务占领的情况下，却无法抢占等量的外部市场进行平衡，我国服务贸易竞争力亟待提高，若延误时机，则当前良好的国内发展环境（较强的国内服务需求）将会被外国企业占去，从而本国服务企业失去当前发展的契机。

上述指标的优点是客观、真实。但由于滞后性，很多数据要比现在晚一年。这在一定程度上限制了问题说明的及时性。(1)在分析过程中，很多学者对进口、出口数据不加区别，用它们笼统地来说明服务竞争力。进口、出口在反映竞争力状况方面侧重点不同。进口侧重于说明内部服务市场需求发展状况；出口则侧重于说明外部服务竞争能力。(2)运用绝对量指标说明还存在可比性问题。为了克服上面的问题，很多学者采用了相对数指标。

二、相对数指标

1.TC指数。TC指数即竞争优势指数（TradeSpecialCoefficient）。有的学者也把它叫做CAI指数，即比较优势指数（ComparativeAdvantageIndex:CAI）。该指数用一国贸易出口减去进口除以进出口总额来表示。公式为：

TC

TC指数是一个相对比值，这样就克服了服务部门和国与国之间的绝对量不可比问题。因为从公式明显可看出：不论服务部门和国家大小，该指数的取值范围为（-1，1）。通过计算TC指数发现：（1）从1995年到2004年，服务贸易部门的TC指数处于-0.04～-0.14之间，劣势稳定而明显；（2）服务贸易各部门从2004年的TC指数值看，TC值主要分布在（-1～0.3）之间，其中处于微弱的比较优势的部门有：旅游服务、建筑、电影音像、通信、咨询、其他商业服务；而在这些部门中只有旅游和其他商业服务部门的弱优势是比较稳定的；其他部门的优势则很不稳定，TC值时正时负。除了上述部门外，其他服务部门则处于稳定的劣势。其中广告、保险、计算机、信息劣势极强，运输行业则存在较强的劣势，这些部门的共性就是资本、技术和知识密集型。（3）TC指数的国家间比较也指出：中国服务贸易处于微弱的比较劣势。以上这些结论可参见文章张如经（2007）、张德进（2004），邓世荣（2004）等。

从上面分析可以看出：TC指数能用相对值在各部门、各国之间进行灵活客观的比较，很好地克服了绝对量的弊端。但正因如此，TC指数也就存在了不足：即脱离了实际量，有时会使比较出现不科学的结果。如万红先（2005）计算得出：1991年以前，我国TC指数均为正，为比较优势；而1992年以来，TC指数均为负，从而得出结论“我国服务竞争力弱，而且服务贸易发展的趋势表明我国服务贸易国际竞争力下降。”这个结果显然不科学。仅仅从社会面貌来看，1991年前与现在是无法相比的，无论是旅游、通讯、建筑、保险还是广告、电影、信息、计算机，显然现在比十几年前强多了。而TC指数显示的结果却是相反的：前正后负。原因就在于TC指数虽然建立在实际量之上，但同时也脱离了实际量。1991年前TC指数为正，主要是由我国当时服务进口量很小导致的。说明我国当时服务市场（需求）很弱；而1991年后TC指数为负，是由于进口增长超过了出口增长所致，说明国内服务市场需求发展很快。TC指数之所以显现为相反的符号，就在于它只考虑了进口和出口额之和以及之差，而不考虑进口额和出口额本身大小。

2.RCA指数。RCA指数即显性比较优势指数（Revealedcomparativeadvantage）是巴拉萨创造的一个国际竞争力状况测量工具。该指数也是一个相对数指标。它用一经济体某种商品出口占世界该种商品总出口的比率与该经济体总出口占世界总出口的比例之比来表示，公式为：

RCA>1：一般显性比较优势；RCA>2.5：极强的显性比较优势；RCA(2.5~1.25)：强的显性比较优势；1.25~0.8之间：较强的显性比较优势；若RCA<1：则无显性比较优势；RCA<0.8：则表明该国产品国际竞争力较弱。RCA指数分析得出的结论与TC指数基本是一致的。程大中（2003.5）利用“51个经济体模型”计算得出中国服务贸易的RCA值为0.5863；利用“12个经济体模型”得出RCA为0.46656②。

比较RCA和TC指数可以发现：RCA指数进步了。TC指数只考虑了本国的进出口情况，而RCA指数将别国的情况也纳入指数中，根据m的不同取值，可以设定不同大小的经济体模型，更体现了指数相对性的特点。当然RCA指数也有其缺陷。该指数只考虑到出口而未考虑到进口，即公式中只有出口额，没有进口额。因此，一些学者又对这一指数作了改进。如沃尔拉斯（Vollrath,1988）设计了一个显示性优势指数，即从出口的比较优势中减去进口的比较优势。但需要指出：指数的改进都是在出口的基础上剔除进口的影响。但正如前面所指出，进口也能反映一国服务贸易发展状况，尤其反映一国内部市场需求，并不一定要“剔除”：即可以将进口独立作为一个指数，结合RCA指数，综合反映一国出口和进口状况。

三、结论

以上对我国服务贸易竞争力现状实证分析中所采用的各类指标作了一个总结和评价。

指数范文篇7

1.使学生掌握指数函数的概念,图象和性质.

(1)能根据定义判断形如什么样的函数是指数函数,了解对底数的限制条件的合理性,明确指数函数的定义域.

(2)能在基本性质的指导下,用列表描点法画出指数函数的图象,能从数形两方面认识指数函数的性质.

(3)能利用指数函数的性质比较某些幂形数的大小,会利用指数函数的图象画出形如的图象.

2.通过对指数函数的概念图象性质的学习,培养学生观察,分析归纳的能力,进一步体会数形结合公务员之家，全国公务员共同天地的思想方法.

3.通过对指数函数的研究,让学生认识到数学的应用价值,激发学生学习数学的兴趣.使学生善于从现实生活中数学的发现问题,解决问题.

教学建议

教材分析

(1)指数函数是在学生系统学习了函数概念,基本掌握了函数的性质的基础上进行研究的,它是重要的基本初等函数之一,作为常见函数,它既是函数概念及性质的第一次应用,也是今后学习对数函数的基础,同时在生活及生产实际中有着广泛的应用,所以指数函数应重点研究.

(2)本节的教学重点是在理解指数函数定义的基础上掌握指数函数的图象和性质.难点是对底数在和时,函数值变化情况的区分.

(3)指数函数是学生完全陌生的一类函数,对于这样的函数应怎样进行较为系统的理论研究是学生面临的重要问题,所以从指数函数的研究过程中得到相应的结论固然重要,但更为重要的是要了解系统研究一类函数的方法,所以在教学中要特别让学生去体会研究的方法,以便能将其迁移到其他函数的研究.

教法建议

(1)关于指数函数的定义按照课本上说法它是一种形式定义即解析式的特征必须是的样子,不能有一点差异,诸如,等都不是指数函数.

(2)对底数的限制条件的理解与认识也是认识指数函数的重要内容.如果有可能尽量让学生自己去研究对底数,指数都有什么限制要求,教师再给予补充或用具体例子加以说明,因为对这个条件的认识不仅关系到对指数函数的认识及性质的分类讨论,还关系到后面学习对数函数中底数的认识,所以一定要真正了解它的由来.

关于指数函数图象的绘制,虽然是用列表描点法,但在具体教学中应避免描点前的盲目列表计算,也应避免盲目的连点成线,要把表列在关键之处,要把点连在恰当之处,所以应在列表描点前先把函数的性质作一些简单的讨论,取得对要画图象的存在范围,大致特征,变化趋势的大概认识后,以此为指导再列表计算,描点得图象.

教学设计示例公务员之家，全国公务员共同天地

课题指数函数

教学目标

1.理解指数函数的定义,初步掌握指数函数的图象,性质及其简单应用.

2.通过指数函数的图象和性质的学习,培养学生观察,分析,归纳的能力,进一步体会数形结合的思想方法.

3.通过对指数函数的研究,使学生能把握函数研究的基本方法,激发学生的学习兴趣.

教学重点和难点

重点是理解指数函数的定义,把握图象和性质.

难点是认识底数对函数值影响的认识.

教学用具

投影仪

教学方法

启发讨论研究式

教学过程

一.引入新课

我们前面学习了指数运算,在此基础上,今天我们要来研究一类新的常见函数-------指数函数.

1.6.指数函数(板书)

这类函数之所以重点介绍的原因就是它是实际生活中的一种需要.比如我们看下面的问题:

问题1:某种细胞分裂时,由1个分裂成2个,2个分裂成4个,……一个这样的细胞分裂次后,得到的细胞分裂的个数与之间,构成一个函数关系,能写出与之间的函数关系式吗?

由学生回答:与之间的关系式,可以表示为.

问题2:有一根1米长的绳子,第一次剪去绳长一半,第二次再剪去剩余绳子的一半,……剪了次后绳子剩余的长度为米,试写出与之间的函数关系.

由学生回答:.

在以上两个实例中我们可以看到这两个函数与我们前面研究的函数有所区别,从形式上幂的形式,且自变量均在指数的位置上,那么就把形如这样的函数称为指数函数.

一.指数函数的概念(板书)

1.定义:形如的函数称为指数函数.(板书)

教师在给出定义之后再对定义作几点说明.

2.几点说明(板书)

指数范文篇8

中国股市是中国改革开放以及市场经济发展的产物，为中国经济的迅速发展提供了有利的条件。但是，股市的暴涨暴跌也给广大的投资者带来的巨大的亏损。相对于国外成熟市场，我国股票市场在发展过程中也表现出了种种弊端与问题。这不仅给政府有效掌握股市脉搏带来了困难，而且让投资者也无所适从。

二、数据选取以及描述

本文选择以上证综合指数作为股票价格指数的代表，上海证券交易所从1991年7月15日起编制并公布该指数，以全部上市股票为样本，具有广泛代表性，能够反映整个股票市场的情况，选择每月收盘指数分析，收盘指数通常比较准确地反映股票价格的最终走势。模型的建立采用多元线性回归（WLS），建立社会消费品零售总额（SHLZ）、M1（货币流通量单位：百万）、CPI（居民消费价格指数（%））、L（l一年期存款利率（%））、Er（汇率）、对Sz（上证综指）的回归，研究各个因素对Sz的影响程度。主要模型框架：Sz=α+β1shlz+β2m1+β3cpi+β4ll+β5+er+β6ercpi+β7erm1+β8erll+β9ershlz+ε说明：Sz：上证综合指数；m1：货币供应量；cpi：居民消费价格指数；ll：一年期存款利率；er：汇率；shlz：社会消费品零售总额；ercpi：汇率与cpi交互项；erm1：汇率与货币供应量交互项；erll：汇率与一年期存款利率交互项；ershlz：汇率与社会消费品零售总额交互项；

三、回归结果以及实证分析采取10%的显著性时，除去了erm1。考虑到可能存在异方差，故对其进行异方差检验，检验结果如下：chi2(38)=55.98Prob>chi2=0.0301从检验的结果来看，不能拒绝原假设

，也即原模型中存在异方差，故要对此进行消除异方差，采用的是稳健异方差。结果如下：从上面的回归结果来看，消除异方差后，模型的拟合程度有了很大的提高（拟合值从0.92到0.98）。经济意义的检验与分析：

一是人民币汇率对上证股指的影响。从回归结果中，我们可以看到上证指数与人民币汇率之间是负相关，也即当人民币汇率升值时，er变小，对上证股指的负面影响减小，即上证股指上升。从实际情况来看，美元兑人民币走势的相对稳定，说明了在金融危机有所好转但尚未见底的情况，从政策上保持人民币币值的相对稳定有助于提高投资者的信心，避免资金的大量外流。

二是货币供应量对上证股指的影响。货币供应量的增加在短期会促进经济的发展，这就会增加人们的购买力，这样企业就更容易实现盈利，从而造成股价的上涨；并且，货币供应量的增加，意味着人们手中又更多的货币可以进行投资，这样可以增加人们在股票市场上的购买，引起股价的上涨。

三是利率变动对上证股指的影响。表中显示，利率变动与上证股指呈现出负相关的关系，并且从回归的系数来看（-20791），股票市场对利率的变动呈现出很高的敏感性。从实际来看，自从金融危机以来，政府为了刺激经济发展，下调利率，通过利率这条途径来降低公司的经营成本，从而获得更多的盈利，后来为了抑制房价，央行上调利率，引起股价短期内的下降。

四是消费者价格指数CPI对上证股指的影响。消费者价格指数可以反映每一时期的通货膨胀情况，是对经济中发生通货膨胀的一种很好的度量。现实中，我国近年来出现的通货膨胀，虽然根据统计局的统计来看，通货膨胀率不是很高，但实际上普通民众的生活已经受到通货膨胀的影响。

五是社会消费品零售总额对上证股指的影响。社会消费品零售总额一定程度上可以衡量一国的经济发展情况。当社会消费品零售总额上涨时，这预示着人们在消费上的增加，昭示着一国经济发展状态良好，国民收入增加，那么反映在股市上就是股价的上涨。

六是上面5种因素的交互项：erm1、erll、ershlz、ercpi。在实际当中，汇率、M1、利率、社会消费品零售总额以及CPI对股票价格的影响经常是共同作用的，并且，汇率与M1、利率、社会消费品零售总额以及CPI有着很高的相关性，加入这些交互项在很大程度上可以降低模型的多重共线性。

四、结论及政策建议

指数范文篇9

1经济社会统计数据的空间化

以空间分析为手段,将总量数据离散到空间区域上已有很多应用[1-3],以行政区域为单元的统计数据分散到更接近真实情况的自然或经济区域上的做法也有一些尝试[4],特别是对于区域面积很大,且内部特征差异十分明显的区域做这样的工作更有实际意义。将社会经济信息进行空间化处理是根据经济对象空间分布特征、影响经济对象分布的自然和社会经济要素分布,将一定空间单元上的对应信息转化成1km×1km栅格数据(或其他空间大小的单元,如500m×500m等),每个栅格上的值则表示在1km2内的平均状况。

1.1经济社会统计数据空间离散化通用方法

经济社会统计数据对应的社会经济指标在空间的分布和变化受多种因素的影响,这些因素就是该经济社会统计指标的影响因素,区域经济社会统计数据在空间上分布的计算(离散化),必须考虑该指标影响因素的空间分布情况,及其对该指标的空间作用方式,才能将该经济社会指标总量数据“分配”到区域内不同的空间上[5]。经济社会统计空间离散化处理的基本方法是,对于某个经济社会统计指标,首先计算其每一种影响因子对该经济社会指标的影响数值,该计算需要依赖地理信息系统软件工具实现,以ARCGIS软件为例,其计算方法是利用GRID下的ZONALSTATS函数进行SUM统计,对于增长百分比性质的参数计算,采用平均值统计方法,公式(1)有:TEMPINFO1=ZONALSTATS(ADMGRD,ELEGRD)。其中:ADMGRD为ZONALGRID;ELEGRD为影响要素。公式(2)有:TEMPINFO2=ZONALSTATS(ADMGRD,STATGRD)。其中:ADMGRD为ZONAL-GRID;STATGRD为被统计对象。这样可以逐个计算得到影响要素在每个行政单元内的总分值、社会经济要素的总量。将TEMPINFO1,TEMPINFO2合并到一起,并用经济要素总量除以总分值,即可得到每个分值所代表的经济总量,并将该值添加到TEMPINFO1的一个属性项SCORE中;将TEMPIN-FO1与行政区划ADM属性表连接,将SCORE项转换成GRID数据,结果为SCOREGRD;用SCOREGRD乘以要处理的社会经济要素数据STATGRD,即可得到处理离散过社会经济指标数据STATGRD。实际计算中没有必要就每一种区域自然及社会经济条件对社会经济要素空间展布的影响分析,可以建立一种模型对某一种社会经济要素的所有影响因子及基础条件进行统计计算其影响力,模型为公式(3):AGRD=Vi×EiGRD。其中:Vi为第i种影响因子的权重值,其所有值的和为1;EiGRD为第i种影响因子对该社会经济要素的影响分值GRID。

1.2人口数据空间离散化

我国人口的空间分布是若干年来经济社会与自然相互作用的结果,其基本格局是西疏东密,但东南部地区密中有疏,西北部地区疏中有密[6]。根据全国人口统计实际状况,人口空间分布数据的计算以县级行政单元人口数据为基础,考虑人口空间分布的各种影响因素,特别是与产业结构的空间分布有很大关联度[7]。在人口离散化计算中,首先计算城镇人口空间分布,然后计算农村人口空间分布,两之合即总人口的空间分布。

1.2.1城镇人口的空间离散模型。虽然在城镇内部人口的分布存在一定差异,全国范围内城镇分布在空间上有很大的差别[8],但在全国尺度上,城镇人口在城镇斑块上的分布可以视作是均匀的,因此城镇人口的空间离散化可以将城镇人口按照城镇斑块面积平摊,在全国尺度上具有一定可信任性。全国城镇人口的离散化处理是以每个县级行政区为单元计算的,然后进行汇总,形成全国的城镇人口分布数据,对于任意一县级行政单元来说,该县级行政单元城镇用地地块中的任意栅格i,其上分布的人口(即城镇人口,以2000年为例)可以表示CTPOP_2000i=CTPOP_2000×Si∑ni=1Si。(4)式中:CTPOP_2000i是2000年该县级行政单元城镇用地地块栅格i上的人口;CTPOP_2000i为该县的城镇人口总量;Si为栅格i的面积,该县级行政单元共有n个城镇用地地块栅格;∑ni=1Si即为该县城镇用地面积。

1.2.2农村人口的空间离散模型。由于自然及社会经济条件的差异,在全国尺度上,农村人口空间分布具有极大的不均匀性;农村人口的分布依赖于土地利用类型、居民点分布、距交通线远近、自然资源的分布情况等多种自然地理要素和人文地理要素的空间分布;为此,在县级行政单元尺度上,为实现尽可能接近农村人口分布的实际需要,采用加权多因子影响力距离衰减模型。加权多因子影响力距离衰减模型中,首先单独考虑模拟各种影响因子对人口的影响,而后对各种因子影响力的相对大小进行模拟,并以线性叠加的方式将各种影响因子的影响力综合起来。由于数据的限制,这里主要考虑了城镇居民点和农村居民点中心的吸引作用、农村居民点斑块的限制作用,土地利用/覆盖类型的影响作用。对于任意一县级行政单元来说,该县级行政单元农村用地地块中的任意栅格i(以2000年为例),加权多因子综合影响力可以表示为W_2000i=∑mj=1∑ni=1K_2000j×Dij。(5)式中:W_2000i为2000年栅格i上加权多因子综合影响力;i为栅格序号,该县级行政单元内共有n个农村用地地块栅格;j为因子编号,该模型中共考虑m个因子;K_2000j为第j个因子在整个模型影响力的权重值;Dij为j因子在栅格i上的影响力。在得到各栅格点的影响力的总和值W_2000i之后,可以将W_2000i视作面积调整系数,与城镇人口空间离散模型相仿,可建立下面的数学模型进行农村人口的空间离散。得:COPOP_2000i=COPOP_2000×W_2000i×Si∑ni=1W_2000i×Si。(6)式中:COPOP_2000i是2000年某县级行政单元农村用地地块栅格i上的人口;COPOP_2000是该县级行政单元的农村人口总量;Si为栅格面积,W_2000i为2000年的加权多因子综合影响力,也即栅格i上的人口(农村人口)调整系数。

1.2.3总人口的空间分布模型。将城镇人口空间分布数据和农村人口空间分布数据进行叠加,即可形成表征总人口空间分布数据。数学模型表示为TPOP_2000i=CTPOP_2000i+COPOP_2000i。(7)式(7)中:TPOP_2000i为任意栅格i处的人口;CTPOP_2000i为栅格i处的城镇人口;COPOP_2000i为栅格i处的农村人口数;i为栅格序号。

2经济社会统计数据空间均匀度计算

行政区域有若干级别,考虑到在诸多研究中大量使用以省级行政单元为对象的经济社会统计数据,为便于研究,这里以省级行政区域单元为对象计算区域GDP、人口、产业增加值等空间均衡性,各指标值的空间均衡性以均匀指数表达。表达均匀程度有很多种方法,这里用自相关指数(ARCGIS中的MORAN指数)来表示。MORAN指数是一种空间自相关描述方式,可以用于描述地理实体在空间的分布关系,可以用于发现和解释物体在空间分布的原因,在模拟空间现象时可以确定空间临近程度,该指数的使用有助于提高传统统计方法分析能力。MORAN指数的计算为公式(8)C=∑∑WijCij/(∑∑Wij)[∑∑(Zi-Zm)2/n]。其中:C表示MORAN指数;∑∑Wij=4×n;n表示GRID中格网的总数,NROW×NCOLS;i,j指任意两个相临的格网;Zi格网i的属性值;Cij是格网i,j属性的相似性(Zi-Zm)×(Zj-Zm);Wij是格网i,j位置的相似性,如果格网i,j直接相临(4个方向上),则Wij=1,否则Wij=0。该模型算法中采样变量σ2采用(∑Zi-Zm)2/n公式计算,其中Zm是GRID数据的格网平均值,其计算是根据空间位置及属性的相似性进行的。对于计算结果,有3种值可能出现:C>0,表示空间上属性相似,具有一定的区域性,属性值在空间具有一定的平滑性;C=0,表示空间上相对独立,空间上没有关联性,基本上是随机出现;C<0,表示完全不相同,具有相邻空间区域上的属性反差很大。借助于软件工具,基于已空间化的经济社会各指标数据,可以计算每一省级行政单元上任何指标的MO-RAN指数。社会经济统计各指标空间均匀指数计算过程:首先,对于某一社会经济要素及每一个省级行政单元,从对应社会经济要素的全国1km×1km栅格数据中将各省级行政单元数据提取出来;第二,在软件工具支持下,计算每个省级行政单元的空间自相关指数MORAN指数;第三,均匀指数计算,将MORAN指数值最小的省级行政单元的值设为1,MORAN指数值最大的省级行政单元的值设为100,其他省级行政单元的均匀指数利用公式(9)进行计算:EQi=(MORANi-MORANmin)/MORANz×99+1。其中:EQ为均匀指数;i为第i个省级行政单元;MORANi为第i个省级行政单元的MORAN指数;MORANmin为所有省级行政单元中MORAN指数最小值;MORANz为所有省级行政单元中MORAN指数最大值与最小值的差值。

3经济社会统计数据空间均匀度分析

基于上述算法,分别计算2000年以省区为统计单元的社会经济指标GDP,第一产业、第二产业、第三产业增加值及其他指标空间均衡情况,发现不同的经济社会指标在相同区域的均衡性有很大的差异。三次产业结构的空间上的差异受市场空间分布、区域经济发展阶段和发展水平等多种因素影响[9]。在三次产业增加值计算的过程中,发现在省级行政区交接地带,既有产业结构明显差异的一面,也有经济合作的烙印[10]。表1是我国2000年度GDP各指标在省级行政单元上的均匀程度。对于GDP总量,就全国而言,其均匀指数为60.8;就各省区而言,均匀性最好的是北京市,其次是天津和上海;均匀指数最低的是西藏,其次是青海、贵州,这说明在各直辖市内区域内部的差异相对较小,而在经济欠发达的西部地区,GDP总量在空间分布极不均匀。对于第一产业,均匀指数最高的是西藏,其次是青海,其主要原因是这些地区农业相对较为落后,以畜牧业为主,由于普遍增加值较低,相对比较均匀;均匀指数较低的是上海、天津,这些区域农业增加值比重相对较低,且主要分布在城市边缘地区,整体的空间均匀性较差。对于第二产业,均匀指数最高的是北京,其次是黑龙江、上海、天津,由于第二产业主要集中在城市和城镇区域,所以在直辖市及工业基础较好的区域,均匀性较好;均匀性比较差的区域是西藏、青海。对于第三产业,均匀性较好的是北京、天津、上海,这些区域的第三产业基础较好,分布较为均匀,均匀性比较差的区域是广东、西藏、云南等;广东不均匀的原因主要是珠江三角洲地区与北部、西部山区地区的差异过大造成的,而西藏、云南等地则是人口、城镇相对集中造成的。

指数范文篇10

自1998年1月31日,美国副总统戈尔在《数字地球—认识21世纪我们这颗星球》的报告中首次提出了数字地球的概念,掀起了建设“数字地球”的空间信息革命。所谓数字地球可以理解为对真实地球及其相关现象统一的数字化重现和认识。其核心思想是用数字化的手段来处理整个地球的自然和社会活动的诸方面的问题,最大限度地利用资源。由此,“数字地球”、“数字城市”已成为新的研究领域,地球与城市的数字化都离不开社会统计数据的空间化,只有将社会统计数据与空间单元的有效结合,即实现社会统计数据的空间化,才能最终实现“数字城市”和“数字地球”。因此,社会统计数据的空间化是数字地球的重要内容之一,也成为当前地理科学和社会科学共同研究的热点问题。社会统计数据也称统计资料,是统计部门或单位以行政区划为单元进行统计工作所搜集、整理、编制的各种反映该行政区内的社会、经济等特征属性的统计数据资料的总称。社会统计数据是反映一个国家社会与发展状况的重要指标之一,更是中央政府、国家行业主管部门科学有效地制定法规政策,进行决策和宏观调控管理的重要依据。数据统计还是政府进行宏观经济管理的必要手段和重要职能[1]。

长期以来,由于经济地理学与自然地理学分别采取不同的空间单元进行社会统计数据(人口,GDP等社会经济数据)的收集、存储和分析:前者主要是基于行政单元,如省界、县界、乡界等,而后者主要是基于自然单元,如流域、土壤类型单元、植被类型单元等,这直接导致社会统计数据处理方法在理论和实际应用过程中的数据空间单元不一致,因而也产生一系列的问题[2]54。而研究和使用社会统计数据,不仅要关注其数量,更要分析其空间分布。GIS和RS越来越多的应用于统计数据空间分布的研究,随着3S技术的发展和成熟,产生一个难题:传统方法提供的社会统计数据定位不准确,单元不统一,空间分辨率低,造成社会统计数据与自然生态数据叠置分析困难。“社会数据空间化”和“空间数据社会化”也已成为当前地理学、社会科学共同关注的焦点[3]。而将统计数据与自然数据转化到统一平台,即统计数据空间化就是最好的解决办法。将行政区域单元为单元的统计数据扩展到一定尺寸的地理格网上,为可持续发展的研究和决策提供服务[2]55。作者就社会统计数据空间化的关键问题进行了系统的分析和综述。

二、社会统计数据分布与社会统计数据空间化

社会统计数据,尤其是人口数据的空间分布问题本属于社会学范畴,其发展也有较长的历史,随着人口地理学和GIS、RS等地理信息科学的发展,社会统计数据的空间化问题得到了众多地理学者的广泛关注和进一步的发展。

1.社会统计数据空间分布的分析

目前国内主要研究空间化的社会统计数据包括人口统计数据(人口密度)、社会经济统计数据(人均GDP)等。此类研究早期一般由研究者们在社会学、地理学、经济学、生态学等相关学科的基础上进行调研和分析,总结出此类社会统计数据的基本情况和变化规律,进而对其空间分布进行定性的综合描述,来指导我们的生产实践,比如,早在1933年,我国人口地理学家胡焕庸先生提出了著名的“爱珲—腾冲线”,对我国的人口分布格局进行宏观的描述。可以看出,早期的社会统计数据空间化主要是集中于人口数据的空间化,主要研究人口数据空间分布的规律、基本理论和影响因子等几方面,且主要是以传统的统计空间—行政区划为基础,一般采用定性描述的手段,未能充分揭示人口空间分布的内在机理。

2.社会统计数据空间化

随着研究的逐步深入和地理信息技术的飞速发展,社会统计数据空间化已迅速成为GIS和社会交叉学科领域的焦点问题。近些年,很多学者利用卫星遥感数据结合GIS技术反演出大尺度、高分辨率的地面参数,RS和GIS技术也越来越多的应用于社会统计数据的空间化研究中。本文根据研究内容、方法和研究深度的不同,将社会统计数据空间化研究归纳为以下几方面:

(1)社会统计数据与地理因子相关性的定量研究影响社会统计数据空间分布的因素很多,如自然环境状况、社会经济生活、历史传统、文化沉淀等等。诸多研究者从不同角度对各种地理因子与社会统计数据空间分布的相关性进行研究,并取得了很好的研究成果。例如廖顺宝[5]等人以土地利用、海拔高度、主要道路和河流作为影响青藏高原人口分布的主要环境因子,并以居民点信息作为人口分布的指示因子,进行了人口统计数据的空间化,说明在青藏高原,居民点对人口分布有重要影响,而高程和主要河流以及土地利用、主要公路与人口的分布也密切相关;王春菊[6]72等人分析了福建省各市县平均人口密度与海拔高度、河网密度、土地利用以及与海岸线的距离和居民点密度之间的相关性,以居民点作为人口分布的重要指示因子,对福建省人口统计数据进行了空间化。此类研究对于社会统计数据空间化过程中的影响因子分析以及参数设置有很大的借鉴意义,但是只能基于几种特定的因子进行分析,研究的区域性明显,而不具备普遍性,同时研究绝大多数集中于人口空间化的研究,并且对行政区划的依赖性较强,难以真正实现地理空间上的空间化。

(2)集成遥感获取的土地利用、土地覆被信息和其他信息估计社会数据主要是以高时空分辨率的遥感影响为基础,通过提取土地利用等空间信息,建立社会数据与对应的土地利用类型所占面积之间的关系,从而实现社会数据的空间化。这种方法成功地应用了高精度遥感影像的优点。由于遥感影像具有较高的时间分辨率,并能做到及时更新,因此对社会数据的空间化的贡献极大。国内近几年出现的许多人口估计模型都是基于遥感获取土地利用信息和其他信息建立回归方程进行的。例如廖顺宝[7]等人通过对于四川省的151个市县的人口密度与各种土地利用指数进行多元回归分析,发现人口密度与土地利用之间具有非常密切的关系,其中与耕地、居民点—工矿用地之间的关系最为密切。同时基于人口密度与土地利用之间的定量关系对四川省市县统计人口数据进行了空间化探讨和实验,取得了较好的研究结果;易玲[2]57等利用遥感影像信息获取了土地利用/覆盖数据建立与统计型GDP数据的多元相关关系模型,计算了各种土地利用类型中的GDP系数,尝试以土地利用空间格局为GDP空间分布的主要影响因素,提出了统计型GDP数据空间化处理的研究思路和实现途径,并生成了西部12省区1km2格网的GDP空间分布数据;刘红辉[8]等利用土地利用空间格局为社会经济要素空间化展布的主要因素,以遥感数据和统计数据最主要信息源,将统计型社会经济数据展布到地理空间,对现有以行政区划为单位的统计型社会经济数据库(GDP)进行了空间化处理,并实现了1km格网水平上的GDP空间数据集。经济—人口—土地是当今世界普遍关注的焦点问题,而基于土地进行人口、GDP等社会统计数据的空间化是土地和社会经济数据复合研究的最佳方式,同时也具有重要和简明的地学意义。但在现有技术条件下,仍然存在很多问题,例如利用遥感影像提取土地利用/覆被信息时,不可避免地存在信息的丢失和损坏,由于影像数据自身分辨率限制,使得土地利用数据结果存在一定的误差,尤其是某些影像无法识别的特定地区,误差则更大。同时,不同尺度不同类型的土地利用数据,信息的丢失情况也不尽相同,因此,获得高精度估计结果的前提是用于高精度、可靠性和时空一致性好的数据和相关信息,而建立这样的数据集也是目前急需进行的工作,同时,空间化的结果验证有待于进一步提高,建议在实际使用土地利用/覆被数据进行社会统计数据空间化的过程中,对信息的丢失和误差情况作出相应的精度检验分析和研究,而此类研究目前大多属于定性描述,鲜见有定量分析。

(3)社会统计数据空间化的技术方法分析社会统计数据空间化研究的目的是模拟社会统计数据在地里空间上的真实分布情况,为环境规划,资源的永续利用和行政管理提供决策支持。其方法有很多种,目前国内应用较多的方法可以总结为面插值方法和统计模型方法[9],而主要思想则是基于多元数据融合的思想[6]71[7,10]。金君[11]等人针对常用的表示人口分布方法的不足,提出了将人口数据分布到规则网格上的数字人口模型(DigitalPopulationModel,简称DPM),并详细阐述了DPM建立的原理及实现的技术方法,以及目标区域格网划分的原则和方法,通过对具体样区的实验,得到较为理想的结果,有较高的准确性;闫庆武[12]等人基于面积权重内插法与领域平均法原理,提出人口密度空间化的一种方法———网格单元面积权重内插法,并以江苏省丰县委研究区域进行例证,结果表明该方法有效的缓和了传统方法直接生成的人口密度图中的突变线,制作的人口密度GRID专题地图能够很好的反应人口密度的平均性,生成的人口密度三维可视化地图符合人口密度的空间分布特点;吕安民[13]等从GIS的角度研究如何解决人口内插的问题,认为面积内插和GIS中的叠加分析是一致的,在传统的面积内插方法的基础上提出了基于人口真实分布的面积内插方法,并推导出了共识,同时提出了人口密度的递归算法,即把居住区分为人口稀疏地区和人口稠密地区,估计出人口稀疏地区的人口密度就可以求出人口密集地区的人口密度,再把人口密集区分为新的人口稀疏区和密集区,由此反复直至求出接近于人口真实分布的人口模型。在GIS、RS、GPS等技术和多元数据的有效支持下,多级区划、分区建模、空间分析、多元数据融合等研究方法和手段越来越多的应用于多级社会统计数据的空间化模拟研究,但是方法和技术发展的同时也存在很多的问题,社会统计数据空间化的研究是要打破行政区划单元,使得社会统计数据最大限度的接近真实自然分布的情况,而格网单元具有其规则面积,并且在不同尺度的研究格网的面积也应该有不同的设计标准,同时,格网大小是否符合整个研究区的实际情况,更需要进一步的探讨;另外社会统计数据的分布也有其规律可循,是否能够将其规律与新的技术手段进行结合,开发出更好的模型,也是我们需要探讨的问题;在社会统计数据影响权重的估算过程中,存在数据和方法的限制,使得研究的客观性问题始终存在,同时,社会统计数据分布的很多影响因素之间又存在着密切的相关和影响,在多因素融合计算综合权值的过程中,如何消除信息的冗余也有待于进一步深入研究。

三、研究展望

基于GIS、RS和GPS等技术进行社会统计数据空间化的研究已经取得了很多成就,但是应用于实际的社会统计数据空间化还需要从以下几个方面开展更为深入的研究:

(1)提高小尺度社会统计数据空间化的精度相关研究大多认为,小范围的社会统计数据空间化的研究不如大尺度的研究精确[9],其原因是复杂的,但主要是因为大尺度的空间化中的估计过高和过低的数值存在相抵,使得总体精度较高,而小尺度的格网确定较为困难,同时由于尺度小,影响因素也较为细化,这就给提高空间化的精度带来困难,因此建议今后应该在提高小尺度的社会统计数据空间化精度上开展深入的研究。

(2)充分利用更新更精的遥感数据源当前,随着高分辨率遥感影像例如QUICKBIRD、IKONOS等的快速发展,人类应用此类空间信息的对地观测的能力有了很大的提高,这也为社会统计数据空间化的研究提供了广阔的前景,因此,今后应加强更新更精的遥感数据源在社会统计数据空间化方面的应用研究。

(3)加强对遥感影像提取精度的分析和验证虽然遥感数据在社会统计数据中的作用和影响日益显著,但遥感信息的发展仍处于新兴阶段,不容忽视的是由于对遥感影像的解译和判读的误差,通过遥感影像提取相关信息时,难以避免的存在信息的丢失和损坏。因此,在相关研究过程中对遥感影像的提取和分析过程中的精度分析至关重要,这直接关系到研究结果的可靠性。加强这方面的工作也是将来研究中亟待解决的问题。

(4)加强规则格网内社会统计数据空间化的精度验证目前的研究存在社会统计资料不足,无法对设计的规则格网内的统计数据精度进行合理的验证。对于空间化后的社会统计数据,如何寻找与其对应的验证数据集和模型,也是目前存在的问题,今后的工作应加强格网内空间化的社会统计数据的实地调查和采集工作,使其与遥感、GIS等技术充分结合,为空间化后的规则格网社会统计数据提供充分的验证数据集。