经济预测论文范文10篇

经济预测论文范文篇1

关键词：宏观经济分析国际经济安全人民币汇率

纵观2004年中国经济，一方面宏观调控的力度增加，宏观调控的形式更加多样化，在一定形式上暂时控制了国民经济的粗放型增长势头，另一方面，国民经济中的深层次矛盾被触及却并没有被解决，经济中的不稳定因素增加。这一切都将对2005年的经济产生巨大的影响。

根据国家发改委主任马凯在《全国非公有制经济界人士中国特色社会主义优秀建设者表彰大会》所作的报告中指出，尽管2004年宏观经济调控已初见成效，2005年国内经济增长将面临六大问题：（一）粮食进一步增产和农民进一步增收的难度加大。（二）国内投资总规模仍然偏大，部分行业过度扩张有反弹的迹象；（三）煤电油运紧张的问题仍十分突出，电力紧张局面还会持续；（四）价格上涨面临较大压力，使明年物价呈上涨趋势；（五）社会矛盾不容忽视，就业、再就业压力大；（六）深层次矛盾没有得到解决，经济结构不合理，增长形式粗放，体制、机制转换滞后。

然而困扰中国经济的顽症不止于此，总的来看，对明年中国经济所面临的考验可以分为国内、国际两个方面：

从国际方面的因素主要有：

（一）国际经济安全与贸易保护主义。随着世界保守主义势力的抬头，国际经济形势变得更加不稳定,尽管刚刚出版的《2004年中国国防白皮书》一再指出“和平与发展依然是世界的主题”。从亚太地区来看，一方面俄罗斯和印度积极加强和中国在国家安全领域的合作，欧盟也将提出尽快解除对华武器禁售的问题。与此同时我们的近邻却在变得不安定，随着伊拉克问题的接近尾声，美国将其战略安全的目标从中亚转向了东亚，朝鲜问题成为国际安全的下一个焦点。

如果不发生大的改变，美国将推行其“三条线政策”，针对朝鲜，遏制中国：

其一，继续从经济和军事上支持“台独”势力，对台湾继续出售高技术武器，在拉动本国军事产业从而推动经济增长的同时，实现其在亚太地区的下一步全球战略；

其二，鼓动日本宣扬“中国威胁论”，尽管我们一再声称中国的崛起不会威胁任何人，但日本已经越来越不满于其经济与政治上的不平衡状况，继续积极寻求其在世界事务中的发言权，在通过国外经济援助寻求代言人的同时，日本军国主义势力开始登台，明年日本将继续修改各种《安全法案》，作为其在海外出兵的由头。这样日本将会建立起“国民军”，购买美国军火，正符合了美国的利益；

其三，在基本上结束伊拉克战争之后，美国通过其对中东石油资源的控制，延缓中国经济的快速增长。这样中国近土的石油来源只剩下了西伯利亚（俄罗斯）。从2004年来看，中国进口石油近1亿吨，随着国内油井的枯竭，明年石油进口将突破1.2亿吨。石油价格的持续上涨在减缓世界经济增长的同时也会将减缓中国经济增展的势头。一方面是油价上涨会使中国的进口总额增加，仅此一项，可能导致几年后国际收支逆差的出现；另一方面，油价的上涨将带动新一轮物价上涨，尤其是生产资料和产品生产价格的上涨，将会压缩原有的一些外向型企业和行业的利润空间，外向型出口业近年来面临着一次大的洗牌。

国际石油价格的持续上涨和国家（中日美）间意识形态因素的增加，中日、中美的贸易增长受限致使中国经济增长放缓。

（二）人民币汇率问题。2004年人民币的汇率问题受世人瞩目。国际经济学家、金融学家提醒我们，人民币的汇率已经存在严重低估的现象。由于我们依然坚持人民币盯住美元政策，有数据表明，一年多以来人民币已经对世界主要货币缩水近10%。如果再次当选的布什政府将继续执行弱势美元政策，在新一届任期内贬值近10%。这样从目前总的趋势来看，直到2008年，中国的国民财富将会再次无条件缩水10%左右。排除掉印尼海啸等威胁世界的自然性灾害，随着中国人民出多旅游的增多和中国所接受的境外游客的增多，以及中国的直接和间接性（制造业）输出劳务的增加，人民币汇率的持续走低对国民极为不利；从政府来看，这届政府推行的“亲民”政策也将大受影响。

我国政府推行的也是“弱势”人民币政策，维持国内较低水平的“温和”的通货膨胀，但10月29日，央行突然加息，表明“弱势”人民币政策已经开始有所变动，我们还看到，金人庆部长、周小川行长今年参加了G7会议，中国政府对待人民币汇率的问题已经有所缓和。尤其是近一个月来美元和人民币的汇率固定在8.2765的焦灼状态，种种迹象表明人民币汇率问题到达了一个关口。

问题的积累将在明年后半年，尤其是9月下旬之后有较大的反应，人民币的汇率将会有持续小幅上升，首次调整载3.5%左右，伴随的是轻微的物价上涨，以缓和汇率上涨的压力，这会对一部分微利的外向型制造行业产生影响，外贸的增长速度将放缓，对国民经济增长的拉动作用会有所变小。而且汇率的上升有利于减少对华反侵销的迅猛增长势头（如果汇率不作变动，在美国的示范下，明年的对华反侵销将超过75起，涉案金额可能超过150亿美元，同样会减慢中国经济的增长速度）。

仅从经济方面来看，2004年中国外贸总额将超过1.2万亿美元，相对于1.5万亿美元的国民经济大盘而言已经显得有些庞大，外贸依存度已经达到了80%，远远超过了国民经济安全警戒线（毕竟美国的外贸依存度也在30%以下），今年国民经济增长9.2%的成就有着外贸的巨大贡献。

根据上面的分析，2005年出口总额将难以有较大幅度的增加，尤其是高附加值行业，“外需”难以被大幅拉动。相对固定需求状况下的促进产品和产业升级将是未来几年内我国大企业和国民经济面临的最大难题。

国内方面，2005年一些行业的增长将放缓，某些行业面临大的调整。总的来看，国内问题也比较突出：

农业方面，由于生活必需品的价格上涨，大农业依然可以保持较快的发展势头，但种植业尤其是粮食种植的增长幅度有限，根据马凯主任的分析，由于粮食播种面积、单产、财力支持、粮价等上升的空间有限，以及天气等不确定的因素制约，明年粮食产量难以大幅度增加，大多数农民增收变得十分困难。由于今年中央政府开始实行“稳健”的财政政策，2005年物价依然会有小幅上升，但空间不会很大。由于中国经济的高速增长并没有带来人民收入的迅速增加，一些固定收入者将再次调整其收入分配政策，耐用品的市场比较看好。

汽车业方面，截至目前为止，中国依然有106家形形色色的汽车厂，年产量超过10万辆的只有十家，占总体产量的近一半，其余的近百家汽车厂商基本上不具备国际公认的规模生产竞争力，2004年实施的《汽车产业发展政策》,取消了实行多年的进口汽车保税政策2005年,汽车关税税率继续下调，2006年降至25%，明年将使中国汽车业大调整的一年，对于20万汽车业从业人员的很大一部分面临再就业的问题。

房地产业在2004年的“十大暴利行业”中位居榜首，这已经是房地产业第三年蝉联该冠军地位，根据胡润“中国百富榜”的数据，2004年在中国的前一百位富翁中，涉及房地产的为45人，占据了近半数。与此伴随的是2004年，近乎疯狂的房价继续快速攀升，涨幅高达13.4％，上海上涨21％，宁波上涨19.9％，天津上涨16.7％，南京上涨16.2％，重庆上涨15％，均创出8年以来的最大涨幅。由于国内利率上升，贷款买房受阻，而且银行已经开始出现大量由贷款买车房带来的呆账坏账，大摩、高盛等国际银行集团指出2004年中国（尤其是上海）的房地产已经存在严重泡沫，尽管建设部的官员一再否认和一部分国内学者一再否认。但房地产的价格上涨速度之快已经明显的超过了城市居民可支配收入的增长速度，2005年房地产仔给中国经济带来巨大风险的同时，已经难以保持2004年的增长势头。

总的来看，由于收入不能大幅度增长，一些行业的市场化步骤不协调，在收入分配制度没有实现大幅转变情况下，个别行业市场化进程相对过快，尤其是教育产业化（高校后勤社会化），百姓的主要支出项目，即所谓的“五子（孩子、车子、位子、票子、房子）”中，下一代的预期教育费用增加；汽车业价格下降，尚未到达人们的心理底线，持币待购的现象比较普遍；房地产价格持续上涨，预期支出呈上涨趋势，在没有发现新的消费增长点以前，对固定收入者而言，明年的“内需”也难以大幅拉动。

经济预测论文范文篇2

关键词：经济预测方法定量研究回归预测模型

经济预测方法分类

经济预测是一门边缘性科学，它依据经济学原理，应用数理统计学以及数量经济与技术经济的方法对客观经济过程及其要素的变动趋势作出描述，从而达到预测未来的目的。它所提供的方法，对于我们制定各种经济、管理计划、政策等，都是十分重要的。

目前应用得比较广泛的经济预测方法主要有如下几类：专家评估法、回归分析预测法、时间序列平滑预测法、模型法、马尔柯夫预测法。

经济预测方法的应用

经济预测的方法多种多样，在具体应用过程中，必须对所研究的问题进行深入细致的分析，根据所研究问题的具体特点和性质，采取多种较为适合的方法，进行综合比较，才能够得出比较准确的结论。

在预测过程中，定性分析和定量分析两者之间相互补充。下面具体举例说明经济预测方法在经济管理中的应用。要求用回归分析预测法预测2001年的净利润（1992-2000年民营科技企业净利润及上缴税金增长情况统计表略）。

试配合适当的回归模型并进行显著性检验；若2001年民营科技企业上缴税金是1100亿元，当显著性水平а=0.05时，试估计2001年民营科技企业的净利润。

绘制散点图

设净利润为y，上缴税金为x，根据公式要求先算出xy、x2、y2，如表1示：

分别以x、y为横、纵坐标，绘制散点图（图略），由散点图看出两者大致为线形关系，可以配合一元线形回归模型。

建立一元线形回归模型

计算回归系数。由上表计算有关数据的结果以及利用MicrosoftExcel中的粘贴函数功能可直接求得b=1.2085，a=50.0384

所以所求回归预测模型为：=50.0384+1.2085x

检验线性关系的显著性

当显著性水平а=0.05，自由度=n-m=9-2=7时，查相关系数临界值表，得

R0.05(7)=0.666因为R=0.7994>0.666=

R0.05(7)，所以在а=0.05显著性水平上，检验通过，说明两变量之间相关关系显著。

预测。计算y的估计标准误差公务员之家

由MicrosoftExcel中的粘贴函数功能可得Sy=46.4166；当显著性水平а=0.05，自由度=n-m=9-2=7时，查t分布表得t0.025(7)=2.36；由已知得x0=1100亿元，所以y的点估计值为：=50.0384+1.2085x0=1379.3884（亿元）

所以预测区间为

即：当2001年民营科技企业上缴税金是1100亿元时，在а=0.05的显著性水平上，2001年民营科技企业的净利润的预测区间为：1209.8703——1548.9065亿元之间。从《中华工商时报》上查得2001年民营科技企业的净利润为1450亿元，属于上述预测区间。

应该看到，现代市场经济的发展，大大增多了社会运行中的不确定性，这为经济预测方法的大量应用提供了广阔的舞台。而经济、科技特别是计算机技术的飞速发展，又为经济预测方法的发展提供了技术支持。可以预见，预测的蓬勃发展对国民经济的发展将起着越来越大的作用。

参考文献：

1.暴奉贤，陈宏立.经济预测与决策方法.暨南大学出版社，2003

经济预测论文范文篇3

[关键词]美国对日本贸易统计数据实证分析经济演化模型经济预测

一、引言

利用美国对日本进出口贸易额历史统计数据（历年《美国总统经济报告》），借助计量经济学软件进行回归分析，找出美国对日本进出口贸易额演化规律的形式的某些方面，建立美国经济演化的一个计算机仿真模型，是一个有意义的工作。以此模型为基础，根据经济学原理，可以解释这个模型各个参数的经济学意义，从而通过对各种参数的调节或变动所导致的美国对日本进出口贸易额路径的偏移进行计算机仿真展示，把握住美国对日本进出口贸易额演化的某些客观必然趋势,以及对我国与美国和我国与日本进出口贸易额的影响，预先提出相应的政策建议，从而增强我国的经济安全保障。

本文研究进行这一工作。

二、美国对日本进出口贸易额历史数据的实证分析和经济演化模型

美国经济在建国200年所打下的坚实基础之上，借助其科技优势、美元的支配地位等有利因素而高速发展。用计量经济学软件，我们对其1974年1月～2006年2月的对日本进出口贸易数据进行回归分析。

1.先进行数据截取:19741月年至2006年2月的美国对日本进出口贸易额演化数据作为模型创建样本；用以预测2008年至2020年的美国对日本进出口贸易额主要指标取值。所用数据来自历年《美国总统经济报告》中美国对日本进出口贸易额指标数据。

2.然后对主要经济指标系例数据作出散点图（图1中的圆圈表示）。

3.据数据散点图进行回归分析。函数形式设定：因为经济系统常态发展具有最大可能值（经济系统的最大负荷）和对负荷的一定的占据速率（经济增长速率），因而有可能具有如下的函数形式：

首先确定各参数的粗略估计值。L是曲线最大极限值即经济系统的负荷，b是曲线的增长速率因子即经济系统对其负荷的本征侵占速率，a近似是曲线的缩小因子即经济系统内在的交易费用等耗散因素的作用强度，据这三个参数的意义其估计值可近似由统计数据的演化态势进行估计。我们取为：L=6000，a=7，b=0.8。

在此基础上，借助计量经济学软件，对统计数据回归函数的参数进行优化估计，得出精确的统计数据回归函数完备表达式。在实际操作过程中，这一步骤可能进行多次，以便使残差最小。最后得出的优化参数值是：L=6546，a=6.7，b=0.9899，残差值为151093044。

于是我们得到美国对日本进出口贸易额演化的数学模型(百万美元)：

图1美国对日本出口贸易额演化模型(据1974年1月～2006年2月样本数据）

4.据回归曲线进行主要经济指标在未来20年～30年（取2008年至2030年作为预测区间)的取值预测(图1中的加号表示）。公务员之家

5.据回归曲线进行经济系统演化态势分析：由仿真曲线可以看出，美国经济加速增长期目前已经越过其相变点(仿真曲线的拐点即经济增长相变点)；但是，仿真曲线显示，缓慢增长渐渐接近其饱和值还有着巨大的区间（一直延伸到2025年以后）；在接近极限点附近（6546百万美元），就是美-日经济结构的变革期。

同样地，美国对日本进口贸易额演化模型为：

残差为：354647648。相应地，美国对日本进口贸易额模型曲线图如图2。

图2美国对进口贸易额演化模型图

三、结论与政策建议

美-日贸易作为一个大的复杂自适应演化的经济系统，在美国科技优势、美元支配地位等有利条件下，各种自然资源和社会资源得以充分开发，各种比较优势得以充分利用，各种国内市场和国际市场得以充分沟通，科技创新借助于因大量引进各国优秀人材而使美国高校和科研院所的优势突飞猛进，制度创新随着主动或被动地接受人类文明的各个方面而日新月异，各种生产要素通过市场机制和政策机制不断趋于最优配置，使得美国对日本进出口贸易额总体态势在经过高速增长长达20多年后，目前处于渐渐接近饱和值的稳定发展的时期。认清这一基本态势，从各个方面规划和协调我国对美国和日本的经济贸易和科技合作等各方面的关系，促进我国经济全面协调可持续高速发展，应该是未来二十年我国对美经济政策的重要参考。

四、结论

美-日经济贸易系统是一个紊乱的、以逻辑斯蒂模型为主线演化的、进出口差额越来越大的复杂自适应演化系统，它的演化值将在不发生世界大战或或严重自然灾害的条件下，缓慢接近其饱和值14686和6545（百万美元），经过20年左右的稳定期和一个经济结构的重大调整，再进入新一轮的逻辑斯蒂演化。

经济预测论文范文篇4

第七章经济预测报告33

第八章经济合同323公务员之家，全国公务员共同天地

第九章经济新闻323

第十章商业广告323

第十一章经济学术论文42

二、教学媒体的使用说明公务员之家，全国公务员共同天地

1、教学媒体的界定

本课程教学媒体为文字教材、录音教材与复习提要三位一体模式。三个方面总体设计，相互联系。

2、各教学媒体的特点

本课程必须以文字教材为主，力求内容科学、重点突出，体系合理，理论联系实际，便于学生自学和教师教学。

录音辅导要突出重点和难点，力求配合文学教材使用。

复习提要的内容包括：课程的复习原则；复习重点；考试形式；考试题型分析。

经济预测论文范文篇5

(一)模型变量的选择

模型中的被解释变量为国内生产总值（Yt）。影响国内生产总值的因素比较多，根据其影响因素的大小和资料的可比以及预测模型的要求等方面原因，本文选择以下指标作为模型的解释变量：城乡储蓄存款年末余额(X1t)、财政支出总量(X2t)、固定资产投资总量(X3t)、上期国内生产总值(X4t)、出口额(X5t)等。在这些指进标中,储蓄能够促进国内生产总值的增长,但是过多的储蓄也会减缓经济的发展;财政支出有利于国内生产总值的增长;固定资产投资的增长是国内生产总值增长的主要因素;上期国内生产总值的多少对下期国内生产总值有一定的影响;进出口额能反映一国的经济实力。因此,上述解释变量的选取符合经济发展的实际情况。

(二)理论模型的设计

通过散点图发现,被解释变量Yt跟解释变量X1t、X2t、X3t、X4t、X5t存在线性相关关系。于是得到模型的理论方程：

Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3X3t+β4X4t+β5X5t+чtt=1980、……、2001

1．模型的参数估计

对于理论模型运用OLS进行参数估计，再用Eviews

软件进行运算，得到的结果如下：

Yt=-273.74-0.66X1t-0.34X2t+0.96X3t+1.00X4t+0.62X5t

（-0.34)(-6.31)（-0.95)（6.00)（13.60)（6.55)

R2=0.999681,D.W=1.7047,F=10039.38

2.模型的检验

（1）经济意义检验

从上面模型可以看出β2<0，这表明随着财政支出的增加，国内生产总值反而减少，这是不符合实际的，因此不能通过经济意义检验，把此变量剔除。剔除变量后，再用OLS法进行参数估计，所得结果如下：

Yt=-937.46-0.74X1t+0.94X3t+1.03X4t+0.59X5t

（-2.52)（-12.14)（5.94)（16.37)（6.60)

R2=0.999663,D.W=1.606115,F=12617.16

（2）统计检验

上面的参数暂时通过了经济意义检验，再进行统计检验。取α=0.05,

N=22,k=4,查t分布表及F分布表,得到临界值：

t0.025(17)=2.11F0.05(4,17)=2.96

可以看到,所有变量都通过了显著性检验,拟合优度非常高，方程的显著性也非常好。所以该模型通过了经济意义检验和统计检验。

（3）计量经济学检验

首先进行异方差检验：用EViews软件进行White检验结果为：

由上述结果可知，TR2=2.76<×20.05(27)=40.1,所以结论是该模型不存在异方差。

然后进行序列相关性检验：先用D-W检验法进行检验，现已知DW=1.606,若给定α=0.05，查附表知，dL=0.96,du=1.80。因为，dL<DW<du所以不能确定是否自相关。那么采用GB检验法进行检验，用EViews软件进行GB检验结果为：可知LM=TR2=0.75<×20.05(1)=3.84,所以该模型不存在一阶自相关。然后用EViews软件输出模型的残差散点图：

可知不存在序列相关。模型拟合的比较好。

三．模型的预测及经济解释

（一）模型的预测

通过〈〈中国统计年鉴2005〉〉可知，2005年的城乡储蓄存款年末余额是141050.99亿元，固定资产投资总量88604亿元，2004年中国国内生产总值为136515亿元，进出口额116494.16亿元。把它们代入模型我们可以得到2005年国内生产总值的预测值为187314.57亿元，而2005年中国国内生产总值为182321亿元，误差为-4993.57亿元,相对误差仅为2.7%。所以该模型能比较好地解释国内生产总值的增长变化状况，可以用于经济预测与分析。

（二）模型的经济解释

1．全国城乡储蓄存款年末余额与国内生产总值的关系。从式中β1〈0可以看出全国城乡储蓄存款年末余额与国内生产总值成负向关系。这表明随着全国城乡储蓄存款年末余额的增加，国内生产总值不是增加，而是减少，从公式中可以看到当全国城乡储蓄存款年末余额增加100亿元时，国内生产总值就减少74亿元。这再一次证实了储蓄不利于经济的发展，我国近年来储蓄总额居高不下，严重阻碍了经济的发展。虽然国家采取了一些财政货币政策以扩大消费需求，但效果却不太明显。

2．固定资产投资与国内生产总值的关系。从式中β3〉0可以看出固定资产投资与国内生产总值成正向关系。当固定资产投资总额增加100亿元时，国内生产总值就增加94亿元。

经济预测论文范文篇6

【论文关键词】会计经济建设地位和作用

会计管理是经济管理的重要手段，社会经济生活的各个领域都离不开会计管理。“经济越发展，会计越重要”这一著名论断早已被实践所证明。1985年1月21日，新中国第一部《会计法》经六届全国人大常委会第九次会议审议通过，并于同年5月1日起施行。这是改革开放后我国较早颁发的一部经济管理部门法律，是会计法制建设的重大突破。《会计法》的制定和施行，使我国会计工作开始步人法制化的轨道，对规范会计行为，维护财经纪律，改善经营管理和提高经济效益发挥了积极作用[1]。

一、会计的正确反映能促进企业经济效益的提高

会计是利用价值形式和专门方法对经济活动及其成果迸行核算的，既是对发生的经济业务进行反映，也是为了对未来的经济状况进行预测和决策提供重要依据。所以说，会计是和企业的管理和经济效益的提高密切相关的。试想，一个企业本来管理的不好，材料浪费，人工浪费，产品质量也存在问题，产品报废时有发生，在成本核算中没有准确的原材料消耗定额和劳动定额，生产中也没有真实的消耗记录，那么这个企业怎么能够针对问题采取措施去加强经济管理，提高经济效益呢?有的企业弄虚做假，日积月累造成不可收拾的局面。所以，企业要想真正的提高经济效益就必须扎扎实实地整顿好会计的基础工作，发挥会计工作在企业管理中的职能作用，从而促进企业经济效益的提高

二、只有加强会计监督，才能提高经济效益

会计监督，是指在企业经营过程中，对财务计划、财经制度执行情况进行检查和监督。会计监督不是目的，只是手段，目的是为了堵塞经营管理中的各种漏洞，促使企业经济效益的提高。会计工作要实现这个目的，就必须通过自身的工作，通过企业的收入和支出，通过检查各项综合性指标的执行情况等渠道去监督企业的生产经营活动和经营结果例如，利用成本和费用指标去考核和监督物化劳动和活劳动的消耗情况，利用流动资金指标去考核和监督原材料、在产品、产成品或商品的储备情况，利用利润指标去考核和监督生产经营成果等等。因为我国工业企业存在着原材料、能源利用率低，企业管理费用上升幅度大，乱摊乱挤成本等问题，这些问题的存在，应当说是与企业会计监督有很大关系的。因此，企业要提高经济效益，就必须发挥会计的职能作用，及时检查财经制度执行情况，不乱摊乱挤成本，合理运用资金，合理储备物资，提高生产效益，缩短生产周期，加强市场预测，克服盲目生产，减少库存成品积压，疏通流通渠道。只有这样，才能使企业的潜力得到充分地发挥，才能提高企业的经济效益[2]。

三、只有实行会计分析，才能找出提高企业经济效益的途径

会计分析是运用会计核算提供的资余、成本、利润等一些价值指标体系，去考核企业对财务计划的执行情况。从而客观地评价某一时期的经营状况，提出进一步提高经济效益的目标和措施一般来说，会计分析可通过实际数与计划数的对比去分析计划的完成情况，通过本期与上期或先进水平对比[3]，去分析企业本期生产经营活动的好坏，找出与兄弟单位的差距等对发现的间题再进行深人细致的研究，就能鉴别工作中的成绩和存在的问题，从而总结经验，揭露矛盾，提出改进的建议和措施。

四、只有会计参与经济预测和决策，才能防止失误

随着国家经济体制的改革，企业山单纯生产型逐步转向了生产经营型，这就使企业的经济预测变得越来越重要。在山计划经济逐步转向市场经济的今天，企业要改革，要推出名优新产品，就必须进行预测前景，然后才能进行决策。做这项工作是离不开会计的，因为会计工作具有信息灵，接触面广，综合反映经济活动全过程的特点;还可以利用在实际工作中掌握的大量经济数据，结合其它有关资料，如统计资料、业务资料、生产记录本等，对企业所处的经济环境做出比较正确的估价，从而使企业决策不致于出现大的失误，最终取得良好的经济效益。例如某企业准备“碱回收工程”项目，当时只注重技术上的可行性，计划投资几百万元，认为既可解决污染问题，又能获得很高的经济效益，全部投资只需五年即可收回。可是通过会计部门进行预测，按照新生产能力、支付银行贷款利息、产品销售情况、提取折旧费用等计算的结果。这项投资需二十年才能收回，而不是五年如果再考虑到投资的现值等因素，证明这是一项没有价值的工程，从而为领导决策提供了准确可靠的依据，避免了决策失误。

五、会计工作是经济管理的重要基础工作。

搞经济核算、改善经济管理，提高经济效益，都离不开会计。具体到一个企业、一个单位。也是这个道理。因此，建立健全以产权明晰、权债明确、政企分开，管理科学为特征的现代企业制度、转变政府取能，改进和张化宏观调控体系，建立法制严明，公平竟争的市场体系。都离不开会计、而且都必须特别发挥好社会工作的职能作用:

首先，会计人员是会计法律、法规、规章的主要执行者和实施者。在贯彻执行会计法律、法规和其他财经法纪中承担重要责任，并发挥重要作用。会计工作是财务收支的“关口”，对于维护投资人，债权人。其他利益关系人的合法权益，正确处理国家、集体、个人三者利益关系，那负有重要责任。他一方面要严格执行我国的法律法规，按统一的财政、财务制度办事，维护国家的整体利益；另一方面又要依法维护本单位的利益，为本单位的增收节支精打细算，把关守口，出谋划策，提高经济效益权服务。

其次，会计核算是会计的基本职能之一，会计工作要讲究生财、聚财、用财之道，精打细算开辟财源提高效益。会计工作不仅是事后的记帐、算帐、报帐工作，而是要在提高本单位的经济效益上下功夫。通过自己的业务活动，运用计划、预测、控制、监督、考核、分析等手段，使资金得到最合理、有效的利用，以较少的支出，取得较大的经济效果，最大限度地杜绝浪费，改善经营管理[4]。公务员之家

最后，会计是经济管理中的重要组成部分，会计信息是经济管理的重要信息。对市场经济下的现代企业而言，管理的重心在经营，经营的重心在决策，而决策的正确与否取决于会计信息的质量以及对信息的正确分析运用。确保会计信息的真实，是会计工作者的天职。会计资料的合法、真实、准确、完整是会计工作的基本要求，是《会计法》各项规定的基本出发点，也是为本单位经营管理、业务活动和国家宏观经济管理以及投资人、质权人等提供真实、准确、完整、可靠的会计信息的重要保证。如果一个国家、一个地区或者一个企业，没有真实的会计信息，没有准确的核算资料、不论个人本事多大，在作决策、兴建设、振经济、搞分配上，都将是盲人骑瞎马、寸步难行，没有不失策的。必然会造成经济秩序混乱，市场经济体制的建立将成为空中楼阁，这是很危险的。因此会计人员都要以遵守职业道德为基准，以维护法纪的尊严为己任，严格会计核算会计监督，客观如实地反映经济业务，做到核算有据，帐真表实，有喜报喜，有优报优，不隐瞒歪曲，不弄虚做假，确保会计信息的真实可靠。并通过有序的核算，使会计信息真正的为经济管理决策服务。

结束语：

综上所述，经济管理通过会计核算能够提供管理信息，通过会计对经济活动全过程的监督和控制，能够促进经济活动按预期目标进行，使经济效益不断提高。既然会计工作有如此重要的职能作用，就必须尽快改变那种单纯记帐、算帐、报帐的老模式，而着眼用现代化电算手段来提高会计人员工作效率。怎样才能做到这点呢?需要在思想上有一个提高，作风上有一个转变，财会人员要从过去的事后反映变成事前预测，事中控制，努力提高自身业务素质，把财会工作深入到技术领域、生产领域、渗透到经营管理全过程中去，从技术改革中挖掘潜力，讲求效益;从发展品种，提高产品质量，狠抓销售环节中去增加收入;从完善经济责任制，正确处理国家、企业、职工三者利益关系中去调动生产积极性，促进经济全面发展。

参考文献：

[1]高东予，中国《企业会计制度》的特色与国际接轨，北方经贸-2002(4).-87-88

[2]巩亦平，浅论中国的会计特色及其国际协调，冶金财会-2003(6).-11-12

经济预测论文范文篇7

论文摘要:宏观经济学模型,是计量经济学模型研究中的一个重要领域,具有很强的实用价值。本文中,我们首先选取了四部门构成的宏观经济理论,并根据现实的经济情况,构造出了一个联立方程的计量经济学模型,并通过了识别。接下来,我们从2007年的《中国统计年鉴》中,筛选出需要的数据,进行实证分析,采用最小二乘法,对模型参数进行了估计,并对估计出的参数进行了四步的检验。最后,我们得出了这个方程,并对这个模型的优缺点进行了讨论。

一、引言

所谓宏观经济,是指一个国家,一个社会总体的经济行为及其后果。而宏观计量经济学模型是在一国的宏观经济总量水平上,把握和反映经济运动的全面特征,研究宏观经济主要指标间的相互依存关系,用数学的语言描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系,并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。本文中,我们选取了经典的四部门(消费者、企业、政府、国外)经济的国民收入构成理论,作为我们研究的理论基础,并以此来建立模型。

二、模型的构建与识别

1、模型的构建

首先,根据四部门经济的国民收入构成理论,我们可以得到以下等式:

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

其中,Y表示GDP,C表示居民消费,I表示投资,G表示政府购买,NX表示净出口。

我们假设政府购买和净出口额作为外生变量,由系统外部给定,并对系统内部其他变量产生影响。而居民消费和投资这两项指标,又都由当年的GDP决定。根据这些设定,我们分别建立居民消费和投资的方程,如下:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t),t=1978,1979…2005,2006

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t),t=1978,1979…2005,2006

因此,最后我们得到了如下的联立方程计量经济学模型:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t)

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

2、模型的识别

由于我们完备的结构式模型为:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t)

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

结构参数矩阵为:

10–a(1)-a(0)00

01–b(1)-b(0)00

-1-110-1-1

此时,g=3,k=3。

对于第1个方程,有

Β0Γ0=100

-1-1-1

此时,g(1)=2,k(1)=1。

因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以该方程可以识别。

又因为k(1)=1,则k-k(1)=2>g(1)-1,因此,该方程为过度识别方程。

对于第2个方程,有

Β0Γ0=100

-1-1-1

此时,g(2)=2,k(2)=1。

因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以该方程可以识别。

又因为k(2)=1,则k-k(2)=2>g(2)-1,因此,该方程为过度识别方程。

而第3个方程,是平衡方程,不存在识别问题。

综合以上结果,该联立计量经济学模型是可以识别的。

三、实证研究

1、数据的选取

我们从《中国统计年鉴》(2007)中,得到如下样本观测值,用来对模型里的参数进行估计(见表1)。

2、参数的估计

我们将数据导入Eviews软件中,并在软件中进行操作,对各个方程的参数进行估计。我们采用两阶段最小二乘法进行估计,得到如下模型:

C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(1)(t)

I(t)=-1222.740+0.415093Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

3、参数的检验

首先,我们对模型进行经济意义检验。

在本模型中,模型参数估计量的符号、大小、相互关系,都与现实经济运行情况相符,因此,我们认为,本模型能通过经济意义检验。

第二,我们对模型进行统计检验。

通过上面的估计结果,我们可以看到,消费和投资两个方程的R-Squared的值,分别为0.986370、0.992586,因此,两个方程的拟合优度都非常好,可以通过拟合优度检验。我们再看变量的显著性。由上表可以看出,两个方程中变量Y的系数的t值分别为44.16973、59.90907。我们给定一个显著性水平α=0.05,查t分布表中,自由度为,α=0.05的临界值,得到t(α/2)(1)=6.314,小于两个方程变量Y的系数的t值。因此,通过变量的显著性检验。

第三,我们对模型进行计量经济学检验。

我们使用图示检验法,对模型进行异方程性检验。做出散点图如下:

从以上图中可以看出,两幅散点图中,都没有出现明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势,即两个方程中的随机干扰项,都没有出现明显的波动变化。因此,我们认为,本模型可以通过异方差性检验。公务员之家

再来看随机干扰项是否存在序列相关性。从上边三个表中,我们可以看到,三个方程的Durbin-Watsonstat的值分别为0.203004、0.281410。查D.W.分布表,我们可以知道,当n=29,k=2时,按1%的上下界时,dl=1.12,du=1.25。因此,三个D.W.值都小于dl,随机干扰项存在一定的正自相关。可采用广义最小二乘法等方法进行进一步修正。

由于本模型的前两个方程中,解释变量只有Y这一个,因此不会发生多重共线性问题。

最后,我们对模型进行模型预测检验。

我们查找到了本次估计中未使用到的2007年的中国GDP数据,并带入模型进行检验,结果,得出的各项数据,与模型估计的值,比较好得符合。

至此,我们完成了该模型的检验。

四、结论与评价

通过上面的分析,我们最后得到了如下的中国宏观经济的计量经济学模型:

C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(1)(t)

I(t)=-1222.740+0.415093Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

这个模型,优点是比较简明,在应用它进行经济预测的时候,使用很方便,分析所用的数据也比较容易得到。所不足的是,该模型只能分析和预测宏观经济中最基本的量,不能详细地分析和预测整个经济系统的细节环节。对比如清华大学研制的256个方程联立构成的“中国宏观计量经济学CMET-1”等更为细致专业的模型,本文中使用的模型还是太显简略,还不能用于对国家经济的深入分析预测,尚有很大的改进和细化的空间。

参考文献:

[1]李子奈,潘文卿。计量经济学(第二版),北京:高等教育出版社,2005年。

经济预测论文范文篇8

1、模型的构建

首先,根据四部门经济的国民收入构成理论,我们可以得到以下等式:

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

其中,Y表示GDP,C表示居民消费,I表示投资,G表示政府购买,NX表示净出口。

我们假设政府购买和净出口额作为外生变量,由系统外部给定,并对系统内部其他变量产生影响。而居民消费和投资这两项指标,又都由当年的GDP决定。根据这些设定,我们分别建立居民消费和投资的方程,如下:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t),t=1978,1979…2005,2006

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t),t=1978,1979…2005,2006

因此,最后我们得到了如下的联立方程计量经济学模型:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t)

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

2、模型的识别

由于我们完备的结构式模型为:

C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t)

I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

结构参数矩阵为:

10–a(1)-a(0)00

01–b(1)-b(0)00

-1-110-1-1

此时,g=3,k=3。

对于第1个方程,有

Β0Γ0=100

-1-1-1

此时,g(1)=2,k(1)=1。

因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以该方程可以识别。

又因为k(1)=1,则k-k(1)=2>g(1)-1,因此,该方程为过度识别方程。

对于第2个方程,有

Β0Γ0=100

-1-1-1

此时,g(2)=2,k(2)=1。

因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以该方程可以识别。

又因为k(2)=1,则k-k(2)=2>g(2)-1,因此,该方程为过度识别方程。

而第3个方程,是平衡方程,不存在识别问题。

综合以上结果,该联立计量经济学模型是可以识别的。

2、实证研究

1、数据的选取

我们从《中国统计年鉴》(2007)中,得到如下样本观测值,用来对模型里的参数进行估计(见表1)。

2、参数的估计

我们将数据导入Eviews软件中,并在软件中进行操作,对各个方程的参数进行估计。我们采用两阶段最小二乘法进行估计,得到如下模型:

C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(1)(t)

I(t)=-1222.740+0.415093Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

3、参数的检验

首先,我们对模型进行经济意义检验。

在本模型中,模型参数估计量的符号、大小、相互关系,都与现实经济运行情况相符,因此,我们认为,本模型能通过经济意义检验。

第二,我们对模型进行统计检验。

通过上面的估计结果,我们可以看到,消费和投资两个方程的R-Squared的值,分别为0.986370、0.992586,因此,两个方程的拟合优度都非常好,可以通过拟合优度检验。我们再看变量的显著性。由上表可以看出,两个方程中变量Y的系数的t值分别为44.16973、59.90907。我们给定一个显著性水平α=0.05,查t分布表中,自由度为,α=0.05的临界值,得到t(α/2)(1)=6.314,小于两个方程变量Y的系数的t值。因此,通过变量的显著性检验。

第三,我们对模型进行计量经济学检验。

我们使用图示检验法,对模型进行异方程性检验。做出散点图如下:

从以上图中可以看出,两幅散点图中,都没有出现明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势,即两个方程中的随机干扰项,都没有出现明显的波动变化。因此,我们认为,本模型可以通过异方差性检验。

再来看随机干扰项是否存在序列相关性。从上边三个表中,我们可以看到,三个方程的Durbin-Watsonstat的值分别为0.203004、0.281410。查D.W.分布表,我们可以知道,当n=29,k=2时,按1%的上下界时,dl=1.12,du=1.25。因此,三个D.W.值都小于dl,随机干扰项存在一定的正自相关。可采用广义最小二乘法等方法进行进一步修正。

由于本模型的前两个方程中,解释变量只有Y这一个,因此不会发生多重共线性问题。

最后,我们对模型进行模型预测检验。

我们查找到了本次估计中未使用到的2007年的中国GDP数据,并带入模型进行检验,结果,得出的各项数据,与模型估计的值,比较好得符合。

至此,我们完成了该模型的检验。

3、结论与评价

通过上面的分析,我们最后得到了如下的中国宏观经济的计量经济学模型:

C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(1)(t)

I(t)=-1222.740+0.415093Y(t)+u(2)(t)

Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006

这个模型,优点是比较简明,在应用它进行经济预测的时候,使用很方便,分析所用的数据也比较容易得到。所不足的是,该模型只能分析和预测宏观经济中最基本的量,不能详细地分析和预测整个经济系统的细节环节。对比如清华大学研制的256个方程联立构成的“中国宏观计量经济学CMET-1”等更为细致专业的模型,本文中使用的模型还是太显简略,还不能用于对国家经济的深入分析预测,尚有很大的改进和细化的空间。

参考文献:

[1]李子奈,潘文卿。计量经济学(第二版),北京:高等教育出版社,2005年。

[2]高鸿业。西方经济学(第四版):宏观部分,北京:中国人民大学出版社,2007年。

[3][美]曼昆。经济学原理(第四版):宏观经济学分册,北京:北京大学出版社,2006年。

经济预测论文范文篇9

[关键词]康德拉季耶夫长波理论资本主义新趋势

进入21世纪，经济全球化开始呈现一种胶着状态。“9·11”恐怖主义袭击事件标志着美国以和平的纯经济手段推进资本跨国渗透的发展战略已经走到极限；西方发达国家在各种借口下的贸易保护主义逐步抬头。美国的新经济泡沫、房地产泡沫的突然破灭、美元大幅度贬值以及最近的次贷危机和金融危机都表明，美国经济的衰退已经是一个不争的事实。人们对于美国金融体系以及以美国金融霸权为基础的世界金融体系的信任发生动摇。全球生态环境、石油能源、粮食等都显露出危机。人们不禁要问，世界经济是否正在面临一场周期性的大危机?经济全球化是否会被打断?是否会出现逆转?在这个大背景下，人们想起了在以往繁荣年代久被遗忘的康德拉季耶夫，想到他的资本主义长波理论。

尼古拉·季米特里耶维奇·康德拉季耶夫是苏联著名学者、经济学家和统计学家，在20世纪20年代，他在大量实证研究的基础上确定资本主义经济存在周期性的长期波动，创立了长波理论。从而享誉国际经济学界，被尊称为“长波理论之父”。在他的理论创新基础上，国际范围内形成并发展起长波理论经济学派。1939年，经美国经济学家熊彼特提议，世界经济学界正式接受了“康德拉季耶夫周期”这一术语，普遍用它指称经济成长过程中的长时段波动。康德拉季耶夫的理论贡献因此被载入世界经济学发展历史。

一、长波理论的提出

长波又叫长周期或康德拉季耶夫周期。长波假说最早形成于1919－1920年，他的这个观点最初“未加特别分析地”写入《战时及战后时期世界经济及其波动》一书中，该书草稿在1921年被苏联出版社告知“稿件遗失”，他又根据笔记重新写作并在1922年出版。康德拉季耶夫书中的结论完全来源于对于价格趋势的实证分析，而这个结论在当时还是很不明确的，他只是说：“我们认为资本主义经济中的长周期仅仅是一种可能。”他在1923年发表的《关于世界经济和经济危机若干问题的争论》一文中也提到了长波假说。1924年，他前往英国、德国、加拿大和美国，并参观了几所大学，当年返回俄罗斯。1924年冬和1925年春，他在行情研究所的《经济波动问题》论文集中发表了《经济生活中的长波》的专论(在译成外文时，这篇论文的标题被译为《经济生活中的长周期》或《经济生活中的大循环》)。在论文中，康德拉季耶夫系统深入地论述了资本主义经济的长周期波动问题，较完整地提出了长波理论。后来，他又对该文作了修改和补充，并在1926年以德文发表在《社会经济与社会政治文献》(第56卷)上。1928年，他强调了固定资本再投资周期对经济长波的影响。康德拉季耶夫持续不断地研究长波问题，一直到1930年被捕。最初相信长波理论的人并不多，在国内甚至遭到严厉批判。但实践是检验真理的唯一标准，康德拉季耶夫对20年代长波下降的预测被资本主义经济发展的事实所证实，国际经济学界开始关注他的理论。国外期刊关于他所领导的行情研究所的工作报道以及在国外出版的康德拉季耶夫的著作，引起了研究经济和市场情况的各国专家的注意。行情研究所收到了菲舍尔、W.米切尔、凯恩斯等著名学者提出的合作出版一系列书刊的建议。康德拉季耶夫有关大周期的著作被收入权威性的百科全书《社会科学简明词典》。1935年，《经济生活中的长波》一文被译成英文发表在《经济统计评论》第17卷上。康德拉季耶夫成为享有国际声誉的著名学者。

二、康德拉季耶夫长波理论的主要内容

在康德拉季耶夫以前，各国经济学家已经注意到经济史上长时段的繁荣与萧条存在着某种周期性循环的规律性，并各自提出一些设想。康德拉季耶夫的贡献在于用大量经济统计数据证实了长周期的设想，从而使这种设想成为一种比较系统的周期理论。康德拉季耶夫详细考察了英国、法国、美国和德国等主要资本主义国家从18世纪末到20世纪初(约140年)的一系列行情指标(商品价格的平均水平，贷款利率，工业工人的工资，对外贸易额，煤、生铁、铅、黄金的生产和消费)按时间序列排列的统计资料，这些资料既包括“具有纯价值特性”的商品价格、利率和工资，或者“至少具有混合特性”的外贸等“对经济情况变动敏感的数量”，也包括煤炭、生铁、铅等“纯实物量数列的变动”。在此基础上，他对经济发展的长波进行了实证研究，提出在资本主义经济中，除了存在通常所说的7年到11年的商业周期和3年半左右的“更短变动”之外，还“存在着一个平均长约50年的长期波动”。康德拉季耶夫指出，一个完整的长波的“持续时间在47年到60年之间”。他将人们的视野引导到更广阔的层面，为进行长期经济预测的可能性提供了依据。

康德拉季耶夫把1780年至1920年这140年中的资本主义经济发展归结为两个半长周期波动：

第一个长波上升期是从18世纪80年代末或90年代初开始，持续到1810－1817年，下降期从1810－1817年开始，持续到1844－1851年；

第二次长波上升期从1844－1851年持续到1870－1875年，下降期从1870－1875年开始直到1890－1896年；

第三次长波上升期从1890－1896年持续到1915－1920年，而下降期大约从1914－1920年开始。

康德拉季耶夫利用大量经济和社会发展历史材料证明长期波动的设想，虽然他没有对这些材料作进一步的分析，但也从中证实了长期波动的存在，证明了这种长波的某些重要的经验性特点：

(1)资本主义经济发展是一个在长波推动下多种经济周期综合运动的演进过程，“在长期波动的上升期繁荣年份较多，而在下降期则以萧条年份为主”。

(2)在长期波动的衰退阶段，农业通常会出现特别明显的长期萧条；与此同时，在生产和交通运输领域会完成非常多的重要发现和发明。

(3)在长期波动的上升阶段开始时，前一阶段的重要发现和发明开始得到大规模的应用，通常黄金产量会增长，新的国家在世界经济中的作用会得到加强，从而导致世界市场的扩大。

(4)长期波动的上升期，即在经济力量的扩张高度紧张的时期，一般会发生灾难性的广泛战争或革命。

康德拉季耶夫著书之时正处于第三次长波的衰落期。第一次世界大战以后经济危机频频发作，尤其是1929年起连续数年的“大萧条”，这些事实都证明了康德拉季耶夫预测的准确性，进一步增强了“长波理论”的吸引力。因此，从20年代中后期到第二次世界大战爆发以前，是西方研究长波理论的活跃时期，研究重点主要是对长波现象的统计证明和对长波根源的定性分析。影响最大的是哈佛大学教授、美籍奥地利经济学家熊彼特，他在肯定康德拉季耶夫长波理论的基础上作出进一步的理论创新，对扩大长波理论的传播和影响作出了重大贡献。三、康德拉季耶夫关于长波理论的阐释说明

在进行理论论证的时候，康德拉季耶夫进一步作出了以下说明：

1、经济长波的长度和转折点都不可能是十分精确的。其长度在40余年到60年的区间变化，人们不可能确切地把转折点固定在某一年份，可以有5－7年的误差。从康德拉季耶夫对从18世纪末到20世纪初的世界经济长波的划分我们可以看出，在每个长波周期的上升期和下降期的转折点都有5－7年的交叉转折期。康德拉季耶夫对经济长波转折点划分持谨慎态度。因为“长期波动实际上是一种复杂的运动过程”，各种中小周期的波动和长期大波动交织在一起进行，时间跨度大，情况复杂，内外因交错，因而，“对长波周期的划分应有较大的允差范围”。否则，人类就没有进行经济预测的必要了。

2、资本主义经济的这种长期波动具有“国际性”，作为一种极其重要的基本因素，社会生活和经济生活的主要领域都会受到这种因素的影响。康德拉季耶夫所掌握的统计数据除法国棉花消费、美国木材与糖的生产等几个少数事例以及美国内战与拿破仑战争这样的非常事件影响以外，世界各国不同经济部门的价格指数、利润率、工资、外贸以及生产与消费数据都受这种周期性波动的制约。虽然个别国家资本主义发展的变化会有一些自己的特点，但主要资本主义国家的长期经济波动具有同步性。他认为，“经济长波是资本主义体系的一个有机的部分”。周期波动将会使经济增长速度加快或减慢，而苏联经济的发展不能不受国际经济形势制约，在世界经济进入长波衰落期的时候，苏联经济的发展不可能很快，因此他反对不现实的“高速度”。

3、长波具有规则性的发展周期，它的存在不是偶然因素造成的，而是“产生于资本主义经济实质所固有的那些原因”。康德拉季耶夫承认“长波”理论主要建立在经验统计的基础之上，尽管目前还不能令人信服地说明经济生活中这种现象是如何产生的，无法描述它的产生机制。但他确信，与中期波动一样，“长期波动产生于资本主义经济实质固有的那些原因”，而否认它们是由偶然因素(如技术变革、战争和革命、新国家被纳入世界经济、黄金生产的波动等)造成的。他认为偶然因素论者颠倒了因果关系，并通过实例说明：(1)尽管不能否认科学发现和发明具有创造性因素，但决定技术变革“方向和强度的很可能是客观生活的需要和以往技术的发展状况”，“科学发明本身并不能自动地给生产技术带来实际变化，如果有利于采用新发明的经济条件还不具备，它们就不会有任何用处”；(2)战争和革命并非完全是由个别历史人物的主观意图造成的，而是“起源于经济生活步伐的加速和紧张程度的加强，起源于争夺市场和原料斗争的加剧，而社会动荡则在新的经济力量的压力下最容易爆发”；(3)至于新的国家被纳入世界经济体系，这是由于世界经济“新的高涨使得有必要和可能去开发新的国家、新的市场和新的原料来源，从而加速资本主义发展的步伐”，世界经济的扩展限度取决于老牌国家对新市场和新原料来源要求的迫切程度；(4)黄金产量的增加，是由于采金技术的改进和新金矿的勘察，而这种改善和勘查则是因为在长波下降过程中黄金价值与它的成本之比与过去相比，变得更加不利了。采金技术的改进和新金矿的勘察促使在衰落期降到谷底的黄金产量开始微弱上升。在黄金达到它的最大购买力之后，高涨才真正开始，等等。康德拉季耶夫对外因论的反驳从另一个方面说明了无论是技术的变化和应用、战争和革命、新国家被纳入世界经济体系，还是黄金产量的增加都服从于社会生活的需要和经济条件的具备等内生的经济进程。

虽然康德拉季耶夫没有对导致周期性波动的资本主义经济本身固有的那些原因展开分析，但1928年，他强调了固定资本再投资的周期性对“长波”的影响。他认为：“长周期的物质基础是基本资本货物储备的耗损、毁坏，替换和增加，它的生产需要有巨额投资，因而它是一个长期的进程”，而这些基本资本货物是指“大型厂房、重要的铁路、水道，以及大型的土地改良计划等等……事实上，对熟练劳动力的训练也属于这一类”。

至于转折点的动力，康德拉季耶夫指出，在下降波的发展进程中会逐渐形成新的经济长期上升的前提。这种上升当然不是必然的。国民经济制度的变革一般能改变经济动力的性质。但是，如果没有发生这种变革，那么在下降期之后接着就会出现经济上升。新的周期不会完全重复前一次周期，因为国民经济在先前周期末尾就已处于其发展的新阶段。不过，新周期的一般机制基本上是原先保留下来的。在这里，他既提到了制度的作用，又指明了下一轮上升的动力是在前一个周期的下降期社会生活的一系列内生变化中逐渐积累起来的。

虽然，康德拉季耶夫的分析不够明确，他关于“内生性原因”的观点也并没有成为后来大多数西方学者对长波分析的主要论据，但其中一些闪光的思想还是启发了后人的探索。

从第二次世界大战以后到70年代初，由于第三次科技革命和国家垄断资本主义的发展，西方发达资本主义进入高速增长的“黄金时期”，也是长波理论研究比较沉寂的时期。此时，否定长波存在的学者处于主导地位。

20世纪70年代初开始，随着科技革命作用的不断消退和国家垄断资本主义副作用的不断积累，第四次长波以危机和滞胀再现下降波，又一次验证了康德拉季耶夫长波理论的正确性。西方经济学界对长波理论的研究又开始重新活跃起来，形成了熊彼特学派、福雷斯特的动态系统模型长波论、罗斯托的相对价格长波论、门施的基础创新变形长波论、弗利曼的劳工就业长波论、丹因的创新寿命周期长波论以及篠原三代平的多元因素长波论等以西方经济学为基础研究的长波理论；比利时经济学教授、第四国际领导人欧内斯特·曼德尔则试图用马克思主义的观点和方法来研究资本主义长波，他把长波归因于平均利润率和资本积累速度的变动，试图实现长波分析史上的重大突破。

经济预测论文范文篇10

关键词：泡沫货币稳定金融稳定

货币政策目标大致分为两类：一类是经济稳定，即在保持物价稳定的基础上，维持经济的健康发展；另一类是金融稳定，即保持金融体系的健康。根据历史经验，一般物价水平的稳定有助于经济稳定和增长，但是不能确保金融稳定。近20多年来，物价稳定而资产价格频繁波动是许多国家遇到的一个新问题。资产价格泡沫在许多国家均有发生，但是在泡沫产生－膨胀－破裂的过程中，货币政策是否应该对其进行干预这一问题成为理论界的研究热点论文。

资产价格泡沫中的货币政策干预问题分析

关于货币政策是否应该对资产价格泡沫进行干预的问题，近年来在学术界产生了持久性的争论。到目前为止，有一点已经达成共识，那就是，运用货币政策进行干预或者不干预的关键并不在于判断资产价格是否合理估值，而是取决于资产价格所包含的信息内涵，即价格中是否含有货币政策最终目标(通货膨胀或者产出)的信息。换句话来讲，就是要看资产价格是否能够作为经济预测的领先指标。如果资产价格中包含了未来通货膨胀或者产出的信息，那么货币政策就应当对泡沫进行干预。

目前争论的焦点问题在于，如果资产价格不包含货币政策最终目标的信息，那么货币政策是否仍旧应该对泡沫进行干预？对于这一问题，存在两种完全对立的观点。一种观点认为即使资产价格没有信息内涵，即不包含诸如通货膨胀或者产出等货币政策最终目标的信息，货币政策仍然应当积极对泡沫进行干预，我们称之为“有为论”。相反，另一种观点认为，如果资产价格没有信息内涵，那么央行应当忽略泡沫的影响，不对其进行干预，我们将其简称为“无为论”。

（一）无为论

Bernanke，Mishkin，Filardo以及Goodfriend等都是“无为论”的支持者。他们认为，除非资产价格泡沫影响到通货膨胀预期，否则货币政策不应该对泡沫进行干预。

BernankeandGertler(1999)的研究颇具代表性。他们对BGG模型进行扩展，加入泡沫因素。通过对四种不同的货币政策在泡沫从膨胀到破裂的全过程进行模拟分析，最后得出结论认为：采用的一种货币政策，即仅对通货膨胀反应的货币政策虽然不直接对泡沫做出反应，但是仍然能够取得最小的通货膨胀波动和产出波动，是四种候选货币政策中最好的一种。一些中央银行家也持有“无为论”的观点，如美联储前任主席Greenspan。Greenspan(1999)在众议员战略委员会提供证词时，对资产价格与货币政策之间的关系进行了如下论述：“尽管财产价值对经济至关重要，美联储必须对此认真监督和审查，但是其本身并不是货币政策的目标。货币政策的目标是美国经济的最大可持续性增长，而不是资产具体的价格水平。”

（二）有为论

Cecchetti，Genberg以及Wadhwani(2000)等学者明确主张中央银行应该直接干预资产价格泡沫。他们认为，从理论上来讲，货币政策的最终目标是保持货币币值稳定(即经济稳定)以及整个金融体系的稳定，而资产价格泡沫与金融稳定有着密切的关系。泡沫崩溃往往会给实体经济造成巨大冲击，所以，中央银行应该通过调控利率等手段，对泡沫进行干预。

持有为论的学者和中央银行家为数也不少，如Smets(1997)、KentandLowe(1997)以及GoodhartandHofmann(2000)等。他们并不是建议将资产价格纳入货币政策的损失函数，而是将资产价格作为货币政策反应函数中的一项，即采取形如第四种情况的货币反应函数。也就是说，有为论并不是要求改变货币政策的损失函数，有为论与无为论之间的主要争论也在于对货币政策反应函数的不同看法。

货币政策直接干预资产价格泡沫的局限性

尽管中央银行的货币政策在宏观经济管理中发挥了重要的作用，但是其在应对资产价格泡沫中也存在许多局限性。如果中央银行运用货币政策直接对泡沫进行干预，存在如下的问题：首先，央行必须准确判定资产价格泡沫是否存在以及合理评估泡沫程度大小。但是，要识别正在逐渐发展的泡沫是非常困难的。这是因为资产的基础价值本身是无法观测的，而且难以对其进行准确估算。实际上，相于私人部门而言，中央银行并不拥有信息优势以及更强的泡沫预测能力。Greenspan(1998)曾经说：“想通过市场干预来戳破股市泡沫，有个根本性的问题尚未解决，那就是你必须比市场本身更了解市场。”事实证明政府并不比市场知道更多信息。如果中央银行在不具备信息优势的情况下错误地对是否存在泡沫做出判断，那么就会导致错误的货币政策。

其次，货币政策对于资产价格泡沫仅具有有限调节能力，许多实证研究结论表明，货币政策与资产价格之间的关系并不存在固定的模式，这表明中央银行运用货币政策控制资产价格的手段和能力是有限的。而且，运用货币政策对泡沫进行调控一般需要较长的时间，使用时有一定的政策时滞。

第三，货币政策的成本也需要引起关注。运用货币政策抑制泡沫的同时也会对实体经济造成影响，紧缩的货币政策对宏观经济的负面影响可能比泡沫带来的危害更大。如果央行采取激进的措施，比如大幅度提高利率，即使有可能会成功地抑制泡沫，但是其后果是经济出现下滑，甚至陷入衰退。所以，即使可以识别泡沫，货币政策仍然很难在刺破泡沫的同时不损害实体经济。

正是由于以上原因，BernankeandGertler(1999)提出了基于弹性通货膨胀目标制框架下干预方法：即使在资产价格泡沫对预期通货膨胀率产生影响的情况下，货币政策也不应当直接对泡沫本身进行干预，而是应当对被影响的通货膨胀率进行干预。但是，这种方法需要预测泡沫对预期通货膨胀率的影响，而这在操作上也并不是一件容易的事情。

无论如何，货币政策无法从根本上抑制泡沫的产生。货币政策只能通过信贷的扩张与收缩，间接影响资产价格泡沫的变动。防治泡沫需要有良好的制度设计、完善的会计制度、执行有效的法律体系，高效的监管构架以及投资者理性投资理念的建立。货币政策对于金融稳定的作用也只能是治标，最后贷款人功能的发挥局限于事后的“救火”以及防止危机的扩散。

结论